Results for *

Displaying results 1 to 1 of 1.

1. The Markov switching ACD model

   Author: Hujer, Reinhard; Vuletić, Sandra; Kokot, Stefan

   Published: 2002

   Publisher:  Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., Frankfurt am Main

   • Bibliographic information
   • Summary
   • Export

   Export to reference management software

   RIS file   BibTeX file

   Content information

   Inhaltsverzeichnis

   Source:	Union catalogues
   Language:	English
   Media type:	Book
   Format:	Print
   DDC Categories:	330; 380; 650; 670
   Series:	Working paper series / Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : [...], Finance & accounting ; No. 90
   Subjects:	Zeitreihenanalyse; Verweildauer; ARCH-Prozess; Markov-Kette; Wertpapierhandel; Mikrostrukturtheorie <Kapitalmarkttheorie>; Theorie; Schätzung; Exponential smoothing; Zeitreihenanalyse; Verweildauer; ARCH-Prozess; GARCH-Prozess; Markov-Prozess; Wertpapierhandel; Wertpapiermarkt; Mikrostrukturtheorie <Kapitalmarkttheorie>; Schätzung
   Other subjects:	(stw)Zeitreihenanalyse; (stw)Dauer; (stw)ARCH-Modell; (stw)Markov-Kette; (stw)Wertpapierhandel; (stw)Marktmikrostruktur; (stw)Theorie; (stw)Schätzung; (stw)USA; financial transaction data; autoregressive conditional duration models; nonlinear time series models; finite mixture distributions; Markov switching models; EM algorithm; market microstructure theory; Arbeitspapier; Graue Literatur
   Scope:	41 S., graph. Darst., 30 cm
   Notes:	Literaturverz. S. 39 - 42