The Markov switching ACD model - Hujer, Reinhard,Vuletić, Sandra,Kokot, Stefan (Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., 2002)
Literaturverz. S. 39 - 42
Keywords: (stw)Zeitreihenanalyse; (stw)Dauer; (stw)ARCH-Modell; (stw)Markov-Kette; (stw)Wertpapierhandel; (stw)Marktmikrostruktur; (stw)Theorie; (stw)Schätzung; (stw)USA; financial transaction data; autoregressive conditional duration models; nonlinear time series models; finite mixture distributions; Markov switching models; EM algorithm; market microstructure theory; Arbeitspapier; Graue Literatur; Zeitreihenanalyse; Verweildauer; ARCH-Prozess; Markov-Kette; Wertpapierhandel; Mikrostrukturtheorie; Theorie; Schätzung; Exponential smoothing; GARCH-Prozess; Markov-Prozess; Wertpapiermarkt; Mikrostrukturtheorie <Kapitalmarkttheorie>