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  1. Moment restriction-based econometric methods
    an overview
    Autor*in: Kunitomo, Naoto; McAleer, Michael; Nishiyama, Yoshihiko
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,65)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,65
    Schlagworte: Nichtparametrisches Verfahren; Statistischer Test; Robustes Verfahren; Modellierung; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (16 S.)
  2. Robust estimation and forecasting of the capital asset pricing model
    Autor*in: Bian, Guorui; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,66)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,66
    Schlagworte: Maximum-Likelihood-Schätzung; CAPM; Robustes Verfahren; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (23 S.)
  3. Journal impact factor versus eigenfactor and article influence
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Oxley, Les
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,67)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,67
    Schlagworte: Fachzeitschrift; Sozialwissenschaft; Bibliometrie; Welt
    Umfang: Online-Ressource (14 S.), graph. Darst.
  4. Alternative asymmetric stochastic volatility models
    Autor*in: Asai, Manabu; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,70)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,70
    Schlagworte: Stochastischer Prozess; Volatilität; ARCH-Modell; Theorie; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (25 S.)
  5. Thresholds, news impact surfaces and dynamic asymmetric multivariate GARCH
    Autor*in: Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,73)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,73
    Schlagworte: ARCH-Modell; Zeitreihenanalyse; Modellierung; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (49 S.), graph. Darst.
  6. Evaluating combined non-replicable forecasts
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Franses, Philip Hans; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,74)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,74
    Schlagworte: Wirtschaftsindikator; Prognoseverfahren; Zeitreihenanalyse; Schätzung; Taiwan
    Umfang: Online-Ressource (28 S.), graph. Darst.
  7. What makes a great journal great in the sciences?
    which came first, the chicken or the egg?
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Oxley, Les
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,75)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,75
    Schlagworte: Fachzeitschrift; Bibliometrie
    Umfang: Online-Ressource (34 S., 287,68 Kb)
  8. Dynamic conditional correlations for asymmetric processes
    Autor*in: Asai, Manabu; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,76)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,76
    Schlagworte: ARCH-Modell; Theorie; Matrix-Exponential Conditional Correlation model (MECC); Wishart Dynamic Conditional Correlation model (WDCC)
    Umfang: Online-Ressource (25 S.)
  9. Testing the Box-Cox parameter for an integrated process
    Autor*in: Huang, Jian; Kobayashi, Masahito; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,77)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,77
    Schlagworte: Volatilität; Stochastischer Prozess; Mean Reversion; Statistische Verteilung; Statistischer Test; Theorie; Box-Cox-Transformation
    Umfang: Online-Ressource (21 S.)
  10. Structure and asymptotic theory for nonlinear models with GARCH Errors
    Autor*in: Chan, Felix; McAleer, Michael; Medeiros, Marcelo C.
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,79)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,79
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Nichtlineare Regression; ARCH-Modell; Maximum-Likelihood-Schätzung; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (27 S.), graph. Darst.
  11. Globalization and knowledge spillover
    international direct investment, exports and patents
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Chen, Sung-po; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.55)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20785
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,55
    Schlagworte: Auslandsinvestition; Export; Wissenstransfer; Globalisierung; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 39 S.), graph. Darst.
  12. Model selection and testing of conditional and stochastic volatility models
    Autor*in: Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.57)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20940
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,57
    Schlagworte: Volatilität; Risikomaß; Prognoseverfahren; Modellierung; ARCH-Modell
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 30 S.), graph. Darst.
  13. GFC-robust risk management strategies under the basel accord
    Autor*in: McAleer, Michael; Jiménez-Martín, Juan-Ángel; Pérez Amaral, Teodosio
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.59)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20964
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,59
    Schlagworte: Finanzkrise; Portfolio-Management; Risikomaß; Volatilität; Prognoseverfahren; Anlageverhalten; Basler Akkord; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 29 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    GFC = Global Financial Crisis
  14. Asymmetry and long memory in volatility modelling
    Autor*in: Asai, Manabu; McAleer, Michael; Medeiros, Marcelo C.
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.60)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20978
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,60
    Schlagworte: Volatilität; Prognoseverfahren; Statistischer Fehler; Erhebungstechnik; Börsenkurs; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 38 S.), graph. Darst.
  15. Article influence score
    = 5YIF divided by 2
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Oxley, Les
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.43)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20148
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,43
    Schlagworte: Zeitschrift; Bibliometrie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 10 S.), graph. Darst.
  16. Combining non-replicable forecast
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Franses, Philip Hans; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.44)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20156
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,44
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Prognoseverfahren; Experten; Vergleich
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 10 S.), graph. Darst.
  17. What makes a great journal great in economics?
    the singer not the song
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Oxley, Lex
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.45)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20158
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,45
    Schlagworte: Wirtschaftszeitschrift; Bibliometrie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 37 S.)
  18. Modelling the volatility in short and long haul Japanese tourist arrivals to New Zealand and Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Lim, Christine
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.47)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20165
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,47
    Schlagworte: Urlaubsverhalten; Japaner; Taiwan; Neuseeland
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 32 S.), graph. Darst.
  19. Risk management of precious metals
    Autor*in: Hammoudeh, Shawkat; Malik, Farooq; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.48)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20166
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,48
    Schlagworte: Edelmetall; Kapitaleinkommen; Volatilität; Risikomaß; Portfolio-Management; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 31 S.), graph. Darst.
  20. Ten things we should know about time series
    Autor*in: McAleer, Michael; Oxley, Les
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.49)
    Fernleihe:
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20167
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,49
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Einheitswurzeltest; ARMA-Modell; Kointegration; Prognoseverfahren; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 7 S.)
  21. Moment based estimation of smooth transition regression models with endogenous variables
    Autor*in: Areosa, Waldyr Dutra; McAleer, Michael; Medeiros, Marcelo C.
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. de Economía, PUC-RIO, Rio de Janeiro

    Nonlinear regression models have been widely used in practice for a variety of time series and cross-section datasets. For purposes of analyzing univariate and multivariate time series data, in particular, Smooth Transition Regression (STR) models... mehr

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 183 (571)
    Fernleihe:
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    Nonlinear regression models have been widely used in practice for a variety of time series and cross-section datasets. For purposes of analyzing univariate and multivariate time series data, in particular, Smooth Transition Regression (STR) models have been shown to be very useful for representing and capturing asymmetric behavior. Most STR models have been applied to univariate processes, and have made a variety of assumptions, including stationary or cointegrated processes, uncorrelated, homoskedastic or conditionally heteroskedastic errors, and weakly exogenous regressors. Under the assumption of exogeneity, the standard method of estimation is nonlinear least squares. The primary purpose of this paper is to relax the assumption of weakly exogenous regressors and to discuss moment based methods for estimating STR models. The paper analyzes the properties of the STR model with endogenous variables by providing a diagnostic test of linearity of the underlying process under endogeneity, developing an estimation procedure and a misspecification test for the STR model, presenting the results of Monte Carlo simulations to show the usefulness of the model and estimation method, and providing an empirical application for inflation rate targeting in Brazil. We show that STR models with endogenous variables can be specified and estimated by a straightforward application of existing results in the literature. -- Smooth transition ; nonlinear models ; nonlinear instrumental variables ; generalized method of moments ; endogeneity ; inflation targeting.

     
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    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/176054
    Schriftenreihe: Texto para discussão / Departamento de Economía, PUC-RIO ; 571
    Umfang: Online-Ressource (28 S.), graph. Darst.
  22. Robust estimation and forecasting of the capital asset pricing model
    Autor*in: Bian, Guorui; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    In this paper, we develop a modified maximum likelihood (MML) estimator for the multiple linear regression model with underlying student t distribution. We obtain the closed form of the estimators, derive the asymptotic properties, and demonstrate... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010,65)
    Fernleihe:
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    In this paper, we develop a modified maximum likelihood (MML) estimator for the multiple linear regression model with underlying student t distribution. We obtain the closed form of the estimators, derive the asymptotic properties, and demonstrate that the MML estimator is more appropriate for estimating the parameters of the Capital Asset Pricing Model by comparing its performance with least squares estimators (LSE) on the monthly returns of US portfolios. The empirical results reveal that the MML estimators are more efficient than LSE in terms of the relative efficiency of one-step-ahead forecast mean square error in small samples.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/21722
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010-65
    Schlagworte: Maximum-Likelihood-Schätzung; CAPM; Robustes Verfahren; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 23 S., 130,91 KB)
  23. A trinomial test for paired data when there are many ties
    Autor*in: Bian, Guorui; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    This paper develops a new test, the trinomial test, for pairwise ordinal data samples to improve the power of the sign test by modifying its treatment of zero differences between observations, thereby increasing the use of sample information.... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010,66)
    Fernleihe:
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    This paper develops a new test, the trinomial test, for pairwise ordinal data samples to improve the power of the sign test by modifying its treatment of zero differences between observations, thereby increasing the use of sample information. Simulations demonstrate the power superiority of the proposed trinomial test statistic over the sign test in small samples in the presence of tie observations. We also show that the proposed trinomial test has substantially higher power than the sign test in large samples and also in the presence of tie observations, as the sign test ignores information from observations resulting in ties.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/21723
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010-66
    Schlagworte: Statistischer Test; Nichtparametrisches Verfahren; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 16 S., 141,68 KB)
  24. Journal impact factor versus eigenfactor and article influence
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Oxley, Les
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    This paper examines the practical usefulness of two new journal performance metrics, namely the Eigenfactor score, which is said to measure “importance”, and Article Influence score, which is said to measure “prestige”, using the most recent ISI data... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010,67)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper examines the practical usefulness of two new journal performance metrics, namely the Eigenfactor score, which is said to measure “importance”, and Article Influence score, which is said to measure “prestige”, using the most recent ISI data for 2009 for the 200 most highly cited journals in each of the Sciences and Social Sciences, and compares them with two existing ISI metrics, namely Total Citations and the 5-year Impact Factor (5YIF) of a journal. It is shown that the Sciences and Social Sciences are different in terms of the strength of the relationship of journal performance metrics, although the actual relationships are very similar. Moreover, the importance and prestige journal performance metrics are shown to be closely related to the two existing ISI metrics, and hence add little in practical usefulness to what is already known. These empirical results are compared with existing results in the literature.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/21725
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010-67
    Schlagworte: Fachzeitschrift; Sozialwissenschaft; Bibliometrie; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 14 S., 116,57 KB), graph. Darst.
  25. A trinomial test for paired data when there are many ties
    Autor*in: Bian, Guorui; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    This paper develops a new test, the trinomial test, for pairwise ordinal data samples to improve the power of the sign test by modifying its treatment of zero differences between observations, thereby increasing the use of sample information.... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010,68)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper develops a new test, the trinomial test, for pairwise ordinal data samples to improve the power of the sign test by modifying its treatment of zero differences between observations, thereby increasing the use of sample information. Simulations demonstrate the power superiority of the proposed trinomial test statistic over the sign test in small samples in the presence of tie observations. We also show that the proposed trinomial test has substantially higher power than the sign test in large samples and also in the presence of tie observations, as the sign test ignores information from observations resulting in ties.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/21727
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010-68
    Schlagworte: Statistischer Test; Nichtparametrisches Verfahren; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 18 S., 128,13 KB)