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  1. Prognose des CO2-Zertifikatepreisrisikos
    Autor*in: Dannenberg, Henry; Ehrenfeld, Wilfried
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Institut für Wirtschaftsforschung Halle - IWH, Halle (Saale)

  2. Prognose des CO2-Zertifikatepreisrisikos
    Autor*in: Dannenberg, Henry; Ehrenfeld, Wilfried
    Erschienen: 2008
    Verlag:  IWH, Halle (Saale)

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IWH-Diskussionspapiere ; Nr. 2008,5
    Schlagworte: Kohlenstoff; Umweltzertifikathandel; Preis; Risiko; Autokorrelation; Prognoseverfahren
    Weitere Schlagworte: (stw)Treibhausgas-Emissionen; (stw)Emissionshandel; (stw)Preis; (stw)Risiko; (stw)Emissionshandel; (stw)Mean Reversion; (stw)Prognoseverfahren; (stw)Deutschland; Online-Publikation; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation
    Umfang: 22 S., graph. Darst., 30 cm
  3. Prognose des CO2-Zertifikatepreisrisikos
    Autor*in: Dannenberg, Henry; Ehrenfeld, Wilfried
    Erschienen: May 2008
    Verlag:  Inst. für Wirtschaftsforschung, Halle (Saale)

    Modeling the price risk of CO2 certificates is one important aspect of integral corporate risk management related to emissions trading. The paper presents a risk model which may be the basis for evaluating the risk of emission certificate prices. We... mehr

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Signatur:
    eBook
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 13 (2008.5)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Modeling the price risk of CO2 certificates is one important aspect of integral corporate risk management related to emissions trading. The paper presents a risk model which may be the basis for evaluating the risk of emission certificate prices. We assume that the certificate price is determined by the expected marginal CO2 abatement costs prevailing at the current trade period and stochastically fluctuates around the respective level as returned from the mean reversion process. Due to uncertainties about future environmental states we suppose that within one trade period, erratic changes in the expected marginal abatement costs may occur leading to shifts in the price level. The aim of the work is to model the erratic changes of the expected reversion level and to estimate the parameters of the mean reversion process. -- risk ; carbon dioxide ; emissions trading ; EUA ; CO2 certificate price ; mean reversion process

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/29972
    Schriftenreihe: Diskussionspapiere / Institut für Wirtschaftsforschung Halle ; 2008,5
    Schlagworte: Treibhausgas-Emissionen; Emissionshandel; Preis; Risiko; Emissionshandel; Mean Reversion; Prognoseverfahren; Deutschland
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 22 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassungen in dt. und engl. Sprache