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  1. Return volatility, correlation, and hedging of green and brown stocks
    is there a role for climate risk factors?
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
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    hdl: 11159/12722
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 01 (January 2023)
    Schlagworte: Conditional volatility; dynamic correlation; GARCH-MIDAS; DCCMIDAS; climate change news (CCN); Climate policy uncertainty (CPU); hedging
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  2. The effects of disaggregate oil shocks on aggregate expected skewness of the United States
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
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    hdl: 11159/13108
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 02 (January 2023)
    Schlagworte: Oil shocks; Expected macroeconomic skewness; US economy; Local projection model; Impulse response functions
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 14 Seiten), Illustrationen
  3. Geopolitical risk and inflation spillovers across European and North American economies
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    Medientyp: Buch (Monographie)
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    hdl: 11159/15824
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 04 (March 2023)
    Schlagworte: Inflation spillovers; geopolitical risk; TVP-VAR; dynamic connectedness
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  4. Housing search activity and quantiles-based predictability of housing price movements in the United States
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    Medientyp: Buch (Monographie)
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    hdl: 11159/631161
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 35 (December 2023)
    Schlagworte: Housing Search Activity; Housing Returns and Volatility; Higher-Order Nonparametric Causality in Quantiles Test
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  5. Energy-related uncertainty and international stock market volatility
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/631162
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 36 (December 2023)
    Schlagworte: Monthly energy-related uncertainty index; daily stock returns volatility; developed and developing economies; GARCH-MIDAS; predictions
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 23 Seiten)
  6. Multi-layer spillovers between volatility and skewness in international stock markets over a century of data
    the role of disaster risks
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/631163
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 37 (December 2023)
    Schlagworte: Risk spillover; advanced stock markets; multi-layer spillover approach; machine learning; geopolitical risks; forecasting
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 38 Seiten), Illustrationen
  7. Oil price returns skewness and forecastability of international stock returns over one century of data
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/631164
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 39 (December 2023)
    Schlagworte: Stock returns; expected skewness of oil returns; forecasting; advanced and emerging equity markets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 11 Seiten)
  8. Forecasting volatility of commodity, currency, and stock markets
    evidence from Markov switching multifractal models
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/652767
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 40 (December 2023)
    Schlagworte: Multifractal processes; Volatility co-movement; Commodity returns; Foreign exchange returns; Stock returns
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten)
  9. Forecasting the conditional distribution of realized volatility of oil price returns
    the role of skewness over 1859 to 2023
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    Medientyp: Buch (Monographie)
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    hdl: 11159/593785
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 18 (June 2023)
    Schlagworte: Oil Returns; Expected Skewness; Realized Volatility; Quantile Regression; Forecasting
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 18 Seiten), Illustrationen
  10. Fiscal policy and stock markets at the effective lower bound
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/15846
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 09 (May 2023)
    Schlagworte: Fiscal policy; Effective lower bound; VAR; Stock Market
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 18 Seiten), Illustrationen
  11. Stock market volatility and multi-scale positive and negative bubbles
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/15847
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 10 (May 2023)
    Schlagworte: Multi-Scale Positive and Negative Bubbles; Realized Volatility; Nonparametric Causality-in-Quantiles Test; International Stock Markets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  12. Monetary policy shocks and multi-scale positive and negative bubbles in an emerging country
    the case of India
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/15836
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 05 (March 2023)
    Schlagworte: Multi-Scale Positive and Negative Bubbles; Monetary Policy Shocks; Nonparametric Causality-in-Quantiles Test; India
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  13. Technological shocks and stock market volatility over a century
    a GARCHMIDAS approach
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/15839
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 08 (April 2023)
    Schlagworte: Patents; Technology shocks; Stock market volatility; Forecasting
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  14. Realized stock market volatility of the United States
    the role of employee sentiment
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 19 (July 2023)
    Schlagworte: Stock market volatility; Investor sentiment; Employee Sentiment; Forecasting
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 26 Seiten), Illustrationen
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  15. Financial stress and realized volatility
    the case of agricultural commodities
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/593807
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 20 (July 2023)
    Schlagworte: Realized volatility; Agricultural commodities; Financialization; Realized moments; Predictability
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten), Illustrationen
  16. The predictive impact of climate risk on total factor productivity growth
    1880-2020
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 21 (July 2023)
    Schlagworte: Total factor productivity growth; climate change; temperature realised volatility; average temperature change; time-varying Granger causality
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  17. Effect of temperature on the spread of contagious diseases
    evidence from over 2000 years of data
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/593809
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 22 (July 2023)
    Schlagworte: Temperature anomaly; contagious disease; General additive model; Nonhomogeneous Hidden Markov Model; climate change; public health
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 30 Seiten), Illustrationen
  18. Climate risks and stock market volatility over a century in an emerging market economy
    the case of South Africa
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/632019
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 26 (September 2023)
    Schlagworte: Climate risks; Volatility forecasting; Model-free prediction; GARCH and GARCHX; South Africa
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 13 Seiten), Illustrationen
  19. Gold-to-platinum price ratio and the predictability of bubbles in financial markets
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/15861
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 17 (May 2023)
    Schlagworte: Multi-Scale Positive and Negative Bubbles; Gold-to-Platinum Price-Ratio; Nonparametric Causality-in-Quantiles Test; G7
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen
  20. Predicting multi-scale positive and negative stock market bubbles in a panel of G7 countries
    the role of oil price uncertainty
    Erschienen: [2023]
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    hdl: 11159/631064
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 32 (October 2023)
    Schlagworte: Multi-Scale Bubbles; Oil Price Uncertainty; Panel Data Regressions; G7 Stock Markets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  21. Comparing risk profiles of international stock markets as functional data
    COVID-19 versus the global financial crisis
    Erschienen: [2023]
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    hdl: 11159/632032
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 28 (September 2023)
    Schlagworte: Realised volatility; International stock markets; Functional data analysis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 69 Seiten), Illustrationen
  22. Forecasting international financial stress
    the role of climate risks
    Erschienen: [2023]
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    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 29 (September 2023)
    Schlagworte: Financial stress; Climate risks; Random forests; Forecasting
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
  23. Economic conditions and predictability of US stock returns volatility
    local factor versus national factor in a GARCH-MIDAS model
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/631996
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 23 (August 2023)
    Schlagworte: Weekly Economic Conditions Index; DFM-SV; Local and National Factors; Daily State-Level Stock Returns Volatility; GARCH-MIDAS; Predictions
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 24 Seiten)
  24. Time-varying effects of extreme weather shocks on output growth of the United States
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    hdl: 11159/631997
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 24 (August 2023)
    Schlagworte: Severe weather; Endogenous TVP-VAR; Growth; Inflation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 16 Seiten), Illustrationen
  25. Stock market bubbles and the realized volatility of oil price returns
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    hdl: 11159/631998
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria ; 2023, 25 (August 2023)
    Schlagworte: Realized volatility; Oil price; Stock market bubbles; Forecasting; Shrinkage estimators
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen