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  1. Long memory in German energy price indices
    Autor*in: Barros, Carlos Pestana; Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Brunel Univ. West London, Brunel Business School, Uxbridge

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series / Brunel University West London, Brunel Business School ; 12-01
    Schlagworte: Energiepreis; Zeitreihenanalyse; Schätzung; Deutschland
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 25 S.), graph. Darst.
  2. Persistence in youth unemployment
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Brunel Univ. West London, Brunel Business School, Uxbridge

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series / Brunel University West London, Brunel Business School ; 12-17
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 12 S.), graph. Darst.
  3. Testing the Marshall-Lerner condition in Kenya
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.; Mudida, Robert
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Brunel Univ. West London, Brunel Business School, Uxbridge

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series / Brunel University West London, Brunel Business School ; 12-22
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 24 S.), graph. Darst.
  4. Business cycles, international trade and capital flows
    evidence from Latin America
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Girardi, Alessandro
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Brunel Univ. West London, Brunel Business School, Uxbridge

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series / Brunel University West London, Brunel Business School ; 12-25
    Schlagworte: Konjunkturzusammenhang; Internationale Wirtschaft; Kapitalmobilität; Lateinamerika; Internationale Wirtschaftsbeziehungen; USA; Eurozone; Japan; China
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 34 S.), graph. Darst.
  5. Persistence and cycles in US hours worked
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  CESifo, München

    This paper analyses monthly hours worked in the US over the sample period 1939m1 - 2011m10 using a cyclical long memory model; this is based on Gegenbauer processes and characterised by autocorrelations decaying to zero cyclically and at a hyperbolic... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    DS 63 (3767)
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    This paper analyses monthly hours worked in the US over the sample period 1939m1 - 2011m10 using a cyclical long memory model; this is based on Gegenbauer processes and characterised by autocorrelations decaying to zero cyclically and at a hyperbolic rate along with a spectral density that is unbounded at a non-zero frequency. The reason for choosing this specification is that the periodogram of the hours worked series has a peak at a frequency away from zero. The empirical results confirm that this model works extremely well for hours worked, and it is then employed to analyse their relationship with technology shocks. It is found that hours worked increase on impact in response to a technology shock (though the effect dies away rapidly), consistently with Real Business Cycle (RBC) models. -- hours worked ; fractional integration ; cycles ; technology shocks

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/57283
    Schriftenreihe: Array ; 3767
    Schlagworte: Arbeitszeit; Konjunktur; Technischer Fortschritt; Schock; Real-Business-Cycle-Theorie; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 26 S., 303 KB), graph. Darst.
  6. Persistence and cycles in the US federal funds rate
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Brunel Univ. West London, Brunel Business School, Uxbridge

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series / Brunel University West London, Brunel Business School ; 12-26
    Schlagworte: Zins; Hysterese; Zeitökonomie; Konjunktur; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 24 S.), graph. Darst.
  7. Testing the PPP hypothesis in the Sub-Saharan countries
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Brunel Univ. West London, Brunel Business School, Uxbridge

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series / Brunel University West London, Brunel Business School ; 12-27
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 15 S.), graph. Darst.
  8. Testing the Marshall-Lerner condition in Kenya
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.; Mudida, Robert
    Erschienen: 2012
    Verlag:  DIW, Berlin

    In this paper we examine the Marshall-Lerner (ML) condition for the Kenyan economy. In particular, we use quarterly data on the log of real exchange rates, export-import ratio and relative (US) income for the time period 1996q1 - 2011q4, and employ... mehr

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 14 (1247)
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    In this paper we examine the Marshall-Lerner (ML) condition for the Kenyan economy. In particular, we use quarterly data on the log of real exchange rates, export-import ratio and relative (US) income for the time period 1996q1 - 2011q4, and employ techniques based on the concept of long memory or long-range dependence. Specifically, we use fractional integration and cointegration methods, which are more general than standard approaches based exclusively on integer degrees of differentiation. The results indicate that there exists a well-defined cointegrating relationship linking the balance of payments to the real exchange rate and relative income, and that the ML condition is satisfied in the long run although the convergence process is relatively slow. They also imply that a moderate depreciation of the Kenyan shilling may have a stabilizing influence on the balance of payments through the current account without the need for high interest rates. -- Marshall-Lerner condition ; fractional integration ; fractional cointegration

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/67076
    Schriftenreihe: Discussion papers / Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung ; 1247
    Schlagworte: Elastizitätsansatz; Kaufkraftparität; Zahlungsbilanz; Schätzung; Kenia
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 24 S., 361 KB), graph. Darst.
  9. Persistence in youth unemployment
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  DIW, Berlin

    This paper examines the degree of persistence of youth unemployment (total, male and female) in twenty-four countries by using two alternative measures: the AR coefficient and the fractional differencing parameter, based on short- and longmemory... mehr

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    DS 14 (1248)
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    This paper examines the degree of persistence of youth unemployment (total, male and female) in twenty-four countries by using two alternative measures: the AR coefficient and the fractional differencing parameter, based on short- and longmemory processes respectively. The evidence suggests that persistence is particularly high in Japan and some EU countries such as Spain, Portugal, Ireland and Finland, where appropriate policy actions are of the essence. Specifically, active labour market policies are necessary to prevent short-term unemployment from becoming structural (long-term). -- Youth unemployment ; persistence ; fractional integration

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/67074
    Schriftenreihe: Discussion papers / Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung ; 1248
    Schlagworte: Jugendarbeitslosigkeit; Hysterese; Schätzung; Industrieländer; Japan; Spanien; Portugal; Irland; Finnland
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 10 S., 286 KB), graph. Darst.
  10. Business cycles, international trade and capital flows
    evidence from Latin America
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Girardi, Alessandro
    Erschienen: 2012
    Verlag:  CESifo, München

    This paper adopts a flexible framework to assess both short- and long-run business cycle linkages between six Latin American (LA) countries and the four largest economies in the world (namely the US, the Euro area, Japan and China) over the period... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63 (4006)
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    This paper adopts a flexible framework to assess both short- and long-run business cycle linkages between six Latin American (LA) countries and the four largest economies in the world (namely the US, the Euro area, Japan and China) over the period 1980:I-2011:IV. The result indicate that within the LA region there are considerable differences between countries, success stories coexisting with extremely vulnerable economies. They also show that the LA region as a whole is largely dependent on external developments, especially in the years after the great recession of 2008 and 2009. The trade channel appears to be the most important source of business cycle co-movement, whilst capital flows are found to have a limited role, especially in the very short run. -- international business cycle ; Latin America ; VAR models ; trade and financial linkages

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/68189
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Array ; 4006
    Schlagworte: Konjunkturzusammenhang; Internationale Wirtschaft; Kapitalmobilität; Lateinamerika; Internationale Wirtschaftsbeziehungen; USA; Eurozone; Japan; China
    Umfang: Online-Ressource, graph. Darst.
  11. Re-examining the decline in the US saving rate
    the impact of mortgage equity withdrawal
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Costantini, Mauro; Paradiso, Antonio
    Erschienen: 2012
    Verlag:  CESifo, München

    In this paper we examine the role of mortgage equity withdrawal in explaining the decline of the US saving rate, since when house prices rise and mortgage rates are low, homeowners have an incentive to withdraw housing equity and this may affect the... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63 (3897)
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    In this paper we examine the role of mortgage equity withdrawal in explaining the decline of the US saving rate, since when house prices rise and mortgage rates are low, homeowners have an incentive to withdraw housing equity and this may affect the saving rate. We estimate a Vector Error Correction (VEC) model including the saving rate, asset prices, equity withdrawal and interest rates and find that indeed mortgage equity withdrawal is a key determinant of the observed saving pattern. -- saving rate ; mortgage equity withdrawal ; asset prices ; mortgage rates ; Vector Error Correction ; impulse response analysis

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/61017
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Array ; 3897
    Schlagworte: Sparen; Hypothek; Eigenkapital; Immobilienpreis; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 26 S., 203 KB), graph. Darst.
  12. Long memory in Angolan macroeconomic series
    mean reversion versus explosive behaviour
    Autor*in: Barros, Carlos Pestana; Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Brunel Univ. West London, Brunel Business School, Uxbridge

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series / Brunel University West London, Brunel Business School ; 12-09
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 30 S.), graph. Darst.
  13. Re-examining the decline in the US saving rate
    the impact of mortgage equity withdrawal
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Costantini, Mauro; Paradiso, Antonio
    Erschienen: 2012
    Verlag:  DIW, Berlin

    In this paper we examine the role of mortgage equity withdrawal in explaining the decline of the US saving rate, since when house prices rise and mortgage rates are low, homeowners have an incentive to withdraw housing equity and this may affect the... mehr

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 14 (1232)
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    In this paper we examine the role of mortgage equity withdrawal in explaining the decline of the US saving rate, since when house prices rise and mortgage rates are low, homeowners have an incentive to withdraw housing equity and this may affect the saving rate. We estimate a Vector Error Correction (VEC) model including the saving rate, asset prices, equity withdrawal and interest rates and find that indeed mortgage equity withdrawal is a key determinant of the observed saving pattern. -- Saving rate ; Mortgage equity withdrawal ; Asset prices ; Mortgage rates ; Vector Error Correction ; Impulse response analysis

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/61344
    Schriftenreihe: Discussion papers / German Institute for Economic Research ; 1232
    Schlagworte: Sparen; Hypothek; Eigenkapital; Immobilienpreis; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 26 S., 306 KB), graph. Darst.
  14. Persistence and cycles in US hours worked
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  DIW, Berlin

    This paper analyses monthly hours worked in the US over the sample period 1939m1 - 2011m10 using a cyclical long memory model; this is based on Gegenbauer processes and characterised by autocorrelations decaying to zero cyclically and at a hyperbolic... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 14 (1200)
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    This paper analyses monthly hours worked in the US over the sample period 1939m1 - 2011m10 using a cyclical long memory model; this is based on Gegenbauer processes and characterised by autocorrelations decaying to zero cyclically and at a hyperbolic rate along with a spectral density that is unbounded at a non-zero frequency. The reason for choosing this specification is that the periodogram of the hours worked series has a peak at a frequency away from zero. The empirical results confirm that this model works extremely well for hours worked, and it is then employed to analyse their relationship with technology shocks. It is found that hours worked increase on impact in response to a technology shock (though the effect dies away rapidly), consistently with Real Business Cycle (RBC) models. -- Hours worked ; fractional integration ; cycles ; technology shocks

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/61409
    Schriftenreihe: Discussion papers / German Institute for Economic Research ; 1200
    Schlagworte: Arbeitszeit; Konjunktur; Technischer Fortschritt; Schock; Real-Business-Cycle-Theorie; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 26 S., 407,14 KB), graph. Darst.
  15. Long memory in German energy price indices
    Autor*in: Barros, Carlos Pestana; Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  DIW, Berlin

    This study examines the long-memory properties of German energy price indices (specifically, import and export prices, as well as producer and consumer prices) for hard coal, lignite, mineral oil and natural gas adopting a fractional integration... mehr

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 14 (1186)
    Fernleihe:
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    This study examines the long-memory properties of German energy price indices (specifically, import and export prices, as well as producer and consumer prices) for hard coal, lignite, mineral oil and natural gas adopting a fractional integration modelling framework. The analysis is undertaken using monthly data from January 2000 to August 2011. The results suggest nonstationary long memory in the series (with orders of integration equal to or higher than 1) when breaks are not allowed for. However, endogenous break tests indicate a single break in all series except for producer prices for lignite for which two breaks are detected. When such breaks are taken into account, and with autocorrelated disturbances, evidence of mean reversion is found in practically all cases. -- Energy prices, Germany ; fractional integration ; persistence ; breaks and outliers

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/61404
    Schriftenreihe: Discussion papers / German Institute for Economic Research ; 1186
    Schlagworte: Energiepreis; Zeitreihenanalyse; Schätzung; Deutschland
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 24 S., 450,35 KB), graph. Darst.
  16. Long memory in German energy price indices
    Autor*in: Barros, Carlos Pestana; Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  CESifo, München

    This study examines the long-memory properties of German energy price indices (specifically, import and export prices, as well as producer and consumer prices) for hard coal, lignite, mineral oil and natural gas adopting a fractional integration... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63 (3935)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This study examines the long-memory properties of German energy price indices (specifically, import and export prices, as well as producer and consumer prices) for hard coal, lignite, mineral oil and natural gas adopting a fractional integration modelling framework. The analysis is undertaken using monthly data from January 2000 to August 2011. The results suggest nonstationary long memory in the series (with orders of integration equal to or higher than 1) when breaks are not allowed for. However, endogenous break tests indicate a single break in all series except for producer prices for lignite for which two breaks are detected. When such breaks are taken into account, and with autocorrelated disturbances, evidence of mean reversion is found in practically all cases. -- energy prices ; Germany ; fractional integration ; persistence ; breaks and outliers

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/64842
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Array ; 3935
    Schlagworte: Energiepreis; Zeitreihenanalyse; Schätzung; Deutschland
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 26 S., 290 KB), graph. Darst.
  17. Persistence in youth unemployment
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  CESifo, München

    This paper examines the degree of persistence of youth unemployment (total, male and female) in twenty-four countries by using two alternative measures: the AR coefficient and the fractional differencing parameter, based on short- and long-memory... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63 (3961)
    Fernleihe:
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    This paper examines the degree of persistence of youth unemployment (total, male and female) in twenty-four countries by using two alternative measures: the AR coefficient and the fractional differencing parameter, based on short- and long-memory processes respectively. The evidence suggests that persistence is particularly high in Japan and some EU countries such as Spain, Portugal, Ireland and Finland, where appropriate policy actions are of the essence. Specifically, active labour market policies are necessary to prevent short-term unemployment from becoming structural (long-term). -- youth unemployment ; persistence ; fractional integration

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/65391
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Array ; 3961
    Schlagworte: Jugendarbeitslosigkeit; Hysterese; Schätzung; Industrieländer; Japan; Spanien; Portugal; Irland; Finnland
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 12 S., 135 KB)
  18. Persistence and cycles in US hours worked
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Brunel Univ. West London, Brunel Business School, Uxbridge

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series / Brunel University West London, Brunel Business School ; 12-07
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 27 S.), graph. Darst.
  19. Banking consolidation in Nigeria, 2000 - 2010
    Autor*in: Barros, Carlos Pestana; Caporale, Guglielmo Maria
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Brunel Univ. West London, Brunel Business School, Uxbridge

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series / Brunel University West London, Brunel Business School ; 12-06
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 24 S.)
  20. Business cycles, international trade and capital flows
    evidence from Latin America
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Girardi, Alessandro
    Erschienen: 2012
    Verlag:  DIW, Berlin

    This paper adopts a flexible framework to assess both short- and long-run business cycle linkages between six Latin American (LA) countries and the four largest economies in the world (namely the US, the Euro area, Japan and China) over the period... mehr

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 14 (1254)
    Fernleihe:
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    This paper adopts a flexible framework to assess both short- and long-run business cycle linkages between six Latin American (LA) countries and the four largest economies in the world (namely the US, the Euro area, Japan and China) over the period 1980:I-2011:IV. The result indicate that within the LA region there are considerable differences between countries, success stories coexisting with extremely vulnerable economies. They also show that the LA region as a whole is largely dependent on external developments, especially in the years after the great recession of 2008 and 2009. The trade channel appears to be the most important source of business cycle co-movement, whilst capital flows are found to have a limited role, especially in the very short run. -- International Business Cycle ; Latin America ; VAR models ; Trade and Financial Linkages

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/67079
    Schriftenreihe: Discussion papers / Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung ; 1254
    Schlagworte: Konjunkturzusammenhang; Internationale Wirtschaft; Kapitalmobilität; Lateinamerika; Internationale Wirtschaftsbeziehungen; USA; Eurozone; Japan; China
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 34 S., 1,29 MB), graph. Darst.
  21. Persistence and cycles in the US federal funds rate
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  DIW, Berlin

    This paper uses long-range dependence techniques to analyse two important features of the US Federal Funds effective rate, namely its persistence and cyclical behaviour. It examines annual, monthly, bi-weekly and weekly data, from 1954 until 2010.... mehr

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 14 (1255)
    Fernleihe:
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    This paper uses long-range dependence techniques to analyse two important features of the US Federal Funds effective rate, namely its persistence and cyclical behaviour. It examines annual, monthly, bi-weekly and weekly data, from 1954 until 2010. Two models are considered. One is based on an I(d) specification with AR(2) disturbances and the other on two fractional differencing structures, one at the zero and the other at a cyclical frequency. Thus, the two approaches differ in the way the cyclical component of the process is modelled. In both cases we obtain evidence of long memory and fractional integration. The in-sample goodness-of-fit analysis supports the second specification in the majority of cases. An out-of-sample forecasting experiment also suggests that the long-memory model with two fractional differencing parameters is the most adequate one, especially over long horizons. -- Federal Funds rate ; persistence ; cyclical behaviour ; fractional integration

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/67077
    Schriftenreihe: Discussion papers / Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung ; 1255
    Schlagworte: Zins; Hysterese; Zeitökonomie; Konjunktur; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 23 S., 406 KB), graph. Darst.
  22. Persistence and cycles in the US Federal Funds rate
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  CESifo, München

    This paper uses long-range dependence techniques to analyse two important features of the US Federal Funds effective rate, namely its persistence and cyclical behaviour. It examines annual, monthly, bi-weekly and weekly data, from 1954 until 2010.... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63 (4035)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper uses long-range dependence techniques to analyse two important features of the US Federal Funds effective rate, namely its persistence and cyclical behaviour. It examines annual, monthly, bi-weekly and weekly data, from 1954 until 2010. Two models are considered. One is based on an I(d) specification with AR(2) disturbances and the other on two fractional differencing structures, one at the zero and the other at a cyclical frequency. Thus, the two approaches differ in the way the cyclical component of the process is modelled. In both cases we obtain evidence of long memory and fractional integration. The in-sample goodness-of-fit analysis supports the second specification in the majority of cases. An out-of-sample forecasting experiment also suggests that the long-memory model with two fractional differencing parameters is the most adequate one, especially over long horizons. -- Federal Funds rate ; persistence ; cyclical behavior ; fractional integration

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/69593
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Array ; 4035
    Schlagworte: Zins; Hysterese; Zeitökonomie; Konjunktur; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource, graph. Darst.