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  1. A simple expected volatility (SEV) index
    application to SET50 Index Options
    Autor*in: McAleer, Michael; Wiphatthanananthakul, Chatayan
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,15)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,15
    Schlagworte: Optionsgeschäft; Volatilität; Prognoseverfahren; Modellierung; Zeitreihenanalyse; Schätzung; Thailand
    Umfang: Online-Ressource (40 S., 597 Kb), graph. Darst.
  2. A trinomial test for paired data when there are many ties
    Autor*in: Bian, Guorui; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    This paper develops a new test, the trinomial test, for pairwise ordinal data samples to improve the power of the sign test by modifying its treatment of zero differences between observations, thereby increasing the use of sample information.... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010,66)
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    This paper develops a new test, the trinomial test, for pairwise ordinal data samples to improve the power of the sign test by modifying its treatment of zero differences between observations, thereby increasing the use of sample information. Simulations demonstrate the power superiority of the proposed trinomial test statistic over the sign test in small samples in the presence of tie observations. We also show that the proposed trinomial test has substantially higher power than the sign test in large samples and also in the presence of tie observations, as the sign test ignores information from observations resulting in ties.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/21723
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010-66
    Schlagworte: Statistischer Test; Nichtparametrisches Verfahren; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 16 S., 141,68 KB)
  3. A trinomial test for paired data when there are many ties
    Autor*in: Bian, Guorui; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    This paper develops a new test, the trinomial test, for pairwise ordinal data samples to improve the power of the sign test by modifying its treatment of zero differences between observations, thereby increasing the use of sample information.... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010,68)
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    This paper develops a new test, the trinomial test, for pairwise ordinal data samples to improve the power of the sign test by modifying its treatment of zero differences between observations, thereby increasing the use of sample information. Simulations demonstrate the power superiority of the proposed trinomial test statistic over the sign test in small samples in the presence of tie observations. We also show that the proposed trinomial test has substantially higher power than the sign test in large samples and also in the presence of tie observations, as the sign test ignores information from observations resulting in ties.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/21727
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010-68
    Schlagworte: Statistischer Test; Nichtparametrisches Verfahren; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 18 S., 128,13 KB)
  4. A trinomial test for paired data when there are many ties
    Autor*in: Bian, Guorui; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,20)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,20
    Schlagworte: Statistischer Test; Nichtparametrisches Verfahren; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (1, 16 S., 258Kb)
  5. Aggregation, heterogeneous autoregression and volatility of daily international tourist arrivals and exchange rates
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,2)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,2
    Schlagworte: Urlaub; Taiwan; Internationaler Tourismus; Nachfrage; Währungsrisiko; Finanzkrise; ARCH-Modell; Zeit; Schätzung; Welt
    Umfang: Online-Ressource (47 S., 914 Kb), graph. Darst.
  6. Aggregation, heterogeneous autoregression and volatility of daily international tourist arrivals and exchange rates
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.15)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/182331
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,15
    Schlagworte: Urlaub; Taiwan; Internationaler Tourismus; Nachfrage; Währungsrisiko; Finanzkrise; ARCH-Modell; Zeit; Schätzung; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 45 S.), graph. Darst.
  7. Alternative asymmetric stochastic volatility models
    Autor*in: Asai, Manabu; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,70)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,70
    Schlagworte: Stochastischer Prozess; Volatilität; ARCH-Modell; Theorie; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (25 S.)
  8. Alternative asymmetric stochastic volatility models
    Autor*in: Asai, Manabu; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    The stochastic volatility model usually incorporates asymmetric effects by introducing the negative correlation between the innovations in returns and volatility. In this paper, we propose a new asymmetric stochastic volatility model, based on the... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010,69)
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    The stochastic volatility model usually incorporates asymmetric effects by introducing the negative correlation between the innovations in returns and volatility. In this paper, we propose a new asymmetric stochastic volatility model, based on the leverage and size effects. The model is a generalization of the exponential GARCH (EGARCH) model of Nelson (1991). We consider categories for asymmetric effects, which describes the difference among the asymmetric effect of the EGARCH model, the threshold effects indicator function of Glosten, Jagannathan and Runkle (1992), and the negative correlation between the innovations in returns and volatility. The new model is estimated by the efficient importance sampling method of Liesenfeld and Richard (2003), and the finite sample properties of the estimator are investigated using numerical simulations. Four financial time series are used to estimate the alternative asymmetric SV models, with empirical asymmetric effects found to be statistically significant in each case. The empirical results for S&P 500 and Yen/USD returns indicate that the leverage and size effects are significant, supporting the general model. For TOPIX and USD/AUD returns, the size effect is insignificant, favoring the negative correlation between the innovations in returns and volatility. We also consider standardized t distribution for capturing the tail behavior. The results for Yen/USD returns show that the model is correctly specified, while the results for three other data sets suggest there is scope for improvement.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/21730
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010-69
    Schlagworte: Stochastischer Prozess; Volatilität; ARCH-Modell; Theorie; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 25 S., 125,14 KB)
  9. Analyzing and forecasting volatility spillovers and asymmetries in major crude oil spot, forward and futures markets
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Tansuchat, Roengchai
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.14)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/18329
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,14
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Ölpreis; Volatilität; Kapitaleinkommen; ARCH-Modell
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 27 S.), graph. Darst.
  10. Analyzing and forecasting volatility spillovers, asymmetries and hedging in major oil markets
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Roengchai Tansuchat
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,19)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,19
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Ölpreis; Volatilität; Kapitaleinkommen; ARCH-Modell
    Umfang: Online-Ressource (23. [4] S., 985 Kb), graph. Darst.
  11. Are forecast updates progressive?
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Franses, Philip Hans; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,12)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,12
    Schlagworte: Frühindikator; Ökonometrisches Modell; Zeitreihenanalyse; Schätzung; Taiwan
    Umfang: Online-Ressource (20 S., 213 Kb), graph. Darst.
  12. Are forecast updates progressive?
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Franses, Philip Hans; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.24)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/19358
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,24
    Schlagworte: Frühindikator; Ökonometrisches Modell; Zeitreihenanalyse; Schätzung; Taiwan
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 23 S.), graph. Darst.
  13. Article influence score
    = 5YIF divided by 2
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Oxley, Les
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.43)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20148
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,43
    Schlagworte: Zeitschrift; Bibliometrie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 10 S.), graph. Darst.
  14. Article influence score
    5YIF divided by 2
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Oxley, Les
    Erschienen: [2010]
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,44)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,44
    Schlagworte: Zeitschrift; Bibliometrie; Science; Social sciences; Bibliographical citations; Bibliometrics
    Umfang: Online-Ressource (10 p., 126 Kb), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Archived by the National Library of New Zealand

    Title from PDF cover (viewed on Sept. 15, 2010)

    "July 2010"--P. 1

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    Includes bibliographical references (p. 6)
  15. Asymmetry and long memory in volatility modelling
    Autor*in: Asai, Manabu; McAleer, Michael; Medeiros, Marcelo C.
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,60)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,60
    Schlagworte: Stochastischer Prozess; Volatilität; Messung; Statistischer Fehler; Stichprobenerhebung; Prognoseverfahren; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (38 S., 325 Kb), graph. Darst.
  16. Asymmetry and long memory in volatility modelling
    Autor*in: Asai, Manabu; McAleer, Michael; Medeiros, Marcelo C.
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.60)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20978
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,60
    Schlagworte: Volatilität; Prognoseverfahren; Statistischer Fehler; Erhebungstechnik; Börsenkurs; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 38 S.), graph. Darst.
  17. Block structure multivariate stochastic volatility models
    Autor*in: Asai, Manabu; Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,24)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,24
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Volatilität; Stochastischer Prozess; Modellierung
    Umfang: Online-Ressource (30 S., 392 Kb)
  18. Combining non-replicable forecast
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Franses, Philip Hans; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.44)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20156
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,44
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Prognoseverfahren; Experten; Vergleich
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 10 S.), graph. Darst.
  19. Combining non-replicable forecasts
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Franses, Philip Hans; McAleer, Michael
    Erschienen: [2010]
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,35)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,35
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Prognoseverfahren; Experten; Vergleich; Economic forecasting; Econometric models; Time-series analysis
    Umfang: Online-Ressource (32 S., 754 Kb), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Archived by the National Library of New Zealand

    Title from PDF cover (viewed on July 26, 2010)

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    Includes bibliographical references (p. 17)
  20. Conditional correlations and volatility spillovers between crude oil and stock index returns
    Autor*in: Roengchai Tansuchat; Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,4)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,4
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Ölpreis; Volatilität; Kapitaleinkommen; Zeitreihenanalyse; ARCH-Modell; Theorie; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (23, [1] 19 S., 1.06 Mb), graph. Darst.
  21. Conditional correlations and volatility spillovers between crude oil and stock index returns
    Autor*in: Tansuchat, Roengchai; Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.12)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/18043
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,12
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Ölpreis; Volatilität; Kapitaleinkommen; Zeitreihenanalyse; ARCH-Modell; Theorie; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 44 S.), graph. Darst.
  22. Crude oil hedging strategies using dynamic multivariate GARCH
    Autor*in: Roengchai Tansuchat; Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,3)
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,3
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Ölpreis; Volatilität; Kapitaleinkommen; Mathematische Optimierung; Hedging; Zeitreihenanalyse; ARCH-Modell; Portfolio-Management; Theorie; GARCH (BEEK,DDC)
    Umfang: Online-Ressource (26, [1], 4 S., 650 Kb), graph. Darst.
  23. Crude oil hedging strategies using dynamic multivariate GARCH
    Autor*in: Roengchai Tansuchat; Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.10)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/18036
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,10
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Ölpreis; Volatilität; Kapitaleinkommen; Mathematische Optimierung; Hedging; Zeitreihenanalyse; ARCH-Modell; Portfolio-Management; Theorie; GARCH (BEEK,DDC)
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 33 S.), graph. Darst.
  24. Do we really need both BEKK and DCC?
    a tale of two multivariate GARCH models
    Autor*in: Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,6)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,6
    Schlagworte: ARCH-Modell; Zeitreihenanalyse; Prognoseverfahren; Modellierung
    Umfang: Online-Ressource (19 S., 108 Kb)
  25. Do we really need both BEKK and DCC?
    a tale of two multivariate GARCH models
    Autor*in: Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.13)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/18252
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,13
    Schlagworte: ARCH-Modell; Zeitreihenanalyse; Prognoseverfahren; Modellierung
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 19 S.)