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  1. Modelling the relationship between crude oil and agricultural commodity prices
    Autor*in: Duc Hong Vo; Tan Ngoc Vu; Anh The Vo; McAleer, Michael
    Erschienen: December 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/115608
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2019, 10
    Schlagworte: Agrarpreis; Rohstoffpreis; Ölpreis; Volatilität; Schock; VAR-Modell; Dekompositionsverfahren
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 53 Seiten), Illustrationen
  2. Cointegrated dynamics for a generalized long memory process
    an application to interest rates
    Autor*in: Asai, Manabu; Peiris, Shelton; McAleer, Michael; Allen, David E.
    Erschienen: August 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,32)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/110018
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 32
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen
  3. Spurious cross-sectional dependence in credit spread changes
    Autor*in: Jaskowski, Marcin; McAleer, Michael
    Erschienen: August 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,34)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/110016
    Auflage/Ausgabe: Revised: August 2018
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 34
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 30 Seiten), Illustrationen
  4. "Generalized measures of correlation for asymmetry, nonlinearity, and beyond"
    comment
    Autor*in: Allen, David E.; McAleer, Michael
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,33)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/110017
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 33
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 8 Seiten), Illustrationen
  5. Market timing with moving averages
    Autor*in: Ilomäki, Jukka; Laurila, Hannu; McAleer, Michael
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,28)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/110015
    Auflage/Ausgabe: Revised: June 2018
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 28
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  6. Size, internationalization and university rankings
    evaluating Times Higher Education (THE) data for Japan
    Autor*in: McAleer, Michael; Nakamura, Tamotsu; Watkins, Clinton
    Erschienen: September 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,43)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/111614
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 43
    Schlagworte: Hochschule; Ranking-Verfahren; Betriebsgröße; Internationale Geschäftsbeziehungen; Japan
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten), Illustrationen
  7. Market timing with moving averages for fossil fuel and renewable energy stocks
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Ilomäki, Jukka; Laurila, Hannu; McAleer, Michael
    Erschienen: September 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,44)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/111616
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 44
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen
  8. Editorial statement of intent for Advances in Decision Sciences (ADS)
    22nd anniversary special issue in 2018
    Beteiligt: Chang, Chia-Lin (HerausgeberIn); McAleer, Michael (HerausgeberIn); Wong, Wing Keung (HerausgeberIn)
    Erschienen: September 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,40)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Chang, Chia-Lin (HerausgeberIn); McAleer, Michael (HerausgeberIn); Wong, Wing Keung (HerausgeberIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/111557
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 40
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 10 Seiten)
  9. Research ideas for Advances in Decision Sciences (ADS)
    22nd anniversary special issue in 2018
    Beteiligt: Chang, Chia-Lin (HerausgeberIn); McAleer, Michael (HerausgeberIn); Wong, Wing Keung (HerausgeberIn)
    Erschienen: September 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,41)
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    Beteiligt: Chang, Chia-Lin (HerausgeberIn); McAleer, Michael (HerausgeberIn); Wong, Wing Keung (HerausgeberIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/111613
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 41
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 12 Seiten)
  10. Financial credit risk evaluation based on core enterprise supply chains
    Autor*in: Mou, WeiMing; Wong, Wing Keung; McAleer, Michael
    Erschienen: September 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,42)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/111615
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 42
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten)
  11. Long run returns predictability and volatility with moving averages
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Ilomäki, Jukka; Laurila, Hannu; McAleer, Michael
    Erschienen: September 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,39)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/111556
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 39
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen
  12. Connecting VIX and stock index ETF with VAR and diagonal BEKK
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Hsieh, Tai-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,37)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
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    hdl: 1765/111552
    Auflage/Ausgabe: Revised: September 2018
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 37
    Schlagworte: Aktienindex; Volatilität; Index; Indexderivat; Kapitalmarktrendite; VAR-Modell; Europa; USA
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 63 Seiten), Illustrationen
  13. Asymptotic theory for rotated multivariate GARCH models
    Autor*in: Asai, Manabu; Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Pauwels, Laurent
    Erschienen: October 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,38)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/111553
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 38
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 29 Seiten), Illustrationen
  14. Asymmetric risk impacts of Chinese tourists to Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Hsu, Shu-Han; McAleer, Michael
    Erschienen: May 2018
    Verlag:  Tinbergen Institute, Amsterdam, The Netherlands

    Since 2008, when Taiwan's President Ma Ying-Jeou relaxed the Cross-Strait policy, China has become Taiwan's largest source of international tourism. In order to understand the risk persistence of Chinese tourists, the paper investigates the short-run... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2018,47)
    Fernleihe:
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    Since 2008, when Taiwan's President Ma Ying-Jeou relaxed the Cross-Strait policy, China has become Taiwan's largest source of international tourism. In order to understand the risk persistence of Chinese tourists, the paper investigates the short-run and long-run persistence of shocks to the change rate of Chinese tourists to Taiwan. The daily data used for the empirical analysis is from 1 January 2013 to 28 February 2018. McAleer's (2015) fundamental equation in tourism finance is used to link the change rate of tourist arrivals and the change in tourist revenues. Three widely-used univariate conditional volatility models, namely GARCH(1,1), GJR(1,1) and EGARCH(1,1), are used to measure the short-run and long-run persistence of shocks, as well as symmetric, asymmetric and leverage effects. Three different Heterogeneous Auto Regressive (HAR) models, HAR(1), HAR(1,7) HAR(1,7,28), are considered as alternative mean equations for capturing a variety of long memory effects. The mean equations associated with GARCH(1,1), GJR(1,1) and EGARCH(1,1) are used to analyse the risk persistence of the change in Chinese tourists. The exponential smoothing process is used to adjust the seasonality around the trend in Chinese tourists. The empirical results show asymmetric impacts of positive and negative shocks on the volatility of the change in the number of Group-type and Medical-type tourists, while Individual-type tourists display a symmetric volatility pattern. Somewhat unusually, leverage effects are observed in EGARCH for Medical-type tourists, which shows a negative correlation between shocks in tourist numbers and the subsequent shocks to volatility. For both Group-type and Medical-type tourists, the asymmetric impacts on volatility show that negative shocks have larger effects than do positive shocks. The leverage effect in EGARCH for Medical-type tourists implies that larger shocks would decrease volatility in the change in the numbers of Medical-type tourists. These results suggest that Taiwan tourism authorities should act to prevent the negative shocks for the Group-type and Medical-type Chinese tourists to dampen the shocks that arise from having fewer Chinese tourists to Taiwan.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/185566
    Schriftenreihe: Array ; TI 2018, 047
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  15. Simple market timing with moving averages
    Autor*in: Ilomäki, Jukka; Laurila, Hannu; McAleer, Michael
    Erschienen: May 2018
    Verlag:  Tinbergen Institute, Amsterdam, The Netherlands

    Consider using the simple moving average (MA) rule of Gartley (1935) to determine when to buy stocks, and when to sell them and switch to the risk-free rate. In comparison, how might the performance be affected if the frequency is changed to the use... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2018,48)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Consider using the simple moving average (MA) rule of Gartley (1935) to determine when to buy stocks, and when to sell them and switch to the risk-free rate. In comparison, how might the performance be affected if the frequency is changed to the use of MA calculations? The empirical results show that, on average, the lower is the frequency, the higher are average daily returns, even though the volatility is virtually unchanged when the frequency is lower. The volatility from the highest to the lowest frequency is about 30% lower as compared with the buy-and-hold strategy volatility, but the average returns approach the buy-and-hold returns when frequency is lower. The 30% reduction in volatility appears if we invest randomly half the time in stock markets and half in the risk-free rate.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/185567
    Schriftenreihe: Array ; TI 2018, 048
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen
  16. Why did warrant markets close in China but not Taiwan?
    Autor*in: Wong, Wing Keung; Hooi Hooi Lean; McAleer, Michael; Tsai, Feng-Tse
    Erschienen: May 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,22)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/107291
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 22
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  17. Asymmetric risk impacts of Chinese tourists to Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Hsu, Shu-Han; McAleer, Michael
    Erschienen: May 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,18)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/107294
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 18
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen
  18. Latent volatility granger causality and spillovers in renewable energy and crude oil ETFs
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Wang, Yu-Ann
    Erschienen: May 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,23)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/107292
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 23
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 53 Seiten), Illustrationen
  19. Simple market timing with moving averages
    Autor*in: Ilomäki, Jukka; Laurila, Hannu; McAleer, Michael
    Erschienen: May 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,19)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/107290
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 19
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  20. Financial inclusion and macroeconomic stability in emerging and frontier markets
    Autor*in: Anh The Vo; Loan Thi-Hong Van; Duc Hong Vo; McAleer, Michael
    Erschienen: December 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,46)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/113132
    Auflage/Ausgabe: Revised: December 2018
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 46
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten), Illustrationen
  21. Why did warrant markets close in China but not Taiwan?
    Autor*in: Wong, Wing Keung; Hooi Hooi Lean; McAleer, Michael; Tsai, Feng-Tse
    Erschienen: May 2018
    Verlag:  Tinbergen Institute, Amsterdam, The Netherlands

    The paper bridges a gap in the literature by using moment analysis, CAPM statistics, stochastic dominance (SD) test, and volume analysis to examine investor preferences for warrants between China and Taiwan, and investigating why the market for... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2018,51)
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    The paper bridges a gap in the literature by using moment analysis, CAPM statistics, stochastic dominance (SD) test, and volume analysis to examine investor preferences for warrants between China and Taiwan, and investigating why the market for warrants in China has to close while the market for Taiwan warrants is successful. Using moment analysis, it is shown that that buying China warrants has a higher likelihood of losses than its Taiwan counterpart. Using CAPM analysis, in general, both the Sharpe ratio and Jensen index for warrants from the Taiwan market are more reasonable, while that from the China market is too negative. On the other hand, the Treynor index for China warrants shows that China warrants are highly volatile. This could make investors avoid investing in China warrants which, in turn, could lead to its closure. Using SD analysis, though there is no arbitrage opportunity between the China and Taiwan warrant markets, it is shown that the markets for China and Taiwan warrants are not efficient, and second- and third-order risk averters prefer to invest in China warrants to warrants in Taiwan. This implies that the warrant issuers prefer to issue Taiwan warrants than China warrants. Using volume analysis, the China warrant market is much more active than the Taiwan warrant market. This could imply that there are more speculative activities in China than in Taiwan which, in turn, could lead to China's decision to close its warrant market. The findings in the paper are useful for investors for investment decisions regarding Taiwan and China warrants, for academic analysis for modelling Taiwan and China warrants, and policy makers for policy making related to Taiwan and China warrants. In the future, China may rethink reopening warrant markets and learning from mature-covered warrant markets such as Taiwan how to inhibit excess speculation and educate warrant investors.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/185570
    Schriftenreihe: Array ; TI 2018, 051
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  22. Latent volatility granger causality and spillovers in renewable energy and crude oil ETFs
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Wang, Yu-Ann
    Erschienen: May 2018
    Verlag:  Tinbergen Institute, Amsterdam, The Netherlands

    The purpose of the paper is to examine latent volatility Granger causality for four renewable energy Exchange Traded Funds (ETFs) and crude oil ETF (USO), namely solar (TAN), wind (FAN), water (PIO), and nuclear (NLR). Data on the renewable energy... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2018,52)
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    The purpose of the paper is to examine latent volatility Granger causality for four renewable energy Exchange Traded Funds (ETFs) and crude oil ETF (USO), namely solar (TAN), wind (FAN), water (PIO), and nuclear (NLR). Data on the renewable energy and crude oil ETFs are from 18 June 2008 to 20 March 2017. From the underlying stochastic process of a vector random coefficient autoregressive (VRCAR) process for the shocks of returns, we derive Latent Volatility Granger causality from the Diagonal BEKK multivariate conditional volatility model. We follow Chang et al. (2015)’s definition of the co-volatility spillovers of shocks, which calculate the delayed effect of a returns shock in one asset on the subsequent volatility or co-volatility in another asset, and extend the effects of the co-volatility spillovers of shocks to the effects of the co-volatility spillovers of squared shocks. The empirical results show there are significant positive latent volatility Granger causality relationships between solar (TAN), wind (FAN), nuclear (NLR), and crude oil (USO) ETFs, specifically significant volatility spillovers of shocks from solar ETF on the subsequent wind ETF co-volatility with solar ETF, and wind ETF on the subsequent solar ETF co-volatility with wind ETF. Interestingly, there are significant volatility spillovers of squared shocks for the renewable energy ETFs, but not with crude oil ETFs.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/185571
    Schriftenreihe: Array ; TI 2018, 052
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten), Illustrationen
  23. Financial credit risk and core enterprise supply chains
    Autor*in: Mou, WeiMing; Wong, Wing Keung; McAleer, Michael
    Erschienen: June 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,27)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/109056
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 27
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten)
  24. A multi-criteria financial and energy portfolio analysis of hedge fund strategies
    Autor*in: Allen, David E.; McAleer, Michael; Singh, Abhay Kumar
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,26)
    Fernleihe:
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/109055
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 26
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 24 Seiten), Illustrationen
  25. Pros and cons of the impact factor in a rapidly changing digital world
    Autor*in: McAleer, Michael; Oláh, Judit; Popp, József
    Erschienen: February 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,11)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/105877
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 11
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten)