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  1. Portfolio insurance and lead-lag relationships during the subprime crisis
    an empirical investigation with respect to European asset-backed securities, credit default swaps, and equities
  2. Portfolio insurance and lead-lag relationships during the subprime crisis
    an empirical investigation with respect to European asset-backed securities, credit default swaps, and equities
    Autor*in: Ehlers, Stefan
    Erschienen: 2014

    Universitätsbibliothek Braunschweig
    2934-2529
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    2934-2532
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    11a swl 309/299
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    DISS 2015 A 225
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    A/656525
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    oek 2315/220
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    A 268560
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    UB Weimar
    Mag Wg 6082
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QK 810 ; QK 800
    Schlagworte: Asset-Backed Securities; Portfolio-Management; Anleihe; Kreditderivat; Börsenkurs; Zeit; Lag-Modell; Subprime-Krise; Theorie; Schätzung; Europa
    Umfang: XVIII, 277 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Braunschweig, Techn. Univ., Diss., 2014