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1. Predicting real exchange rates from real interest rate differentials and net foreign asset stocks

   evidence for the mark dollar parity
   Autor*in: Meier, Carsten-Patrick

   Erschienen: 1999

   Verlag:  Inst. of World Economics, Kiel

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Druck
   RVK Klassifikation:	QD 000
   DDC Klassifikation:	Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
   Schriftenreihe:	Kiel working papers ; No. 962
   Schlagworte:	Kaufkraftparität; Prognoseverfahren; Realzins; Zinsstruktur; Kapitalimport; Monetäre Wechselkurstheorie; Schätzung; :z Geschichte 1961-1998
   Weitere Schlagworte:	(stw)1961-1998; (stw)Kaufkraftparität; (stw)Prognoseverfahren; (stw)Realzins; (stw)Zinsstruktur; (stw)Kapitalimport; (stw)Monetäre Wechselkurstheorie; (stw)Schätzung; (stw)Deutschland; (stw)USA; jel:F31; jel:F32; real interest rates; net foreign assets; nontradables prices; fixed/floating exchange rate regimes; real exchange rates; Kaufkraftparität (STW); Prognoseverfahren (STW); Realzins (STW); Zinsdifferenz (STW); Kapitalimport (STW); Monetäre Wechselkurstheorie (STW); Schätzung (STW); Deutschland (STW); USA (STW); Online-Publikation; Arbeitspapier; Buch; Graue Literatur
   Umfang:	36 S., graph. Darst., 21 cm
   Bemerkung(en):	Literaturverz. S. 31 - 36