Direkt zur Hauptnavigation springen Direkt zum Inhalt springen
info(at)avldigital.remove-this.de
Deutsch English
Filtern nach
Aktive Filter
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 25 von 28.

  1. Macro-fiscal gains from anti-corruption reforms in the Republic of Congo
    Autor*in: Melina, Giovanni; Selim, Hoda; Verdugo Yepes, Concepcion
    Erschienen: 2019
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    This paper argues that oil revenue management and public investment in Congo are vulnerable to corruption as a result of limited transparency and accountability. Corruption has potentially contributed to poor macro-fiscal outcomes. The paper... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper argues that oil revenue management and public investment in Congo are vulnerable to corruption as a result of limited transparency and accountability. Corruption has potentially contributed to poor macro-fiscal outcomes. The paper acknowledges the authorities' anti-corruption efforts made so far and proposes further critical reforms to reduce remaining vulnerabilities. Using a dynamic stochastic general equilibrium model results show that, depending on the reforms adopted, the potential additional growth can range between 0.8 to 1.8 percent per year over the next 10 years, and debt can decline by 2.25 to 3 percent of GDP per year over the same period. These results suggest that macrofiscal gains from anti-corruption reforms could be substantial even under conservative reform scenarios

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
  2. A quantitative model for the integrated policy framework
    Autor*in: Adrian, Tobias; Erceg, Christopher J.; Lindé, Jesper; Zabczyk, Pawel; Zhou, Jianping
    Erschienen: 2020
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    Many central banks have relied on a range of policy tools, including foreign exchange intervention (FXI) and capital flow management tools (CFMs), to mitigate the effects of volatile capital flows on their economies. We develop an... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Many central banks have relied on a range of policy tools, including foreign exchange intervention (FXI) and capital flow management tools (CFMs), to mitigate the effects of volatile capital flows on their economies. We develop an empirically-oriented New Keynesian model to evaluate and quantify how using multiple policy tools can potentially improve monetary policy tradeoffs. Our model embeds nonlinear balance sheet channels and includes a range of empirically-relevant frictions. We show that FXI and CFMs may improve policy tradeoffs under certain conditions, especially for economies with less well-anchored inflation expectations, substantial foreign currency mismatch, and that are more vulnerable to shocks likely to induce capital outflows and exchange rate pressures

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
  3. A dual banking sector with credit unions and traditional banks
    what implications on macroeconomic performances?
    Autor*in: Cargoet, Thibaud; Cornée, Simon; Martin, Franck; Razafindrabe, Tovonony; Rondeau, Fabien; Tavéra, Christophe
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Center for Research in Economics and Management, University of Rennes 1, University of Caen Normandie, [Rennes]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 613
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Center for Research in Economics and Management ; WP 2021, 03 (Novembre 2021)
    Schlagworte: Banking sector; Credit Unions; DSGE Model; Monetary Policy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen
  4. Macroprudential regulation in dynamic stochastic general equilibrium models
    Autor*in: Körner, Jenny
    Erschienen: [2017?]

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    UB Weimar
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Jerger, Jürgen (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Makroprudenzielle Regulierung; Verschuldungsquoten; DSGE Model; Kreditzyklen; Nullzinsgrenze; Macroprudential regulation; loan-to-value ratios; DSGE model; credit cycles; zero lower bound
    Umfang: 1 Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Universität Regensburg, 2017
  5. Identification versus misspecification in New Keynesian monetary policy models
    Autor*in: Adolfson, Malin; Laséen, Stefan; Lindé, Jesper; Ratto, Marco
    Erschienen: 08/02/2019
    Verlag:  Sveriges Riksbank, Stockholm

    In this paper, we study identification and misspecification problems in standard closed and open-economy empirical New-Keynesian DSGE models used in monetary policy analysis. We find that problems with model misspecification still appear to be a... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 204
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    In this paper, we study identification and misspecification problems in standard closed and open-economy empirical New-Keynesian DSGE models used in monetary policy analysis. We find that problems with model misspecification still appear to be a first-order issue in monetary DSGE models, and argue that it is problems with model misspecification that may benefit the most from moving from a classical to a Bayesian framework. We also argue that lack of identification should neither be ignored nor be assumed to affect all DSGE models. Fortunately, identification problems can be readily assessed on a case-by-case basis, by applying recently developed pre-tests of identification.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/215440
    Auflage/Ausgabe: Revised November 2018
    Schriftenreihe: Sveriges Riksbank working paper series ; 362
    Schlagworte: Bayesian estimation; Monte-Carlo methods; Maximum Likelihood Estimation; DSGE Model; Closed economy; Open economy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 60 Seiten), Illustrationen
  6. Understanding international long-term interest rate comovement
    Autor*in: Chin, Michael; De Graeve, Ferre; Filippeli, Thomai; Theodoridis, Konstantinos
    Erschienen: July 2018
    Verlag:  Cardiff Business School, Cardiff University, Cardiff, United Kingdom

    Long-term interest rates of small open economies correlate strongly with the US long-term rate. Can central banks in those countries decouple from the US? An estimated DSGE model for the UK (vis-`a-vis the US) establishes three structural empirical... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 159 (2018,19)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Long-term interest rates of small open economies correlate strongly with the US long-term rate. Can central banks in those countries decouple from the US? An estimated DSGE model for the UK (vis-`a-vis the US) establishes three structural empirical results. (1) Comovement arises due to nominal fluctuations, not through real rates or term premia. (2) The cause of comovement is the central bank of the small open economy accommodating foreign inflation trends, rather than systematically curbing them. (3) Small open economies may find themselves much more affected by changes in US inflation trends than the US itself.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/230425
    Schriftenreihe: Cardiff economics working papers ; no. E2018, 19
    Schlagworte: DSGE Model; Small Open Economy; Yield Curve; Long-Term Interest Rates; Term Premia; Comovement
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 89 Seiten), Illustrationen
  7. Identification versus misspecification in new keynesian monetary policy models
    Autor*in: Lindé, Jesper; Laséen, Stefan; Ratto, Marco
    Erschienen: 26 January 2019
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP13492
    Schlagworte: Bayesian estimation; Monte-Carlo methods; Maximum Likelihood Estimation; DSGE Model; Closed economy; Open economy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten), Illustrationen
  8. A quantitative model for the integrated policy framework
    Autor*in: Adrian, Tobias; Erceg, Christopher J.; Lindé, Jesper; Zabczyk, Pawel; Zhou, Jianping
    Erschienen: 19 July 2020
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP15065
    Schlagworte: Monetary Policy; FX Intervention; Emerging Economies; DSGE Model
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  9. A quantitative model for the integrated policy framework
    Autor*in: Adrian, Tobias; Erceg, Christopher J.; Lindé, Jesper; Zabczyk, Pawel; Zhou, Jianping
    Erschienen: 2020
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    Many central banks have relied on a range of policy tools, including foreign exchange intervention (FXI) and capital flow management tools (CFMs), to mitigate the effects of volatile capital flows on their economies. We develop an... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Orient-Institut Beirut
    Signatur:
    Online
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 301
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen, Bibliothek
    Signatur:
    E_Book IMF
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Many central banks have relied on a range of policy tools, including foreign exchange intervention (FXI) and capital flow management tools (CFMs), to mitigate the effects of volatile capital flows on their economies. We develop an empirically-oriented New Keynesian model to evaluate and quantify how using multiple policy tools can potentially improve monetary policy tradeoffs. Our model embeds nonlinear balance sheet channels and includes a range of empirically-relevant frictions. We show that FXI and CFMs may improve policy tradeoffs under certain conditions, especially for economies with less well-anchored inflation expectations, substantial foreign currency mismatch, and that are more vulnerable to shocks likely to induce capital outflows and exchange rate pressures

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
  10. Forbearance vs foreclosure in a general equilibrium model
    Autor*in: Barbaro, Bianca; Tirelli, Patrizio
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany

    We build a business cycle model characterized by endogenous firms dynamics, where banks may prefer debt renegotiation, i.e. non-performing exposures, to outright borrowers default. We find that debt renegotiations only do not have adverse effects in... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 534
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We build a business cycle model characterized by endogenous firms dynamics, where banks may prefer debt renegotiation, i.e. non-performing exposures, to outright borrowers default. We find that debt renegotiations only do not have adverse effects in the event of financial crisis episodes, but a large share of non-performing firms is associated with a sharp deterioration of economic activity in two cases. First, if there are congestion effects in banks ability to monitor non-performing loans. Second, if such loans adversely affect the commercial banks' moral hazard problem due to their opacity. Aggressive interest rate reductions and quantitative easing limit defaults and the output contraction caused by a financial crisis, without adverse effects on the entry of new, more productive firms. The model shows that the observed long-run trend in the share of non-performing loans might be caused by the persistent reduction in technological advancements which drive firm entry rates and firms turnover.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789289945318
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/234085
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; no 2531 (March 2021)
    Schlagworte: Non-Performing Loans; DSGE Model; Financial Frictions; Quantitative Easing; Firms Entry
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 67 Seiten), Illustrationen
  11. Natural rate of interest in Japan
    measuring its size and identifying drivers based on a DSGE model
    Autor*in: Okazaki, Yosuke; Sudo, Nao
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  Bank of Japan, Tokyo

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Bank of Japan working paper series ; no. 18, E-6 (March 2018)
    Schlagworte: Natural Rate of Interest; Monetary Policy Implementation; DSGE Model
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 76 Seiten), Illustrationen
  12. Do market segmentation and preferred habitat theories hold in Japan?
    quantifying stock and flow fffects of bond purchases
    Autor*in: Suo, Nado; Tanaka, Masaki
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  Bank of Japan, Tokyo

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Bank of Japan working paper series ; no. 18, E-16 (October 2018)
    Schlagworte: Monetary Policy; Term Premium; DSGE Model
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 61 Seiten), Illustrationen
  13. A new economic framework
    a DSGE model with cryptocurrency
    Autor*in: Asimakopoulos, Stylianos; Lorusso, Marco; Ravazzolo, Francesco
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  Centre for Applied Macroeconomics and Commodity Prices, Oslo

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 321
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 11250/2624020
    Schriftenreihe: CAMP working paper series ; 2019, no. 7
    Schlagworte: DSGE Model; Government Currency; Cryptocurrency; Bayesian Estimation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 82 Seiten), Illustrationen
  14. Macro-fiscal gains from anti-corruption reforms in the Republic of Congo
    Autor*in: Melina, Giovanni; Selim, Hoda; Verdugo Yepes, Concepcion
    Erschienen: 2019
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    This paper argues that oil revenue management and public investment in Congo are vulnerable to corruption as a result of limited transparency and accountability. Corruption has potentially contributed to poor macro-fiscal outcomes. The paper... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Orient-Institut Beirut
    Signatur:
    Online
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 142
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen, Bibliothek
    Signatur:
    E_Book IMF
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper argues that oil revenue management and public investment in Congo are vulnerable to corruption as a result of limited transparency and accountability. Corruption has potentially contributed to poor macro-fiscal outcomes. The paper acknowledges the authorities' anti-corruption efforts made so far and proposes further critical reforms to reduce remaining vulnerabilities. Using a dynamic stochastic general equilibrium model results show that, depending on the reforms adopted, the potential additional growth can range between 0.8 to 1.8 percent per year over the next 10 years, and debt can decline by 2.25 to 3 percent of GDP per year over the same period. These results suggest that macrofiscal gains from anti-corruption reforms could be substantial even under conservative reform scenarios

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
  15. Impact of asset market participation and wage rigidity on the effectiveness of monetary policy in Uganda
    an application of a DSGE framework
    Autor*in: Bwire, Thomas; Asiimwe, Wilson; Tinyinondi, Grace A.; Kisakye, Priscilla; Bunya, Hudson
    Erschienen: June 2019
    Verlag:  Bank of Uganda, [Kampala]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper series / Bank of Uganda ; no. 2018, 10
    Schlagworte: DSGE Model; Rule of Thumb (ROT) households; Optimizing households (OPT); market frictions; Asset market Participation and Wage rigidity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 24 Seiten), Illustrationen
  16. Real business cycles in emerging countries
    are Asian business cycles different from Latin American business cycles?
    Autor*in: Hwang, Seolwoong; Kim, So-yŏng
    Erschienen: 2021. 8
    Verlag:  Bank of Korea, Seoul, Korea

    English Abstract: Most previous studies on business cycles in emerging markets have focused on elucidating the differences between advanced and emerging countries. However, the present study investigates the differences in two groups of emerging... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 629
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    English Abstract: Most previous studies on business cycles in emerging markets have focused on elucidating the differences between advanced and emerging countries. However, the present study investigates the differences in two groups of emerging countries, namely, those in Asia and Latin America. This study first documents that Asian economies are characterized by a higher trade balance share volatility, higher autocorrelations in key macroeconomic variables, higher contributions of trend productivity shocks to fluctuations in key macroeconomic variables, and lower consumption volatility, than Latin American economies. By estimating dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models buffeted with various structural shocks and frictions and performing a counterfactual analysis, this study further suggests the key sources of the differences. First, the first three differences are mainly explained by a higher persistence of trend productivity shocks in Asia than in Latin America. Second, the differences in consumption volatility appear to arise from a higher labor supply elasticity in Asia than in Latin America. We further provide data on policy regime changes and labor markets in both regions to explain the differences in their economic structure. The differences in the contribution of trend productivity shocks in economic fluctuations of the two groups also provide a partial explanation of the discrepancy in the role of trend shocks in past studies

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: BOK working paper ; no. 2021, 11
    Schlagworte: Economic Fluctuation; Emerging Economy; Trend Productivity Shock; Policy Regime; Financial Friction; Asia; Latin America; DSGE Model
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 76 Seiten), Illustrationen
  17. Macroeconomic effects of economic policies during the COVID-19 pandemic
    Autor*in: Yasuoka, Masaya; Hasegawa, Ryoji
    Erschienen: November 2024
    Verlag:  School of Economics, Kwansei Gakuin University, Nishinomiya, Japan

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 815
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper series / [School of Economics, Kwansei Gakuin University] ; no. 282
    Schlagworte: DSGE Model; Employment Adjustment Subsidy; The Spread of COVID-19
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  18. Equilibrium yield curves with imperfect information
    Autor*in: Tanaka, Hiroatsu
    Erschienen: December 2022
    Verlag:  Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C.

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 412
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This draft: December 2022
    Schriftenreihe: Finance and economics discussion series ; 2022, 086
    Schlagworte: Term Premium; Term Structure of Interest Rates; Yield Curve; DSGE Model; Imperfect Information; Learning
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 50 Seiten), Illustrationen
  19. A Bayesian DSGE approach to modelling cryptocurrency
    Autor*in: Asimakopoulos, Stylianos; Lorusso, Marco; Ravazzolo, Francesco
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  BI Norwegian Business School, Centre for Applied Macro - Petroleum economics (CAMP), Oslo

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 321
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 11250/3091713
    Schriftenreihe: CAMP working paper series ; no. 2023, 9
    Schlagworte: DSGE Model; Government Currency; Cryptocurrency; Bayesian Estimation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 98 Seiten)
  20. Adaptive importance sampling for DSGE models
    Autor*in: Grassi, Stefano; Lorusso, Marco; Ravazzolo, Francesco
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  unibz, Faculty of Economics and Management, [Bozen]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 741
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BEMPS ; no 84 (2021)
    Schlagworte: Adaptive Importance Sampling; DSGE Model; Expectation-Maximization; Fiscal policy; Open-Economy Model
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 56 Seiten), Illustrationen
  21. Tax Incidence and Fiscal Sustainability in DSGE Model
    Autor*in: Doi, Junko; Yamada, Kota; Yasuoka, Masaya
    Erschienen: November 2021
    Verlag:  School of Economics, Kwansei Gakuin University, Nishinomiya, Japan

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 815
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper series / [School of Economics, Kwansei Gakuin University] ; no. 231
    Schlagworte: DSGE Model; Fiscal Sustainability; Taxation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  22. Three great american disinflations
    Beteiligt: Bordo, Michael D. (Mitwirkender); Erceg, Christopher J. (Mitwirkender); Levin, Andrew T. (Mitwirkender); Michaels, Ryan (Mitwirkender)
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Bordo, Michael D. (Mitwirkender); Erceg, Christopher J. (Mitwirkender); Levin, Andrew T. (Mitwirkender); Michaels, Ryan (Mitwirkender)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: Version November 24, 2006
    Schriftenreihe: Center for Financial Studies (Frankfurt am Main): CFS working paper series ; No. 2007,05
    Schlagworte: Geldpolitik; Inflationsbekämpfung; Deflation; Wirtschaft; :z Geschichte; Allgemeines Gleichgewicht; :z Geschichte 1980; :z Geschichte 1920; :z Geschichte 1870; USA; Deflation; Geschichte 1866-1879; Geschichte 1920-1922; Geschichte 1979-1983
    Weitere Schlagworte: (stw)1870; (stw)1920; (stw)1980; (stw)Geldpolitik; (stw)Inflationsbekämpfung; (stw)Deflation; (stw)Wirtschaftsgeschichte; (stw)Allgemeines Gleichgewicht; (stw)USA; DSGE Model; credibility; deflation; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
  23. Long-term portfolio management with a structural macroeconomic model
    Autor*in: Cales, Ludovic; Jondeau, Eric; Rockinger, Michael
    Erschienen: 2013
    Verlag:  Swiss Finance Inst., Genève

    The aim of this paper is to investigate long-term portfolio management in a fully structural macro- financial framework. First, we estimate a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model that describes the dynamic of the US economy and ... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    The aim of this paper is to investigate long-term portfolio management in a fully structural macro- financial framework. First, we estimate a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model that describes the dynamic of the US economy and financial markets. In addition to the typical macro-economic variables, the model includes fi nancial variables such as rm market values, dividend payments, and long-term government bond returns. The model provides us with long-term forecasts of key variables, which are used for the dynamic asset allocation of long-horizon investors. We show that the DSGE model outperforms an unrestricted VAR model in long-term portfolio allocation

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; 13,45
    Swiss Finance Institute Research Paper ; No. 13-45
    Schlagworte: Long-Term Asset Management; Dynamic Allocation; Pension Fund; DSGE Model
    Umfang: Online-Ressource (51 S.), graph. Darst.
  24. An empirical analysis of business cycles in a New Keynesian model with inventories
    Autor*in: Förster, Marcel
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Univ., Dep. of Business Administration & Economics, Marburg

    This paper introduces inventories in an otherwise standard dynamic stochastic general equilibrium model. Firms accumulate inventories to facilitate sales, but face a cost of doing so in terms of costly storage of intermediate goods. Based on U.S.... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 102 (2014,13)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper introduces inventories in an otherwise standard dynamic stochastic general equilibrium model. Firms accumulate inventories to facilitate sales, but face a cost of doing so in terms of costly storage of intermediate goods. Based on U.S. data we estimate the parameters of our model using Bayesian methods. The results show that accounting for inventory dynamics has a significant impact on parameter estimates and the following analyses. We find that inventories enter the New Keynesian Phillips curve as an additional and significant driving variable and make the inflation process less backward-looking. Moreover, impulse responses can change in terms of magnitude and persistence. The variance decomposition reveals substantial changes regarding the driving forces of inflation and the nominal interest rate when we consider inventory holding.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/95892
    Auflage/Ausgabe: This version: 13 February 2014
    Schriftenreihe: Joint discussion paper series in economics ; 13-2014
    Schlagworte: Inventories; Bayesian Estimation; DSGE Model; Business Cycles
    Umfang: Online-Ressource (48 S.), graph. Darst.
  25. The financial accelerator and market-based debt instruments
    a role for maturities?
    Autor*in: Kühl, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main

    This paper shows how the average maturity of corporate bonds can affect the transmission of shocks if financial frictions prevail. We modify a standard financial accelerator model à la Bernanke, Gertler, and Gilchrist (1999) and allow for... mehr

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 12 (2014,8)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Osnabrück
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper shows how the average maturity of corporate bonds can affect the transmission of shocks if financial frictions prevail. We modify a standard financial accelerator model à la Bernanke, Gertler, and Gilchrist (1999) and allow for market-based debt which has a market-determined price. Our results show that the average maturity of bonds is essential for the transmission of shocks. The dynamics are largely identical to the standard BGG model for shorter maturities, while the model behaves differently for longer maturities. In this case a prolongation channel becomes apparent which attenuates the original amplification mechanism.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783957290250
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/97297
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank ; 08/2014
    Schlagworte: DSGE Model; Financial Frictions; Maturites; Financial Accelerator; Capital Market
    Umfang: Online-Ressource (25, [3] S.), graph. Darst.