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  1. Backward CUSUM for testing and monitoring structural change
    Autor*in: Otto, Sven; Breitung, Jörg
    Erschienen: February 16, 2020
    Verlag:  Verein für Socialpolitik, [Köln]

    It is well known that the conventional CUSUM test suffers from low power and large detection delay. We therefore propose two alternative detector statistics. The backward CUSUM detector sequentially cumulates the recursive residuals in reverse... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DSM 13
    Fernleihe:
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    It is well known that the conventional CUSUM test suffers from low power and large detection delay. We therefore propose two alternative detector statistics. The backward CUSUM detector sequentially cumulates the recursive residuals in reverse chronological order, whereas the stacked backward CUSUM detector considers a triangular array of backward cumulated residuals. While both the backward CUSUM detector and the stacked backward CUSUM detector are suitable for retrospective testing, only the stacked backward CUSUM detector can be monitored online. The limiting distributions of the maximum statistics under suitable sequences of alternatives are derived for retrospective testing and fixed endpoint monitoring. In the retrospective testing context, the local power of the tests is shown to be substantially higher than that for the conventional CUSUM test if a single break occurs after one third of the sample size. When applied to monitoring schemes, the detection delay of the stacked backward CUSUM is shown to be much shorter than that of the conventional monitoring CUSUM procedure. Moreover, an infinite horizon monitoring procedure and critical values are presented.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/224533
    Schriftenreihe: Jahrestagung 2020 / Verein für Socialpolitik ; 17
    Schlagworte: structural breaks; recursive residuals; sequential tests; change-point detection,local power; local delay
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  2. US house prices by census division
    persistence, trends and structural breaks
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: December 2022
    Verlag:  CESifo, Munich, Germany

    This paper uses fractional integration methods to examine persistence, trends and structural breaks in US house prices, more specifically the monthly Federal Housing Finance Agency (FHFA) House Price Index for Census Divisions, and the US as a whole... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63
    Fernleihe:
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    This paper uses fractional integration methods to examine persistence, trends and structural breaks in US house prices, more specifically the monthly Federal Housing Finance Agency (FHFA) House Price Index for Census Divisions, and the US as a whole over the period from January 1991 to August 2022. The full sample estimates imply that the order of integration of the series is above 1 in all cases, and is particularly high for the aggregate series. However, when the possibility of structural breaks is taken into account, segmented trends are detected; the subsample estimates of the fractional differencing parameter tend to be lower, with mean reversion occurring in a number of cases, and the time trend coefficient being at its highest in the last subsample, which in most cases starts around May 2020.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/271787
    Schriftenreihe: CESifo working papers ; 10143 (2022)
    Schlagworte: US house prices; fractional integration; persistence; trends; structural breaks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 26 Seiten)
  3. Nominal and real wages in the UK, 1750 - 2015
    mean reversion, persistence and structural breaks
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: October 2022
    Verlag:  CESifo, Munich, Germany

    This paper analyses the stochastic properties of UK nominal and real wages over the period 1750-2015 using fractional integration techniques. Both the original series and logged ones are analysed. The results generally suggest that nominal wages... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63
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    This paper analyses the stochastic properties of UK nominal and real wages over the period 1750-2015 using fractional integration techniques. Both the original series and logged ones are analysed. The results generally suggest that nominal wages exhibit a higher degree of persistence, which reflects relatively long lags between inflation and wage adjustments. Endogenous break tests are also carried out and various structural breaks are identified in both series. On the whole the corresponding subsample estimates imply an increase over time in the degree of persistence of both series.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/267251
    Schriftenreihe: CESifo working papers ; 10018 (2022)
    Schlagworte: nominal and real wages; mean reversion; persistence; fractional integration; structural breaks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 16 Seiten), Illustrationen
  4. La réduction de la fuite des capitaux en Afrique
    l’intégration financière régionale importe-t-elle?
    Autor*in: Ondoa, Henri Atangana; Balla Mekongo, Célestin; Kenkouo, Guy Albert
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Banque des Etats de l'Afrique Centrale, Yaoundé, Cameroun

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Französisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BEAC working paper ; BWP no 22, 03
    Schlagworte: capital flight; regional financial integration; SGMM; structural breaks; Africa
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen
  5. Forecasting inflation: the use of dynamic factor analysis and nonlinear combinations
    Autor*in: Hall, Stephen G.; Tavlas, George S.; Wang, Yongli
    Erschienen: February 2023
    Verlag:  Bank of Greece, Athens

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 501
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / Bank of Greece ; 314
    Schlagworte: forecast combinations; structural breaks; rolling windows; dynamic factor models; Kalman filter
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen
  6. Why has the U.S. economy stagnated since the Great Recession?
    Autor*in: Eo, Yunjong; Morley, James C.
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Institute of Economic Research, Korea University, Seoul, South Korea

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 787
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper series / The Institute of Economic Research, Korea University ; no. 20, 01 (April 6, 2020)
    Schlagworte: Secular stagnation; Great Recession; output gap; trend growth; Markov switching; structural breaks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten)
  7. Oil prices, exchange rates and sectoral stock returns in the BRICS-T countries
    a time-varying approach
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Catik, A. Nazif; Kışla, Gül Huyugüzel; Helmi, Mohamad Husam; Akdeniz, Coşkun
    Erschienen: September 2021
    Verlag:  CESifo, Center for Economic Studies & Ifo Institute, Munich, Germany

    This paper analyses the effects of oil prices and exchange rates on sectoral stock returns in the BRICS-T countries over the period from 2 January 2001 to 22 March 2021. After estimating a benchmark linear model, the possible presence of structural... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63
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    This paper analyses the effects of oil prices and exchange rates on sectoral stock returns in the BRICS-T countries over the period from 2 January 2001 to 22 March 2021. After estimating a benchmark linear model, the possible presence of structural breaks is investigated using the Bai and Perron (2003) tests, and a state-space model with time-varying parameters is then estimated. The main findings can be summarised as follows. Both the sub-samples and the time-varying estimates indicate a greater role for exchange rate returns. Oil prices have a positive and significant impact on the energy sector in all countries except India; a negative and significant one on the financial sector of Brazil, Russia, India, and South Africa; no effect on the transportation sector of Brazil, China, and South Africa, a negative one on those of India and Turkey, and a positive one in the case of Russia. The vulnerability of energy-dependent sectors to global fluctuations implies that appropriate energy policies should be adopted to reduce risk.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/245503
    Schriftenreihe: CESifo working paper ; no. 9322 (2021)
    Schlagworte: oil prices; exchange rates; sectoral stock returns; structural breaks; time-varying parameters
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen
  8. The case of pension funds evolution and reforms in South Africa
    a shift from PAYG to FF
    Autor*in: Moleko, Nthabiseng; Ikhide, Sylvanus I.
    Erschienen: March 2019
    Verlag:  The Pensions Institute, Cass Business School, City, University London, London, United Kingdom

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper / Pensions Institute ; PI-19, 02
    Schlagworte: Pension Funds Reform; South Africa; structural breaks; PAYG to FFS; ARDL; Zivot Andrews
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten)
  9. Franchise extension and fiscal structure in the United Kingdom 1820-1913
    a new test of the redistribution hypothesis
    Autor*in: Aidt, Toke; Winer, Stanley L.; Zhang, Peng
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSP 1362
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Cambridge working paper in economics ; 2008
    Schlagworte: Franchise extension; redistribution; democratization; causality; structural breaks; local government; central government; historical narrative
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 62 Seiten), Illustrationen
  10. Have climate policies been effective in Austria?
    a reverse causal analysis
    Autor*in: Tebecis, Talis
    Erschienen: August 2023
    Verlag:  Vienna University of Economics and Business, Wien

    Zugang:
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 257
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper / Vienna University of Economics and Business ; no. 346
    Schlagworte: CO2 emissions; climate policy; reverse causal analysis; Austria; structural breaks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 21 Seiten), Illustrationen
  11. Spillover in the UK housing market
    Autor*in: Blatt, Dominik; Chaudhuri, Kausik; Manner, Hans
    Erschienen: October 2021
    Verlag:  Department of Economics, Department of Public Economics, University of Graz, Graz

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 467
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Graz economics papers ; GEP 2021, 13
    Schlagworte: Vector autoregression; structural breaks; contagion; spillovers; regional housing markets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  12. Monetary autonomy of CESEE countries and nominal convergence in EMU
    a cointegration analysis with structural breaks
    Autor*in: Raguideau-Hannotin, Léonore
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  EconomiX - UMR7235, Université Paris Nanterre, Nanterre

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 334
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / EconomiX ; 2021, 20
    Schlagworte: CESEE; EMU; EU; nominal convergence; monetary autonomy; structural breaks; cointegration; integration
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 45 Seiten), Illustrationen
  13. Dynamic econometrics in action: a biography of David F. Hendry
    Autor*in: Ericsson, Neil R.
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, [Washington, DC]

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    Signatur:
    VS 201
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; number 1311 (March 2021)
    Schlagworte: cointegration; consumers' expenditure; dynamic specification; equilibrium correction; forecasting; machine learning; model evaluation; money demand; PcGive; structural breaks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 50 Seiten)
  14. The great moderation in historical perspective
    is it that great?
    Autor*in: Gadea, María Dolores; Gómez-Loscos, Ana; Pérez-Quirós, Gabriel
    Erschienen: 2015
    Verlag:  Banco de España, Madrid

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco de España, Eurosistema ; no. 1527
    Schlagworte: business cycle; volatility; structural breaks; secular changes
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Zusammenfassung in spanischer Sprache
  15. The Eurozone convergence through crises and structural changes
    Autor*in: Uctum, Merih; Uctum, Remzi; Vijverberg, Chu-ping C.
    Erschienen: [2017]
    Verlag:  Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Nanterre

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 334 (2017,38)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / EconomiX ; 2017, 38
    Schlagworte: Convergence; business cycle synchronization; euro; crises; structural breaks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten)
  16. The impacts of oil price shocks on tourism receipts for selected MENA countries
    do structural breaks matter?
    Autor*in: Kisswani, Khalid M.; Kisswani, Amjad M.; Harraf, Arezou
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  Economic Research Forum (ERF), Dokki, Giza, Egypt

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 592
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper series / Economic Research Forum ; no. 1305 (April 2019)
    Schlagworte: tourism receipts; Oil price; cointegration; ARDL; structural breaks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 19 Seiten
  17. Characterizing growth instability
    new evidence on unit roots and structural breaks in long run time series
    Autor*in: Russo, Emanuele; Foster-McGregor, Neil; Verspagen, Bart
    Erschienen: 2019
    Verlag:  Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT), Maastricht, The Netherlands

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper series / United Nations University, UNU-MERIT ; #2019, 026
    Schlagworte: Long-run growth; structural breaks; unit roots
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  18. Closer to one great pool?
    evidence from structural breaks in oil price differentials
    Autor*in: Plante, Michael; Strickler, Grant
    Erschienen: February 5, 2019
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Dallas, Research Department, Dallas

    We show that the oil market has become closer to "one great pool," in the sense that price differentials between crude oils of different qualities have generally become smaller over time. We document, in particular, that many of these quality-related... mehr

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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    We show that the oil market has become closer to "one great pool," in the sense that price differentials between crude oils of different qualities have generally become smaller over time. We document, in particular, that many of these quality-related differentials experienced a major structural break in or around 2008, after which there was a marked reduction in their means and, in many cases, volatilities. Several factors explain these shifts, including a growing ability of the global refinery sector to process lower-quality crude oil and the U.S. shale boom, which has unexpectedly boosted the supply of high-quality crude oil. Differentials between crude oils of similar quality in general did not experience breaks in or around 2008, although we do find evidence of breaks at other times. We also show that these structural breaks can affect tests of stationarity for many price differentials

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Federal Reserve Bank of Dallas, Research Department ; 1901
    FRB of Dallas Working Paper ; No. 1901
    Schlagworte: crude oil price differentials; oil; structural breaks; stationarity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 60 Seiten), Illustrationen
  19. Finite sample critical values for flexible fourier form lagrange-multiplier and dickey-fuller unit root tests
    Autor*in: King, Alan
    Erschienen: March 2022
    Verlag:  [Department of Economics, University of Otago], [Dunedin, New Zealand]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 180
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics discussion papers / University of Otago ; no. 2201
    Schlagworte: unit root test; critical values; structural breaks; flexible Fourier form
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 53 Seiten), Illustrationen
  20. Modelling nonlinearities in cointegration relationships
    Autor*in: Schweikert, Karsten
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum der Universität Hohenheim, Hohenheim

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Standort:
    Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum der Universität Hohenheim
    Fernleihe:
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    Standort:
    UB Weimar
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Kointegration; Zeitreihenanalyse; Rohstoff; Ökonometrie; cointegration; nonstationary; nonlinear; structural breaks; adjustment; time series econometrics; commodities; crude oil; fuel prices
    Umfang: 1 Online-Ressource (iv, 90 Seiten, Seiten v - xv), Diagramme
    Bemerkung(en):

    Enthält u.a vier Aufsätze

    Dissertation, Hohenheim, Universität Hohenheim, 2017
  21. Structural breaks and real convergence in Opec countries
    Autor*in: Cuñado Eizaguirre, Juncal
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Fundación de las Cajas de Ahorros, Madrid

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documento de trabajo / Fundación de las Cajas de Ahorros ; 521
    Schlagworte: real convergence; unit root tests; OPEC countries; structural breaks
    Umfang: Online-Ressource (43 S.)
  22. Exchange rate regime and external adjustment
    an empirical investigation for the U.S.
    Autor*in: Fuertes, Alberto
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Banco de España, Madrid

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco de España, Eurosistema ; no. 1717
    Schlagworte: external adjustment; exchange rate regime; structural breaks; valuation adjustment
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen
  23. Oil price and economic growth
    a long story?
    Autor*in: Gadea, María Dolores; Gómez-Loscos, Ana; Montañés, Antonio
    Erschienen: 2016
    Verlag:  Banco de España, Madrid

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco de España, Eurosistema ; no. 1625
    Schlagworte: oil price; business cycle; structural breaks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 50 Seiten), Illustrationen
  24. Is investing in Islamic stocks profitable?
    evidence from the Dow Jones Islamic market indexes
    Autor*in: Hooi Hooi Lean; Mishra, Vinod; Smyth, Russell
    Erschienen: 2015
    Verlag:  Monash Univ., Dep. of Economics, Canberra

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper / Monash University,Department of Economics ; 15,33
    Schlagworte: Islamic stocks; structural breaks; heteroskedasticity; efficient market
    Umfang: Online-Ressource (30 S.)
  25. The stability of short-term interest rates pass-through in the euro area during the financial market and sovereign debt crises
    Autor*in: Avouyi-Dovi, Sanvi; Horny, Guillaume; Sevestre, Patrick
    Erschienen: 2015
    Verlag:  Banque de France, Paris

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Nicht speichern
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Document de travail / Banque de France ; 547
    Schlagworte: bank interest rates; error-correction model; structural breaks; stochastic volatility,Bayesian econometrics
    Umfang: Online-Ressource (42 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in franz. Sprache