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  1. Evolution of topics in central bank speech communication
    Autor*in: Hansson, Magnus
    Erschienen: October 2021
    Verlag:  Department of Economics, University of Gothenburg, [Göteborg]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 50
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2077/69745
    Schriftenreihe: Working paper in economics ; no. 811
    Schlagworte: Central bank communication; Monetary policy; Textual analysis; Dynamic topic models; Narratives
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen
  2. A news-based approach to monitoring trade policy uncertainty in a small open economy
    the case of New Zealand
    Autor*in: Ballingall, John; Dorigo, Enrico; Hogan, James; Lees, Kirdan
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Department of Economics and Finance, School of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, School of Business and Economics, University of Canterbury ; no. 2020, 9
    Schlagworte: Trade policy uncertainty; Uncertainty shocks; Textual analysis; Investment
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 24 Seiten), Illustrationen
  3. News as sources of jumps in stock returns
    evidence from 21 million news articles for 9000 companies
    Autor*in: Jeon, Yoontae; McCurdy, Thomas H.; Zhao, Xiaofei
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  [University of Toronto - Rotman School of Management], [Toronto]

    Material news events can be potentially important sources of jumps in stock returns. We collect 21 million news articles associated with more than 9,000 publicly-traded companies and use textual analyses to derive measures to summarize the news. We... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Material news events can be potentially important sources of jumps in stock returns. We collect 21 million news articles associated with more than 9,000 publicly-traded companies and use textual analyses to derive measures to summarize the news. We find that stock return jumps (including time-variation in jump-size distributions and jump intensity) are significantly related to news flow frequency and content and those effects increase substantially over the last few decades. The sensitivity of jump probability to news is stronger for firms with higher media visibility, analyst coverage, and institutional ownership. This sensitivity also varies across different news categories.The primary working dataset based on Factiva news can be downloaded using this link: www.dropbox.com/s/62lt6uq1t4n6gcr/MainData_Factiva_Public.zip

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: [Rotman School of Management working paper ; no. 3911398]
    Schlagworte: Jumps; News flow; Textual analysis; News content; Sentiment
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 66 Seiten), Illustrationen
  4. Network based evidence of the financial impact of Covid-19 pandemic
    Autor*in: Ahelegbey, Daniel Felix; Cerchiello, Paola; Scaramozzino, Roberta
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Università di Pavia, Department of Economics and Management, Pavia

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 727
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: DEM working paper series ; # 198 (02-21)
    Schlagworte: COVID-19 Pandemic; Textual analysis; Financial risk; Network model
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  5. Information theoretic causality detection between financial and sentiment data
    Autor*in: Scaramozzino, Roberta; Cerchiello, Paola; Aste, Tomaso
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Università di Pavia, Department of Economics and Management, Pavia

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 727
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: DEM working paper series ; # 202 (04-21)
    Schlagworte: Information theory; Textual analysis; Transfer Entropy; Financial news; Causality; Time Series
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 19 Seiten), Illustrationen
  6. The impact of geopolitical risk on stock returns
    evidence from inter-Korea geopolitics
    Autor*in: Jung, Seungho; Lee, Jongmin; Lee, Seohyun
    Erschienen: Oct 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    We investigate how corporate stock returns respond to geopolitical risk in the case of South Korea, which has experienced large and unpredictable geopolitical swings that originate from North Korea. To do so, a monthly index of geopolitical risk from... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Fernleihe:
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
    Fernleihe:
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    Standort:
    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
    Fernleihe:
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Fernleihe:
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
    Fernleihe:
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    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 301
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book IMF
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

     

    We investigate how corporate stock returns respond to geopolitical risk in the case of South Korea, which has experienced large and unpredictable geopolitical swings that originate from North Korea. To do so, a monthly index of geopolitical risk from North Korea (the GPRNK index) is constructed using automated keyword searches in South Korean media. The GPRNK index, designed to capture both upside and downside risk, corroborates that geopolitical risk sharply increases with the occurrence of nuclear tests, missile launches, or military confrontations, and decreases significantly around the times of summit meetings or multilateral talks. Using firm-level data, we find that heightened geopolitical risk reduces stock returns, and that the reductions in stock returns are greater especially for large firms, firms with a higher share of domestic investors, and for firms with a higher ratio of fixed assets to total assets. These results suggest that international portfolio diversification and investment irreversibility are important channels through which geopolitical risk affects stock returns

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781557759672
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / International Monetary Fund ; WP/21, 251
    Schlagworte: Geopolitical risk; Textual analysis; Stock returns; Inter-Korean relations; General Financial Markets; Geopolitical Risk, Textual Analysis and Stock Returns; GPRNK Index; Information, Knowledge, and Uncertainty; National Security and War; Stock Return
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  7. More than words
    fed chairs' communications during : congressional testimonies
    Autor*in: Alexopoulos, Michelle; Han, Xinfen; Kryvtsov, Oleksiy; Zhang, Xu
    Erschienen: September 21, 2022
    Verlag:  University of Toronto, Department of Economics, [Toronto]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / University of Toronto, Department of Economics ; 737
    Schlagworte: Central bank communication; Financial market; High-frequency identification; Facial emotion recognition; Vocal signal processing; Textual analysis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 67 Seiten), Illustrationen
  8. Measuring the temporal dimension of text
    an application to policymaker speeches
    Autor*in: Byrne, David; Goodhead, Robert; McMahon, Michael; Parle, Conor
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  [Central Bank of Ireland], Dublin, Ireland

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 548
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Research technical paper / Central Bank of Ireland ; vol. 2023, no. 2
    Schlagworte: Textual analysis; Machine Learning; Communication
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten), Illustrationen
  9. Measuring the temporal dimension of text: an application to policymaker speeches
    Autor*in: Byrne, David; Goodhead, Robert; McMahon, Michael; Parle, Conor
    Erschienen: 21 February 2023
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP17931
    Schlagworte: Textual analysis; Machine Learning; Communication
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 56 Seiten), Illustrationen
  10. Where do they care?
    the ECB in the media and inflation expectations
    Autor*in: Larsen, Vegard Høghaug; Maffei-Faccioli, Nicolò; Pagenhardt, Laura
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Norges Bank, Oslo

    This paper examines how news coverage of the European Central Bank (ECB) affects consumer inflation expectations in the four largest euro area countries. Utilizing a unique dataset of multilingual European news articles, we measure the impact of... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 673
    Fernleihe:
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    This paper examines how news coverage of the European Central Bank (ECB) affects consumer inflation expectations in the four largest euro area countries. Utilizing a unique dataset of multilingual European news articles, we measure the impact of ECB-related inflation news on inflation expectations. Our results indicate that German and Italian consumers are more attentive to this news, whereas in Spain and France, we observe no significant response. The research underscores the role of national media in disseminating ECB messages and the diverse reactions among consumers in different euro area countries.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9788283792737
    Weitere Identifier:
    hdl: 11250/3073358
    Schriftenreihe: Working paper / Norges Bank ; 2023, 4
    Schlagworte: ECB; Inflation expectations; News coverage; Textual analysis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 9 Seiten), Illustrationen
  11. Macroeconomic uncertainty and bank lending
    Autor*in: Juelsrud, Ragnar Enger; Larsen, Vegard Høghaug
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  BI Norwegian Business School, Centre for Applied Macro - Petroleum economics (CAMP), Oslo

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 321
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 11250/3035431
    Schriftenreihe: CAMP working paper series ; no. 2022, 5
    Schlagworte: Macroeconomic uncertainty; Textual analysis; Bank lending
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 10 Seiten), Illustrationen
  12. Where do they care?
    the ECB in the media and inflation expectations
    Autor*in: Larsen, Vegard Høghaug; Maffei-Faccioli, Nicolò; Pagenhardt, Laura
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  BI Norwegian Business School, Centre for Applied Macro - Petroleum economics (CAMP), Oslo

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 321
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 11250/3067704
    Schriftenreihe: CAMP working paper series ; no. 2023, 4
    Schlagworte: ECB; Inflation expectations; News coverage; Textual analysis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 8 Seiten), Illustrationen
  13. The impact of geopolitical risk on stock returns
    evidence from inter-Korea geopolitics
    Autor*in: Jung, Seungho; Lee, Jongmin; Lee, Seohyun
    Erschienen: Oct 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    We investigate how corporate stock returns respond to geopolitical risk in the case of South Korea, which has experienced large and unpredictable geopolitical swings that originate from North Korea. To do so, a monthly index of geopolitical risk from... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    We investigate how corporate stock returns respond to geopolitical risk in the case of South Korea, which has experienced large and unpredictable geopolitical swings that originate from North Korea. To do so, a monthly index of geopolitical risk from North Korea (the GPRNK index) is constructed using automated keyword searches in South Korean media. The GPRNK index, designed to capture both upside and downside risk, corroborates that geopolitical risk sharply increases with the occurrence of nuclear tests, missile launches, or military confrontations, and decreases significantly around the times of summit meetings or multilateral talks. Using firm-level data, we find that heightened geopolitical risk reduces stock returns, and that the reductions in stock returns are greater especially for large firms, firms with a higher share of domestic investors, and for firms with a higher ratio of fixed assets to total assets. These results suggest that international portfolio diversification and investment irreversibility are important channels through which geopolitical risk affects stock returns

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781557759672
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / International Monetary Fund ; WP/21, 251
    Schlagworte: Geopolitical risk; Textual analysis; Stock returns; Inter-Korean relations; General Financial Markets; Geopolitical Risk, Textual Analysis and Stock Returns; GPRNK Index; Information, Knowledge, and Uncertainty; National Security and War; Stock Return
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  14. Racconti italiani contemporanei : analisi testuale e applicazione didattica
    Autor*in: Martinelli, Luisa
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Hannover : Universität

    [no abstract] mehr

     

    [no abstract]

     
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    Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
    Sprache: Italienisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    DDC Klassifikation: Italienische, rumänische, rätoromanische Literaturen (850); Bildung und Erziehung (370)
    Schlagworte: Textual analysis; contemporary Italian short stories; didactic objectives for literary texts
    Lizenz:

    Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Dokument darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei genutzt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. ; frei zugänglich
  15. Visible hands: professional asset managers' expectations and the stock market in China
    Autor*in: Ammer, John; Rogers, John A.; Wang, Gang; Yu, Yang
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, [Washington, DC]

    Zugang:
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    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 201
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; number 1362 (December 2022)
    Schlagworte: Economic growth expectations; Mutual fund managers; Chinese financial markets; Price informativeness; Textual analysis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 52 Seiten), Illustrationen
  16. "Buy the rumor, sell the news"
    liquidity provision by bond funds following corporate news events
    Autor*in: Huang, Alan Guoming; Wermers, Russ; Xue, Jinming
    Erschienen: November 2023
    Verlag:  Centre for Financial Research, Cologne

    Using a comprehensive database of corporate news, we find that bond funds trade against the direction of news sentiment. The trading against news phenomenon is concentrated in funds selling on positive news and in the post-financial crisis period... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 142
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Using a comprehensive database of corporate news, we find that bond funds trade against the direction of news sentiment. The trading against news phenomenon is concentrated in funds selling on positive news and in the post-financial crisis period when dealer liquidity provision is constrained. Funds in so doing exhibit higher alphas, and a potential source of such alphas is bond price reversals post news events. Our findings highlight that bond mutual funds represent a significant liquidity provider in the corporate bond market and play a complementary role to dealers in corporate news events.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/281205
    Schriftenreihe: CFR working paper ; no. 23, 07
    Schlagworte: Fixed income mutual funds; Corporate bonds; Institutional trading; Public news; Textual analysis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 63 Seiten), Illustrationen
  17. Corporate climate risk
    measurements and responses
    Autor*in: Li, Qing; Shan, Hongyu; Tang, Yuehua; Yao, Wenxiong
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Hong Kong Institute for Monetary and Financial Research, [Hong Kong]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: HKIMR working paper ; 2023, no. 18 (December 2023)
    Schlagworte: Climate risk; Transition risk; Climate finance; Earnings calls; Valuation; Textual analysis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 68 Seiten), Illustrationen