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  1. Zins- und Währungsswaps als innovative Finanzinstrumente
    Autor*in: Andres, Martina
    Erschienen: 1989
    Verlag:  VWGÖ, Wien

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    ISBN: 3853697402
    RVK Klassifikation: QM 331
    Schriftenreihe: Dissertationen der Wirtschaftsuniversität Wien ; 46
    Schlagworte: Swap; Finanzprodukt; Finanzinnovation; Swap; Definition; Begriff; Arbitrage; Kapitalmarkt; Geldmarkt; Wirkung; Auswirkung; Theorie; Hypothese; Entwicklung; Tendenz; Internationale Kapitalbewegung; Globalisierung
    Umfang: XI, 423, XII - XXX S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. XII - XXX

    Zugl.: Wien, Wirtschaftsuniv., Diss., 1988
  2. Essays on sovereign credit default swaps
    Autor*in: Li, Yi
    Erschienen: 2020

    This dissertation consists of three essays on sovereign credit default swaps (CDSs). The first essay studies the relationship between the China sovereign and bank CDS spreads and the determinants of the China sovereign CDS spread changes using the... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    This dissertation consists of three essays on sovereign credit default swaps (CDSs). The first essay studies the relationship between the China sovereign and bank CDS spreads and the determinants of the China sovereign CDS spread changes using the copula model and regression analysis. Our results show a strengthened tail dependence of sovereign-bank CDS pairs, and the tail dependence coefficient is higher for commercial banks than for policy banks. U.S. stock market returns, high-yield spread changes, and changes in foreign currency reserve/GDP ratio are important global and macroeconomic factors in explaining variation in China's sovereign credit risk. Domestic factors play important roles in explaining the China sovereign CDS spread changes, especially during the trade war period. The second essay studies the explanatory power of country-level and market-level volatilities for Western European sovereign CDS spreads during the European sovereign debt crisis and short-selling ban periods. We include both historical and option-implied volatility measures. Our results show that the changes in country-specific and market-level volatilities are important factors in explaining the sovereign CDS spread changes and that option-implied volatility contains more information than historical volatility. Our results also raise the question of whether there should be a universal ban on short selling. The last essay examines the dependence structure of the sovereign CDS spreads between the U.S. and 36 countries located in Western Europe, Central & Eastern Europe, Latin America, and Asia. Our results show that the tail dependence coefficients of U.S.-Western European and U.S.-Central & Eastern European sovereign CDS pairs are non-zero. We perform a cross-sectional analysis to study the determinants of co-dependence. The results show that higher trade flow and larger foreign exposure of the U.S. banking system are associated with a higher probability of large joint increases in the sovereign credit risks of the U.S. and European countries.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Dissertation no. 5001
    Schlagworte: Kreditderivat; Volatilität; Leerverkauf; Öffentliche Anleihe; Handelshemmnisse; China; Welt; Kreditderivat; Regulierung; Swap
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 157 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Enthält 3 Beiträge

    Dissertation, University of St.Gallen, 2020
  3. Central Bank Swap Arrangements in the COVID-19 Crisis
    Autor*in: Aizenman, Joshua; Itō, Hiro; Pasricha, Gurnain Kaur
    Erschienen: 2021
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    Facing acute strains in the offshore dollar funding markets during the COVID-19 crisis, the Federal Reserve (Fed) implemented measures to provide US dollar liquidity by reinforcing swap arrangements with five major central banks, reactivating them... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Facing acute strains in the offshore dollar funding markets during the COVID-19 crisis, the Federal Reserve (Fed) implemented measures to provide US dollar liquidity by reinforcing swap arrangements with five major central banks, reactivating them with nine other central banks and establishing a financial institutions and monetary authorities (FIMA) repo facility in March 2020. This paper assesses motivations for the Fed liquidity lines, and the effects and spillovers of US dollar auctions by central banks, for about 50 economies. We find that the access to the liquidity arrangements is driven by the recipient economies' close trade ties with the US. Higher US bank and trade exposure to an economy increases its access to dollar liquidity lines through the swap arrangements and the new repo facility. Access to dollar liquidity also reflects global trade exposure. We investigate the announcement effects of the liquidity arrangements on several key financial variables, and find that announcements of expansion of Fed liquidity facilities led to appreciation of partner currencies against the US dollar, improved CDS spreads, and lowered the long-term interest rates of the recipient economies. Further, US dollar auctions by economies' own central banks lead to temporary appreciation of their currencies, but dollar auctions by major central banks (BoE, ECB, BoJ and SNB) have persistent spillovers - they led to appreciation of other non-dollar currencies. These responses do not differ whether the economies have larger or smaller financial or trade ties with the US

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w28585
    Schlagworte: Geldpolitik; Wechselkurspolitik; Coronavirus; Finanzkrise; Swap; Repo-Geschäft; Leitzins; Ankündigungseffekt; Außenhandel; USA; Welt
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  4. China as an International Lender of Last Resort
    Autor*in: Horn, Sebastian; Parks, Bradley; Reinhart, Carmen M.; Trebesch, Christoph
    Erschienen: April 2023
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    This paper shows that China has launched a new global system for cross-border rescue lending to countries in debt distress. We build the first comprehensive dataset on China's overseas bailouts between 2000 and 2021 and provide new insights into... mehr

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
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    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    This paper shows that China has launched a new global system for cross-border rescue lending to countries in debt distress. We build the first comprehensive dataset on China's overseas bailouts between 2000 and 2021 and provide new insights into China's growing role in the global financial system. A key finding is that the global swap line network put in place by the People's Bank of China is increasingly used as a financial rescue mechanism, with more than USD 170 billion in liquidity support extended to crisis countries, including repeated rollovers of swaps coming due. The swaps bolster gross reserves and are mostly drawn by distressed countries with low liquidity ratios. In addition, we show that Chinese state-owned banks and enterprises have given out an additional USD 70 billion in rescue loans for balance of payments support. Taken together, China's overseas bailouts correspond to more than 20 percent of total IMF lending over the past decade and bailout amounts are growing fast. However, China's rescue loans differ from those of established international lenders of last resort in that they (i) are opaque, (ii) carry relatively high interest rates, and (iii) are almost exclusively targeted to debtors of China's Belt and Road Initiative. These findings have implications for the international financial and monetary architecture, which is becoming more multipolar, less institutionalized, and less transparent

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w31105
    Schlagworte: Schuldenübernahme; Lender of Last Resort; Internationaler Kredit; Internationaler Finanzmarkt; Internationale Staatsschulden; Swap; China; International Factor Movements and International Business; International Monetary Arrangements and Institutions; International Policy Coordination and Transmission; Finance; International Financial Markets; Debt; Debt Management; Sovereign Debt; Asia including Middle East
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  5. Do Banks Hedge Using Interest Rate Swaps?
    Autor*in: McPhail, Lihong Lu; Schnabl, Philipp; Tuckman, Bruce
    Erschienen: April 2023
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We ask whether banks use interest rate swaps to hedge the interest rate risk of their assets, primarily loans and securities. To this end, we use regulatory data on individual swap positions for the largest 250 U.S. banks. We find that the average... mehr

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    We ask whether banks use interest rate swaps to hedge the interest rate risk of their assets, primarily loans and securities. To this end, we use regulatory data on individual swap positions for the largest 250 U.S. banks. We find that the average bank has a large notional amount of swaps-- $434 billion, or more than 10 times assets. But after accounting for the significant extent to which swap positions offset each other, the average bank has essentially no net interest rate risk from swaps: a 100-basis-point increase in rates increases the value of its swaps by 0.1% of equity. There is variation across banks, with some bank swap positions decreasing and some increasing with rates, but aggregating swap positions at the level of the banking system reveals that most swap exposures are offsetting. Therefore, as a description of prevailing practice, we conclude that swap positions are not economically significant in hedging the interest rate risk of bank assets

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w31166
    Schlagworte: Bank; Zinsderivat; Zinsrisiko; Hedging; Swap; USA; Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages; Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

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  6. The Fed's International Dollar Liquidity Facilities
    New Evidence on Effects
    Autor*in: Goldberg, Linda S.; Ravazzolo, Fabiola
    Erschienen: April 2022
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    In March 2020, the Federal Reserve eased the terms on its standing swap lines in collaboration with other central banks, reactivated temporary swap agreements, and then introduced the new Foreign and International Monetary Authorities (FIMA) repo... mehr

    Zugang:
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    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    In March 2020, the Federal Reserve eased the terms on its standing swap lines in collaboration with other central banks, reactivated temporary swap agreements, and then introduced the new Foreign and International Monetary Authorities (FIMA) repo facility. We provide new evidence on how the central bank swap lines and FIMA repo facility reduce strains in global dollar funding markets and US Treasury markets during extreme stress events. These facilities are found to contribute to the narrowing of foreign exchange swap basis spreads and to reduce the sensitivity of global funding strain metrics to risk sentiment deterioration. Cross border flows through banks for excess liquidity support purposes are reduced in the near term, and the risk sensitivity of equity and bond fund flows declines. However, access to these facilities leave longer-term patterns of liquidity and capital flows across borders broadly unchanged. While official sector liquidity hoarding and "dash for cash" type of activity is expected to be lower with access to these facilities, initial evidence does not show general differential changes in foreign exchange reserve holdings by foreign central banks in line with the type of liquidity access

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w29982
    Schlagworte: Geldpolitik; Internationale Zusammenarbeit; Währungsreserven; US-Dollar; Bankenliquidität; Swap; USA
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

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  7. The High Frequency Effects of Dollar Swap Lines
    Autor*in: Kekre, Rohan; Lenel, Moritz
    Erschienen: November 2023
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We study the effects of dollar swap lines using high frequency responses in asset prices around policy announcements. News about expanded dollar swap lines causes a reduction in liquidity premia, compression of deviations from covered interest... mehr

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
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    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    We study the effects of dollar swap lines using high frequency responses in asset prices around policy announcements. News about expanded dollar swap lines causes a reduction in liquidity premia, compression of deviations from covered interest parity (CIP), and depreciation of the dollar. Equity prices rise and the VIX falls, while the response of long-term government bond prices is mixed. The cross-section of high frequency responses implies that swap lines affect the dollar factor or the price of risk. Our findings are qualitatively consistent with models relating the supply of dollar liquidity to the broader economy

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w31901
    Schlagworte: Swap; US-Dollar; Zinsparität; Internationaler Finanzmarkt; Financial Markets and the Macroeconomy; Foreign Exchange; International Financial Markets
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

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  8. Bilanzierung und Besteuerung von Finanzderivaten
    dargestellt am Beispiel ausgewählter Zinsinstrumente ; Vortrag gehalten am 20. Juni 1995 im Rahmen einer Seminarveranstaltung des Instituts für Ausländisches und Internationales Finanz- und Steuerwesen der Universität Hamburg
    Autor*in: Burkert, Manfred
    Erschienen: 1995
    Verlag:  Inst. für Ausländisches und Internationales Finanz- und Steuerwesen, Hamburg

    Standort:
    Commerzbibliothek der Handelskammer Hamburg
    Signatur:
    1996/64 4°
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    Y/9306: 104
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    DEU 2.2.2.-78-
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Bundesverfassungsgericht, Bibliothek
    Signatur:
    KL/FF 1213
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    1995 K 4344
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 110 (104)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    306 QP 824 B959 B595
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Osnabrück
    Signatur:
    QOG / Bur
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Universität des Saarlandes, Wirtschaftswissenschaftliche Seminarbibliothek, Betriebswirtschaftliche Abteilung
    Signatur:
    BC-1433 / Bank
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QP 824 ; QL 840
    Schriftenreihe: Hefte zur internationalen Besteuerung ; 104
    Diskussionsbeiträge aus dem Institut für Ausländisches und Internationales Finanz- und Steuerwesen
    Schlagworte: Zinsderivat; Swap; Bilanz; Derivat; Einkommensteuer; Deutschland
    Umfang: 29, 10 Bl, graph. Darst, 30 cm
  9. Essays on pricing commodity derivatives
    Autor*in: Järvinen, Sami
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Helsinki School of Economics, Helsinki

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 240183
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    ISBN: 9517918615; 9517918623
    Schriftenreihe: Array ; 238
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Optionspreistheorie; Swap
    Umfang: 122 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Enth. 4 Beitr

    Zugl.: Helsinki, School of Economics, Diss., 2004
  10. Kreditderivate
    zwischen Kapitalmarkt und bankbetrieblicher Verwendung
    Autor*in: Norden, Lars
    Erschienen: 2004

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    11a bwl 529/238
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
    Signatur:
    QK 660 N829
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    DISS 2005 A 1095
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Commerzbibliothek der Handelskammer Hamburg
    Signatur:
    2004/379
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    2004 U 976
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 240972
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 241490
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Landesbibliothek Oldenburg
    Signatur:
    04-7469
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Osnabrück
    Signatur:
    QEA / Nor
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QK 320 ; QK 660
    Schlagworte: Derivat; Swap; Rentenmarkt; Aktienmarkt; Kreditwürdigkeit; Informationseffizienz; Bankenaufsicht; Kreditrisiko; Schätzung; Theorie; Deutschland; Kreditderivat; Credit derivatives; Risk management; Derivative securities; Bank loans
    Umfang: XVII, 231 S, graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 213 - 229

    Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 2004
  11. Theory and calibration of swap market models
    Erschienen: 2004
    Verlag:  HEC, Geneve

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1161 (2004.01)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Cahier de recherche / HEC, Université de Genève ; 2004,01
    Schlagworte: Zinsderivat; Swap; Zinsstruktur
    Umfang: 30, [5] Bl, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  12. Pricing equity defaults swaps using structural credit models
    Erschienen: 31 Aug. 2004
    Verlag:  Judge Institute of Management, Cambridge

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1478 (2004.12)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: Research papers in management studies ; 2004,12
    Schlagworte: Swap; Derivat; Optionspreistheorie
    Umfang: Online-Ressource, 19 p. = 155 KB, text, ill
  13. The comovement of credit default swap, bond and stock markets
    an empirical analysis
    Autor*in: Norden, Lars; Weber, Martin
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (4674)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Array ; 4674
    Schlagworte: Swap; Derivat; Kreditrisiko; Unternehmensanleihe; Aktienmarkt; Kreditderivat
    Umfang: 43 S, graph. Darst
  14. The functional form of yield curves
    Autor*in: Brousseau, Vincent
    Erschienen: 2002
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    6 B 50335
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    bc 1389-148
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    KAP 11960
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1225 (148)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; 148
    Schlagworte: Zinsstruktur; Swap; Anleihe; Derivat; EU-Staaten; USA; Bootstrap-Verfahren
    Umfang: 52 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  15. Essays on asset pricing with financial frictions
    Autor*in: Klingler, Sven
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Copenhagen Business School, Copenhagen

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSM
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9788793483293
    Weitere Identifier:
    hdl: 10398/9502
    hdl: 10419/209036
    Auflage/Ausgabe: 1st edition
    Schriftenreihe: PhD series / Copenhagen Business School ; 2017, 28
    Schlagworte: Kreditderivat; Öffentliche Anleihe; Finanzmarktregulierung; Swap; Hedgefonds; Finanzmarktökonometrie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 211 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Enthält 3 Beiträge

    Dissertation, Copenhagen Business School, 2017
  16. Currency-denomination of international bond revisited
    Autor*in: Hu, Yungeng
    Erschienen: 1992

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    1992 K 2613
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 93 (241)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    QC 8649
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9515553768
    Schriftenreihe: Meddelanden / Svenska Handelshögskolan ; 241
    Schlagworte: Wechselkurs; Internationaler Finanzmarkt; Swap; Zinsparität; Theorie
    Umfang: 10 Bl.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. Bl. 10
  17. Anomalies abroad
    beyond data mining
    Autor*in: Lu, Xiaomeng; Stambaugh, Robert F.; Yuan, Yu
    Erschienen: September 2017
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (23809)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / National Bureau of Economic Research ; 23809
    Schlagworte: Börsenkurs; Arbitrage; Kapitaleinkommen; Data Mining; Swap; USA; Kanada; Frankreich; Deutschland; Japan; Großbritannien
    Umfang: 33, 13 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  18. From economic gains to social losses
    how stories shape expectations in the case of German municipal finance
    Autor*in: Fastenrath, Florian; Orban, Agnes; Trampusch, Christine
    Erschienen: [2017]
    Verlag:  Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln

  19. Analyse von Credit Spreads in Abhängigkeit des risikofreien Referenzzinssatzes
    Autor*in: Pape, Ulrich; Schlecker, Matthias
    Erschienen: 2022
    Verlag:  ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin, Berlin

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  20. Taxation of new financial instruments
    Erschienen: 1994

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 190603
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9264141618
    Weitere Identifier:
    OECD publ. No. 47341
    Schriftenreihe: OECD documents
    Schlagworte: Finanzprodukt; Derivat; Einkommensteuer; Kapitalertragsteuer; Swap; Derivat; Optionsgeschäft; Anleihe; OECD-Staaten
    Umfang: 111 S
    Bemerkung(en):

    Franz. Ausg. u.d.T.: Les imposition des nouveaux instruments financiers
  21. Taxation of new financial instruments
    Erschienen: 1994
    Verlag:  OECD, Paris

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    6 B 23669
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Universität Bergakademie Freiberg, Bibliothek 'Georgius Agricola'
    Signatur:
    95.6416 4.
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Bibliothek für Wirtschaftswissenschaften
    Signatur:
    Frei 10: P5/2030
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    94 B 10781
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    QK 620 O68 40433
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    INT 2.2.5.-7-
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    oek 3259/023
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Campusbibliothek Bergheim der Universität
    Signatur:
    WS/QL 400 O28
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    1994 B 590
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 190603
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Signatur:
    wrj 402/t19b
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    306 QL 810 T235 N532
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    94/1131
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    94043123
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaft, Bibliothek
    Signatur:
    Fi Ide 79
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9264141618
    Weitere Identifier:
    OECD publ. No. 47341
    RVK Klassifikation: QL 400 ; QL 810
    Körperschaften/Kongresse:
    Organisation for Economic Co-operation and Development
    Schriftenreihe: OECD documents
    Schlagworte: Finanzprodukt; Derivat; Einkommensteuer; Kapitalertragsteuer; Swap; Derivat; Optionsgeschäft; Anleihe; OECD-Staaten
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 111 S
    Bemerkung(en):

    Franz Ausg. u.d.T.: Imposition des nouveaux instruments financiers

    Issued also in French under title: Imposition des nouveaux instruments financiers
  22. Zins- und Währungsswaps als innovative Finanzinstrumente
    Autor*in: Andres, Martina
    Erschienen: 1989
    Verlag:  VWGÖ, Wien

    Standort:
    Fachinformationsverbund Internationale Beziehungen und Länderkunde
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    1 A 86739
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Bibliothek
    Signatur:
    A. 11767
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Bibliothek
    Signatur:
    A. 11767
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Signatur:
    2756-0688
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Universität Chemnitz, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    QM 331 and
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    ZA 48244:46
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    16 : W 5300 And
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    QM 331 A561 71096
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    oek 2295/062
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
    Signatur:
    B 4-9-67
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 182575
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Signatur:
    wrk 540.50/a62
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    300 QM 331 A561
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    89 A 8531
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    89 A 8531
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Osnabrück
    Signatur:
    QBW B / And
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
    Signatur:
    91-5473
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    Universität des Saarlandes, Wirtschaftswissenschaftliche Seminarbibliothek, Betriebswirtschaftliche Abteilung
    Signatur:
    BC-1242 / Bank
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum der Universität Hohenheim
    Signatur:
    4450/51
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Württembergische Landesbibliothek
    Signatur:
    39/19030
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaft, Bibliothek
    Signatur:
    Ud 692
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    ISBN: 3853697402
    RVK Klassifikation: QM 331
    Schriftenreihe: Dissertationen der Wirtschaftsuniversität Wien ; 46
    Schlagworte: Swap; Finanzprodukt; Finanzinnovation; Swap; Definition; Begriff; Arbitrage; Kapitalmarkt; Geldmarkt; Wirkung; Auswirkung; Theorie; Hypothese; Entwicklung; Tendenz; Internationale Kapitalbewegung; Globalisierung
    Umfang: XI, 423, XII - XXX S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. XII - XXX

    Zugl.: Wien, Wirtschaftsuniv., Diss., 1988
  23. Swap pricing and default risk
    a note
    Autor*in: Solnik, Bruno
    Erschienen: 1990
    Verlag:  Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Paris

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 39 (378)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 2854183789
    Übergeordneter Titel: Sonderdruck aus: Journal of international financial management and accounting ; 2 (1990),1;
    Schriftenreihe: Les cahiers de recherche / Groupe HEC ; 378
    Schlagworte: Swap; Theorie
    Umfang: Bl. 80 - 91
  24. Finanzmanagement: neue Finanzinstrumente für das Zins- und Währungsmanagement
    Erschienen: [1988]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 181228
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: WestLB investment banking
    Schlagworte: Finanzprodukt; Swap
    Umfang: 48 Bl
  25. The role of interest rate swaps in financial institutions
    Autor*in: Vang, David O.
    Erschienen: 1988

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    B 256392
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Swap; USA; Sparkasse
    Umfang: III, 118 S. : graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Ames, Iowa, Iowa State Univ., Diss., 1988