Direkt zur Hauptnavigation springen Direkt zum Inhalt springen
info(at)avldigital.remove-this.de
Deutsch English
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 7 von 7.

  1. Explaining Intra- and Intersectoral Wage Differentials in Simple General Equilibrium Trade Models
    Autor*in: Spatz, Julius
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
  2. Explaining intra- and intersectoral wage differentials in simple general equilibrium trade models
    Autor*in: Spatz, Julius
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Inst. für Weltwirtschaft, Kiel

    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
  3. Resolving the missing deflation puzzle
    Autor*in: Lindé, Jesper; Trabandt, Mathias
    Erschienen: 23 April 2019
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP13690
    Schlagworte: Great Recession; fi…nancial crisis; infl‡ation dynamics; monetary policy; liquidity trap; zero lower bound; linearized model solution; nonlinear model solution; strategic complementarities; real rigidities; skewness of in‡ation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  4. Firms' pass-through dynamics
    a survey approach
    Autor*in: Gödl-Hanisch, Isabel; Menkhoff, Manuel
    Erschienen: 22 December 2023
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP18713
    Schlagworte: pass-through; cost shocks; heterogeneous expectations; firm survey; nominalrigidities; real rigidities
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 70 Seiten), Illustrationen
  5. Pass-through of cost-push shocks
    Autor*in: Gödl-Hanisch, Isabel; Menkhoff, Manuel
    Erschienen: June 2023
    Verlag:  CESifo, Munich, Germany

    This paper examines the pass-through of cost-push shocks to customers at a granular level. Using unique firm-level survey data, we document five facts about pass-through across firms, sectors, and over time. We highlight a new channel relevant for... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper examines the pass-through of cost-push shocks to customers at a granular level. Using unique firm-level survey data, we document five facts about pass-through across firms, sectors, and over time. We highlight a new channel relevant for pass-through: beliefs about the expected duration of the shock and its interaction with price rigidities. We then employ a hypothetical vignette to study the causal effect of nominal and real rigidities as well as the nature of the shock - size, duration, and economic environment - on pass-through. We observe gradual pass-through stretching over 24 months, especially for idiosyncratic shocks, undershooting the pass-through of aggregate shocks by 40%, in line with the presence of real rigidities. The survey design further allows us to infer the implied slope of the Phillips curve, which flattens after accounting for strategic complementarities.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/279270
    Schriftenreihe: CESifo working papers ; 10520 (2023)
    Schlagworte: pass-through; cost shocks; firms; heterogeneous expectations; uncertainty; nominal rigidities; real rigidities
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten), Illustrationen
  6. Understanding post-COVID inflation dynamics
    Autor*in: Harding, Martín; Lindé, Jesper; Trabandt, Mathias
    Erschienen: February 2023
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 546
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 1077
    Schlagworte: Inflation dynamics; inflation risk; monetary policy; linearized model; nonlinear model; real rigidities
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    This paper was produced as part of the BIS Consultative Council for the Americas (CCA) research conference on "Structural changes in inflation and output dynamics after Covid and other shocks", held in Mexico City on 17-18 November 2022
  7. Monetary non-neutrality in a multisector economy
    the role of risk-sharing
    Autor*in: Lee, Jae Won; Lee, Seunghyeon
    Erschienen: 2021. 11
    Verlag:  Bank of Korea, Seoul, Korea

    We show that the extent of risk-sharing among heterogeneous workers is adeterminant of the degree of monetary non-neutrality in a multisector sticky-price model. Workers are employed in different sectors of the economy and, as a consequence, earn... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 629
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We show that the extent of risk-sharing among heterogeneous workers is adeterminant of the degree of monetary non-neutrality in a multisector sticky-price model. Workers are employed in different sectors of the economy and, as a consequence, earn different wages. The inability of workers to insure fully against their labor income risks generates strategic complementarity in price-setting decisions of firms with respect to aggregate shocks and strategic substitutability with respect to idiosyncratic shocks. Such pricing interactions lead to slow price adjustments to monetary and other aggregate shocks, thereby producing large fluctuations ofthe output gap, without dampening price responses to idiosyncratic shocks. This in turn allows for large responses of sectoral and aggregate outputs to idiosyncratic productivity shocks. We illustrate our results under three stylized asset market setups: complete markets, non-contingent bond-only markets, and financial autarky

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: BOK working paper ; no. 2021, 17
    Schlagworte: multisector models; heterogeneity; nominal rigidities; real rigidities; monetary non-neutrality; aggregate and sectoral shocks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 52 Seiten), Illustrationen