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  1. We are all in the same boat
    cross-border spillovers of climate risk through international trade and supply chain
    Autor*in: Feng, Alan; Li, Haishi
    Erschienen: January 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    Are assets in a landlocked country subject to sea-level rise risk? In this paper, we study the cross-border spillovers of physical climate risks through international trade and supply chain linkages. As we base our findings on historical data between... mehr

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    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
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    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Are assets in a landlocked country subject to sea-level rise risk? In this paper, we study the cross-border spillovers of physical climate risks through international trade and supply chain linkages. As we base our findings on historical data between 1970 and 2018, we observe that globalization increased the similarity of countries' global climate risk exposures. Exposures to foreign climatic disasters in major trade partner countries (both upstream and downstream) lower the home-country stock market valuation for the aggregate market and for the tradable sectors. We also find that exposures to foreign long-term climate change risks reduce the asset price valuations of the tradable sectors at home. Findings in this paper suggest that climate adaptation efforts in a country can have positive externalities on other countries' macrofinancial performance and stability through international trade

     
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  2. Networks in risk spillovers
    a multivariate GARCH perspective
    Autor*in: Billio, Monica; Caporin, Massimiliano; Frattarolo, Lorenzo; Pelizzon, Loriana
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  SAFE, Sustainable Architecture for Finance in Europe, Frankfurt am Main

    We propose a spatiotemporal approach for modeling risk spillovers using time-varying proximity matrices based on observable financial networks and introduce a new bilateral specification. We study covariance stationarity and identification of the... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 431 (225)
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    We propose a spatiotemporal approach for modeling risk spillovers using time-varying proximity matrices based on observable financial networks and introduce a new bilateral specification. We study covariance stationarity and identification of the model, and analyze consistency and asymptotic normality of the quasi-maximum-likelihood estimator. We show how to isolate risk channels and we discuss how to compute target exposure able to reduce system variance. An empirical analysis on Euro-area cross-country holdings shows that Italy and Ireland are key players in spreading risk, France and Portugal are the major risk receivers, and we uncover Spain's non-trivial role as risk middleman.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/181755
    Schriftenreihe: SAFE working paper ; no. 225
    Schlagworte: spatial GARCH; network; risk spillover; financial spillover
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 86 Seiten), Illustrationen
  3. Networks in risk spillovers
    a multivariate GARCH perspective
    Autor*in: Billio, Monica; Caporin, Massimiliano; Frattarolo, Lorenzo; Pelizzon, Loriana
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 495
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2020, no. 16
    Schlagworte: Spatial GARCH; network; risk spillover; financial spillover
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 63 Seiten), Illustrationen
  4. We are all in the same boat
    cross-border spillovers of climate risk through international trade and supply chain
    Autor*in: Feng, Alan; Li, Haishi
    Erschienen: January 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    Are assets in a landlocked country subject to sea-level rise risk? In this paper, we study the cross-border spillovers of physical climate risks through international trade and supply chain linkages. As we base our findings on historical data between... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Resolving-System (kostenfrei)
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    Standort:
    Orient-Institut Beirut
    Signatur:
    Online
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    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    Standort:
    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
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    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 301
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
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    Standort:
    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
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    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen, Bibliothek
    Signatur:
    E_Book IMF
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    Are assets in a landlocked country subject to sea-level rise risk? In this paper, we study the cross-border spillovers of physical climate risks through international trade and supply chain linkages. As we base our findings on historical data between 1970 and 2018, we observe that globalization increased the similarity of countries' global climate risk exposures. Exposures to foreign climatic disasters in major trade partner countries (both upstream and downstream) lower the home-country stock market valuation for the aggregate market and for the tradable sectors. We also find that exposures to foreign long-term climate change risks reduce the asset price valuations of the tradable sectors at home. Findings in this paper suggest that climate adaptation efforts in a country can have positive externalities on other countries' macrofinancial performance and stability through international trade

     
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  5. Size of major currency zones and their determinants
    Autor*in: Itō, Hiro; Kawai, Masahiro
    Erschienen: [2024]
    Verlag:  RIETI, [Tokyo, Japan]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: RIETI discussion paper series ; 24-E, 059 (May 2024)
    Schlagworte: dollar dominance; globalization; financial spillover
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen
  6. Dollar dominance in cross-border bank loans and its response to uncertainties
    Autor*in: Ito, Hiroyuki; Xu, Ying
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  RIETI, [Tokyo, Japan]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: RIETI discussion paper series ; 23-E, 028 (April 2023)
    Schlagworte: Dollar dominance; globalization; financial spillover
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  7. Cross-border resolution of global banks
    Autor*in: Faia, Ester; Weder, Beatrice
    Erschienen: 2015
    Verlag:  Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

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  8. Cross-border resolution of global banks
    Autor*in: Faia, Ester; Weder, Beatrice
    Erschienen: 2015
    Verlag:  SAFE, Frankfurt am Main

    Most recent regulations establish that resolution of global banking groups shall be done according to bail-in procedures and following a Single Point of Entry (SPE) as opposed to a Multiple Point of Entry (MPE) approach. The latter requires parent... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 431 (88)
    Fernleihe:
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    Most recent regulations establish that resolution of global banking groups shall be done according to bail-in procedures and following a Single Point of Entry (SPE) as opposed to a Multiple Point of Entry (MPE) approach. The latter requires parent holding of global groups to put up front the equity capital needed to absorb losses possibly emerging in foreign subsidiaries-branches. No model rationalized so far such resolution regime. We build a model of optimal design of resolution regimes and compare three regimes: SPE with cooperative authorities, SPE with non-cooperative authorities and MPE (ring-fencing). We find that the costs for bondholders of bail-inable instruments is generally higher under noncooperative regimes and ring-fencing. We also find that in those cases banks have ex ante incentives to reduce their exposure in foreign assets. We also examine recent case studies that help us rationalize the model results.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/107633
    Auflage/Ausgabe: First draft: October 2014. This draft: March 2015
    Schriftenreihe: SAFE working paper series ; 88
    SAFE Working Paper ; No. 88
    Schlagworte: single point of entry; multiple point of entry; strategic interaction of regulators; financial spillover; financial retrenchment
    Umfang: Online-Ressource (23 S.), graph. Darst.
  9. Networks in risk spillovers
    a multivariate GARCH perspective
    Autor*in: Billio, Monica; Caporin, Massimiliano; Frattarolo, Lorenzo; Pelizzon, Loriana
    Erschienen: [2016]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2016, no. 03
    Schlagworte: spatial GARCH; network; risk spillover; financial spillover
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 52 Seiten), Illustrationen