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  1. Continuous time limits in the generalized Ho-Lee framework under the forward measure
    Autor*in: Sommer, Daniel
    Erschienen: 1996
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Auflage/Ausgabe: Rev. version
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; No. 276
    Schlagworte: Cap <Finanzinstrument>; Zinsswap; Zinsoption; Zinstermingeschäft; Collar <Finanzinstrument>; Optionspreistheorie; Capital-Asset-Pricing-Modell; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Zinsderivat; (stw)Optionspreistheorie; (stw)CAPM; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 24 S., 30 cm
  2. Closed form term structure derivates in a Heath-Jarrow-Morton model with log-normal annually compounded interest rates
    Autor*in: Sandmann, Klaus; Sondermann, Dieter; Miltersen, Kristian R.
    Erschienen: 1994
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; No. 285
    Schlagworte: Zinsstruktur; Cap <Finanzinstrument>; Zinsswap; Zinsoption; Zinstermingeschäft; Collar <Finanzinstrument>; Capital-Asset-Pricing-Modell; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Zinsstruktur; (stw)Zinsderivat; (stw)CAPM; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 20 S., 30 cm
  3. The determinants of BUND-future price changes
    an ordered probit analysis using DTB and LIFFE data
    Autor*in: Kaiser, Ulrich
    Erschienen: 1997
    Verlag:  Universitätsbibliothek Mannheim, Mannheim

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  4. A mean variance king?
    creation and resolution of uncertainty under the employment report's reign
    Autor*in: Hautsch, Nikolaus; Hess, Dieter
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion paper ; No. [20]01,60 : International finance and financial management
    Schlagworte: Börsenkurs; Volatilität; Bundesschatzbrief; Schatzwechsel; Staatspapier; Cap <Finanzinstrument>; Zinsswap; Zinsoption; Zinstermingeschäft; Collar <Finanzinstrument>; Information; Arbeitsmarkt; Informationsfluss; Self-fulfilling Prophecy; Schätzung; Arithmetisches Mittel; Mittelwert
    Weitere Schlagworte: (stw)Börsenkurs; (stw)Volatilität; (stw)Staatspapier; (stw)Zinsderivat; (stw)Information; (stw)Arbeitsmarktstatistik; (stw)Informationsverbreitung; (stw)Ankündigungseffekt; (stw)Schätzung; (stw)USA; (stw)Maßzahl; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 40 S., graph. Darst., 21 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 33 - 36. - Auch im Internet unter der Adresse ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0160.pdf verfügbar
  5. Fiscal policy events and interest rate swap spreads: evidence from the EU
    Autor*in: Afonso, António; Strauch, Rolf
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QM 430
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 303
    Schlagworte: Glaubwürdigkeit; Kapitalmarkt; Finanzpolitik; Cap <Finanzinstrument>; Zinsswap; Zinsoption; Zinstermingeschäft; Collar <Finanzinstrument>; :z Geschichte 2002
    Weitere Schlagworte: (stw)2002; (stw)Eurozone; (stw)Glaubwürdigkeit; (stw)Finanzmarkt; (stw)Finanzpolitik; (stw)Zinsderivat; (stw)EU-Staaten; (stw)Europäischer Stabilitätsmechanismus; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 51 S., graph. Darst., 30 cm
  6. Log normal interest rate models: stability and methodology
    Autor*in: Sandmann, Klaus; Sondermann, Dieter
    Erschienen: 1997
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; No. 398
    Schlagworte: Cap <Finanzinstrument>; Zinsswap; Zinsoption; Zinstermingeschäft; Collar <Finanzinstrument>; Zinsstruktur; Capital-Asset-Pricing-Modell; Internationaler Kreditmarkt; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Zinsderivat; (stw)Zinsstruktur; (stw)CAPM; (stw)Internationaler Finanzmarkt; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 11 Bl., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. Bl. 9 - 11
  7. The determinants of BUND future price changes
    an ordered probit analysis using DTB and LIFFE data
    Autor*in: Kaiser, Ulrich
    Erschienen: 1997
    Verlag:  ZEW, Mannheim

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    Hinweise zum Inhalt
  8. Bilanzierung und Besteuerung von Finanzderivaten
    dargestellt am Beispiel ausgewählter Zinsinstrumente ; Vortrag gehalten am 20. Juni 1995 im Rahmen einer Seminarveranstaltung des Instituts für Ausländisches und Internationales Finanz- und Steuerwesen der Universität Hamburg
    Autor*in: Burkert, Manfred
    Erschienen: 1995
    Verlag:  Inst. für Ausländisches und Internat. Finanz- und Steuerwesen, Hamburg

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QP 824 ; QL 840
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Hefte zur internationalen Besteuerung ; H. 104
    Diskussionsbeiträge aus dem Institut für Ausländisches und Internationales Finanz- und Steuerwesen
    Schlagworte: Cap <Finanzinstrument>; Zinsswap; Zinsoption; Zinstermingeschäft; Collar <Finanzinstrument>; Swap; Bilanz; Derivat <Wertpapier>; Termingeschäft; Einkommensteuer
    Weitere Schlagworte: (stw)Zinsderivat; (stw)Swap; (stw)Bilanz; (stw)Derivat; (stw)Einkommensteuer; (stw)Deutschland; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 29 Bl., 30 cm
  9. On the stability of lognormal interest rate models
    Autor*in: Sandmann, Klaus; Sondermann, Dieter
    Erschienen: 1993
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; No. 263
    Schlagworte: Cap <Finanzinstrument>; Zinsswap; Zinsoption; Zinstermingeschäft; Collar <Finanzinstrument>; Zinsstruktur; Capital-Asset-Pricing-Modell; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Zinsderivat; (stw)Zinsstruktur; (stw)CAPM; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 17 S., graph. Darst., 30 cm
  10. Extracting risk neutral probability densities by fitting implied volatility smiles
    some methodological points and an application to the 3M euribor futures option prices
    Autor*in: Bødskov Andersen, Allan; Wagener, Tom
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 198
    Schlagworte: Cap <Finanzinstrument>; Zinsswap; Zinsoption; Zinstermingeschäft; Collar <Finanzinstrument>; Optionspreistheorie; Volatilität; Theorie; Risikoverhalten
    Weitere Schlagworte: (stw)Zinsderivat; (stw)Optionspreistheorie; (stw)Volatilität; (stw)Theorie; (stw)Risikoneutralität; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 47 S., graph. Darst., 30 cm
  11. Time variation in the tail behaviour of bund futures returns
    Autor*in: Werner, Thomas; Upper, Christian
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Dt. Bundesbank, Press and Public Relations Div., Frankfurt am Main

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    Hinweise zum Inhalt
  12. Time variation in the tail behaviour of bund futures returns
    Autor*in: Werner, Thomas; Upper, Christian
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Hinweise zum Inhalt
  13. Calibration of LIBOR models to caps and swaptions
    a way around intrinsic instabilities via parsimonious structures and a collateral market criterion
    Autor*in: Schoenmakers, John
    Erschienen: 2002
    Verlag:  WIAS, Berlin

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik ; No. 740
    Schlagworte: Zinsstruktur; Cap <Finanzinstrument>; Zinsswap; Zinsoption; Zinstermingeschäft; Collar <Finanzinstrument>; Optionspreistheorie; Euromarkt; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Zinsstruktur; (stw)Zinsderivat; (stw)Zinsderivat; (stw)Optionspreistheorie; (stw)Euromarkt; (stw)Theorie; Graue Literatur
    Umfang: 19 S., graph. Darst., 30 cm
  14. Zinsswaps
    Funktionsweise, Bewertung und Diskussion
    Autor*in: Eisele, Florian; Neus, Werner; Walter, Andreas
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Wirtschaftswiss. Fak. der Eberhard-Karls-Univ., Tübingen ; Wirtschaftswiss. Seminar, Eberhard-Karls-Univ.

  15. Estimating risk premia in money market rates
    Autor*in: Durré, Alain; Evjen, Snorre; Pilegaard, Rasmus
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 221
    Schlagworte: Cap <Finanzinstrument>; Zinsswap; Zinsoption; Zinstermingeschäft; Collar <Finanzinstrument>; Risikoprämie; Zinsstruktur; Kointegration; Vektor-autoregressives Modell; :z Geschichte 1989-2001
    Weitere Schlagworte: (stw)1989-2001; (stw)Zinsderivat; (stw)Zinsderivat; (stw)Risikoprämie; (stw)Zinsstruktur; (stw)Kointegration; (stw)VAR-Modell; (stw)EU-Staaten; (stw)Deutschland; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 64 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 34 - 38
  16. Zinsswaps - Funktionsweise, Bewertung und Diskussion
    Autor*in: Eisele, Florian; Neus, Werner; Walter, Andreas
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Universitätsbibliothek Tübingen, Tübingen

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Tübinger Diskussionsbeiträge der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 203
    Schlagworte: Zinsswap; Zahlung; Swap; Libor; Unternehmen; Fester Zins; Cap <Finanzinstrument>; Zinsswap; Zinsoption; Zinstermingeschäft; Collar <Finanzinstrument>; Finanzanalyse; Zinsänderungsrisiko; Kreditrisiko; Theorie; Zinsswap
    Weitere Schlagworte: (stw)Zinsderivat; (stw)Finanzanalyse; (stw)Zinsrisiko; (stw)Kreditrisiko; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation
    Umfang: Online-Ressource