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  1. Essays in the economics of innovation
    an application to the case of Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Univ. Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    B 336190
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Université Catholique de Louvain, Faculté des Sciences Économiques, Sociales et Politiques ; N.S., 447
    Schlagworte: Innovation; Industrieforschung; Auslandsinvestition; Spillover-Effekt; Industrie; Schätzung; Taiwan
    Umfang: IV, 188 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Zugl.: Diss., 2004
  2. Establishing national carbon emission prices for China
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Mai, Te-Ke; McAleer, Michael
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  Tinbergen Institute, Amsterdam, The Netherlands

    The purpose of the paper is to establish national carbon emissions prices for the People's Republic of China, which is one of the world's largest producers of carbon emissions. Several measures have been undertaken to address climate change in China,... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2018,28)
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    The purpose of the paper is to establish national carbon emissions prices for the People's Republic of China, which is one of the world's largest producers of carbon emissions. Several measures have been undertaken to address climate change in China, including the establishment of a carbon trading system. Since 2013, eight regional carbon emissions markets have been established, namely Beijing, Shanghai, Guangdong, Shenzhen, Tianjin, Chongqing, Hubei and Fujian. The Central Government announced a national carbon emissions market, with power generation as the first industry to be considered. However, as carbon emissions prices in the eight regional markets are very different, for a variety of administrative reasons, it is essential to create a procedure for establishing a national carbon emissions price. The regional markets are pioneers, and their experience will play important roles in establishing a national carbon emissions market, with national prices based on regional prices, turnovers and volumes. The paper considers two sources of regional data for China's carbon allowances, which are based on primary and secondary data sources, and compares their relative strengths and weaknesses. The paper establishes national carbon emissions prices based on the primary and secondary regional prices, for the first time, and compares both national prices and regional prices against each other. The carbon emission prices in Hubei, Guangdong, Shenzhen and Tianjin are highly correlated with the national prices based on the primary and secondary sources. Establishing national carbon emissions prices should be very helpful for the national carbon emissions market that is under construction in China, as well as for other regions and countries worldwide.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/177718
    Auflage/Ausgabe: Revised: March 2018
    Schriftenreihe: Array ; TI 2018, 028
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 59 Seiten), Illustrationen
  3. Risk spillovers in returns for Chinese and international tourists to Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Hsu, Shu-Han; McAleer, Michael
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  Tinbergen Institute, Amsterdam, The Netherlands

    Fluctuations in the numbers of visitors directly affect the rates of return on tourism business activities. Therefore, maintaining a firm grasp of the relationship between the changes in the numbers of Chinese tourists and international travellers... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2018,31)
    Fernleihe:
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    Fluctuations in the numbers of visitors directly affect the rates of return on tourism business activities. Therefore, maintaining a firm grasp of the relationship between the changes in the numbers of Chinese tourists and international travellers visiting Taiwan is conducive to the formulation of an effective and practical tourism strategy. Although the topic of international visitors to Taiwan is important, existing research has discussed the issue of the travel demand between Chinese tourists and international travellers visiting Taiwan. This paper is the first to examine the spillover effects between the rate of change in the numbers of Chinese tourist arrivals and the rate of change in the numbers of international traveller arrivals. Using daily data for Chinese tourists and international travellers visiting Taiwan over the period from 1 January 2014 to 31 October 2016, together with the Diagonal BEKK model, the paper analyses the co-volatility spillover effects between the rate of change in the numbers of international travellers and the rate of change in the numbers of Chinese tourists visiting Taiwan. The empirical results show that there is no dependency relationship between the rate of change in the numbers of Chinese tourists and the rate of change in the numbers of international travellers visiting Taiwan. However, there is a significant negative co-volatility spillover effect between the rate of change in the numbers of Chinese tourists and the rate of change in the numbers of international travellers. The empirical findings suggest that Taiwan should abandon its development strategy of focusing only on a single market, namely China, and to be pro-active in encouraging visits by international travellers to Taiwan for sightseeing purposes, thereby increasing the willingness of international travellers to visit Taiwan. Moreover, with the reduction in the numbers of Chinese tour groups visiting Taiwan, and increases in the numbers of individual travellers, the Taiwan Government should change its previous travel policies of mainly attracting Chinese tour group travellers and actively promoting in-depth tourism among international tourists, by developing tourism that focuses on the special characteristics of different localities. In this way, the government can enhance the quality of Taiwan's tourism, and also attract travellers with high spending power.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/177721
    Schriftenreihe: Array ; TI 2018, 031
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  4. An event study of Chinese tourists to Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Hsu, Shu-Han; McAleer, Michael
    Erschienen: January 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,3)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/104254
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 3
    Schlagworte: Tourismus; Chinesen; Ereignisstudie; Kapitalmarktrendite; ARCH-Modell; Taiwan
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 96 Seiten), Illustrationen
  5. A statistical analysis of industrial penetration and internet intensity in Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Wu, Yu-Chieh
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,4)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/104256
    Auflage/Ausgabe: Revised: January 2018
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 4
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten)
  6. Big data, computational science, economics, finance, marketing, management, and psychology
    connections
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: January 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57(2018,8)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/104260
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 8
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten)
  7. Decision sciences, economics, finance, business, computing, and big data
    connections
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  Tinbergen Institute, Amsterdam, The Netherlands

    This paper provides a review of some connecting literature in Decision Sciences, Economics, Finance, Business, Computing, and Big Data. We then discuss some research that is related to the six cognate disciplines. Academics could develop theoretical... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2018,24)
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    This paper provides a review of some connecting literature in Decision Sciences, Economics, Finance, Business, Computing, and Big Data. We then discuss some research that is related to the six cognate disciplines. Academics could develop theoretical models and subsequent econometric and statistical models to estimate the parameters in the associated models. Moreover, they could then conduct simulations to examine whether the estimators or statistics in the new theories on estimation and hypothesis have small size and high power. Thereafter, academics and practitioners could then apply their theories to analyze interesting problems and issues in the six disciplines and other cognate areas.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/177714
    Schriftenreihe: Array ; TI 2018, 024
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 60 Seiten)
  8. Risk spillovers in returns for Chinese and international tourists to Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Hsu, Shu-Han; McAleer, Michael
    Erschienen: March 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (20108,16)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/105884
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 16
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen
  9. Establishing national carbon emission prices for China
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Mai, Te-Ke; McAleer, Michael
    Erschienen: March 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,15)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/105880
    Auflage/Ausgabe: Revised: March 2018
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 15
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten), Illustrationen
  10. Decision sciences, economics, finance, business, computing, and big data
    connections
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: March 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,13)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
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    hdl: 1765/105878
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 13
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten)
  11. Management information, decision sciences, and financial economics
    a connection
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: January 2018
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2018,6)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/104258
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2018, 6
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 29 Seiten)
  12. Recent topical research on global, energy, health & medical, and tourism economics, and global software
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: May 2017
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 57 (2017,13)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
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    hdl: 1765/100164
    Auflage/Ausgabe: Revised: May 2017
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2017, 13
    Schlagworte: Außenwirtschaftstheorie; Energieökonomik; Gesundheitsökonomik; Tourismusökonomie; Softwareentwicklung
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 14 Seiten)
  13. Connecting VIX and stock index ETF
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Hsieh, Tai-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: January 2017
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 57 (2017,13)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/99516$4LF
    Auflage/Ausgabe: Revised: January 2017
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2017, 07
    Schlagworte: Aktienindex; Volatilität; Index; Indexderivat; Kapitalmarktrendite; VAR-Modell; Europa; USA
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen
  14. The fiction of full BEKK
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: January 2017
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

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    Signatur:
    VS 57 (2017,5)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/99514
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2017, 05
    Schlagworte: ARCH-Modell; Stochastischer Prozess
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 10 Seiten)
  15. A generalized email classification system for workflow analysis
    Autor*in: Chaipornkaew, Piyanuch; Prexawanprasut, Takorn; Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: [2017]
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

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    Signatur:
    VS 57 (2017,21)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/101762
    Auflage/Ausgabe: Revised: July 2017
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2017, 21
    Schlagworte: E-Mail; Wirtschaftsdaten; Workflow-Management-System
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 20 Seiten), Illustrationen
  16. A tourism financial conditions index for tourism finance
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Hsu, Hui-Kuang; McAleer, Michael
    Erschienen: [2017]
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2017,24)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/101763
    Auflage/Ausgabe: Revised: August 2017
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2017, 24
    Schlagworte: Tourismus; Wirtschaftsindikator; Index; Kapitalmarktrendite; Faktorenanalyse; Taiwan
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  17. Central bank intervention, bubbles and risk in Walrasian financial markets
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Ilomäki, Jukka; Laurila, Hannu; McAleer, Michael
    Erschienen: February 2019
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/115605
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2019, 7
    Schlagworte: Zentralbank; Staatliche Einflussnahme; Asymmetrische Information; Spekulationsblase; Finanzmarkt; Investitionsrisiko; Rationalität; Inflationserwartung
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 18 Seiten)
  18. The correct egularity condition and interpretation of asymmetry in EGARCH
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: June 2017
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2017,17)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/100416
    Auflage/Ausgabe: Revised: June 2017
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2017, 17
    Schlagworte: ARCH-Modell; Mehrebenenanalyse; Stochastischer Prozess
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 9 Seiten)
  19. A generalized Email classification system for workflow analysis
    Autor*in: Chaipornkaew, Piyanuch; Prexawanprasut, Takorn; Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Tinbergen Institute, Amsterdam

    One of the most powerful internet communication channels is email. As employees and their clients communicate primarily via email, much crucial business data is conveyed via email content. Where businesses are understandably concerned, they need a... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2017,66)
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    One of the most powerful internet communication channels is email. As employees and their clients communicate primarily via email, much crucial business data is conveyed via email content. Where businesses are understandably concerned, they need a sophisticated workflow management system to manage their transactions. A workflow management system should also be able to classify any incoming emails into suitable categories. Previous research has implemented a system to categorize emails based on the words found in email messages. Two parameters affected the accuracy of the program, namely the number of words in a database compared with sample emails, and an acceptable percentage for classifying emails. As the volume of email has become larger and more sophisticated, this research classifies email messages into a larger number of categories and changes a parameter that affects the accuracy of the program. The first parameter, namely the number of words in a database compared with sample emails, remains unchanged, while the second parameter is changed from an acceptable percentage to the number of matching words. The empirical results suggest that the number of words in a database compared with sample emails is 11, and the number of matching words to categorize emails is 7. When these settings are applied to categorize 12,465 emails, the accuracy of this experiment is approximately 65.3%. The optimal number of words that yields high accuracy levels lies between 11 and 13, while the number of matching words lies between 6 and 8.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/177634
    Auflage/Ausgabe: This version: revised July 2017
    Schriftenreihe: Array ; TI 2017, 066
    Schlagworte: E-Mail; Wirtschaftsdaten; Workflow-Management-System
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten), Illustrationen
  20. A tourism financial conditions index for tourism finance
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Hsu, Hui-Kuang; McAleer, Michael
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Tinbergen Institute, Amsterdam

    The paper uses monthly data on tourism related factors from April 2005 - June 2016 for Taiwan that applies factor analysis and Chang’s (2015) novel approach for constructing a tourism financial indicator, namely the Tourism Financial Conditions... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2017,71)
    Fernleihe:
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    The paper uses monthly data on tourism related factors from April 2005 - June 2016 for Taiwan that applies factor analysis and Chang’s (2015) novel approach for constructing a tourism financial indicator, namely the Tourism Financial Conditions Index (TFCI). The TFCI is an adaptation and extension of the widely-used Monetary Conditions Index (MCI) and Financial Conditions Index (FCI) to tourism stock data. However, the method of calculation of the TFCI is different from existing methods of constructing the MCI and FCI in that the weights are estimated empirically. The empirical findings show that TFCI is statistically significant using the estimated conditional mean of the tourism stock index returns (RTS). Granger Causality tests show that TFCI shows strong feedback on RTS. An interesting insight is that the empirical results show a significant negative correlation between F1_visistors and RTS, implying that tourism authorities might promote travel by the “rich”, and not only on inbound visitor growth. The use of market returns on the tourism stock sub-index as the sole indicator of the tourism sector, as compared with the general activity of economic variables on tourism stocks, is shown to provide an exaggerated and excessively volatile explanation of tourism financial conditions.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/177639
    Auflage/Ausgabe: Revised version: August 2017
    Schriftenreihe: Array ; TI 2017, 071
    Schlagworte: Tourismus; Wirtschaftsindikator; Index; Kapitalmarktrendite; Faktorenanalyse; Taiwan
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  21. The impact of China on stock returns and volatility in the Taiwan tourism industry
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Hsu, Hui-Kuang; McAleer, Michael
    Erschienen: 2013

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/87162
    Schriftenreihe: Array ; 2013,118
    Umfang: Online-Ressource (35 S.), graph. Darst.
  22. International technology diffusion of joint and cross-border patents
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Tang, Ju-ting
    Erschienen: 2013
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2013,24)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2013,24
    Schlagworte: Technologietransfer; Patent; Internationale Wirtschaft; Panel; Welt
    Umfang: Online-Ressource (42 S.)
  23. Realized stochastic volatility with general asymmetry and long memory
    Autor*in: Asai, Manabu; Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Tinbergen Institute, Amsterdam

    The paper develops a novel realized stochastic volatility model of asset returns and realized volatility that incorporates general asymmetry and long memory (hereafter the RSV-GALM model). The contribution of the paper ties in with Robert Basmann's... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2017,38)
    Fernleihe:
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    The paper develops a novel realized stochastic volatility model of asset returns and realized volatility that incorporates general asymmetry and long memory (hereafter the RSV-GALM model). The contribution of the paper ties in with Robert Basmann's seminal work in terms of the estimation of highly non-linear model specifications ("Causality tests and observationally equivalent representations of econometric models", Journal of Econometrics, 1988), especially for specifying causal effects from returns to future volatility. This paper discusses asymptotic results of a Whittle likelihood estimator for the RSV-GALM model and a test for general asymmetry, and analyses the finite sample properties. The paper also develops an approach to obtain volatility estimates and out-of-sample forecasts. Using high frequency data for three US financial assets, the new model is estimated and evaluated. The paper compares the forecasting performance of the new model with a realized conditional volatility model.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/162304
    Auflage/Ausgabe: Revised: April 2017
    Schriftenreihe: Array ; TI 2017, 038
    Schlagworte: Stochastische Volatilität; Monte-Carlo-Simulation; ARCH-Modell; Kapitalmarktrendite; USA
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 38 Seiten), Illustrationen
  24. Volatility spillovers and causality of carbon emissions, oil and coal spot and futures for the EU and USA
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Zuo, Guangdong
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Tinbergen Institute, Amsterdam

    Recent research shows that efforts to limit climate change should focus on reducing emissions of carbon dioxide over other greenhouse gases or air pollutants. Many countries are paying substantial attention to carbon emissions to improve air quality... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2017,51)
    Fernleihe:
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    Recent research shows that efforts to limit climate change should focus on reducing emissions of carbon dioxide over other greenhouse gases or air pollutants. Many countries are paying substantial attention to carbon emissions to improve air quality and public health. The largest source of carbon emissions from human activities in some countries in Europe and elsewhere is from burning fossil fuels for electricity, heat, and transportation. The price of fuel influences carbon emissions, but the price of carbon emissions can also influence the price of fuel. Owing to the importance of carbon emissions and their connection to fossil fuels, and the possibility of Granger (1980) causality in spot and futures prices, returns and volatility of carbon emissions, it is not surprising that crude oil and coal have recently become a very important research topic. For the USA, daily spot and futures prices are available for crude oil and coal, but there are no daily spot or futures prices for carbon emissions. For the EU, there are no daily spot prices for coal or carbon emissions, but there are daily futures prices for crude oil, coal and carbon emissions. For this reason, daily prices will be used to analyse Granger causality and volatility spillovers in spot and futures prices of carbon emissions, crude oil, and coal. A likelihood ratio test is developed to test the multivariate conditional volatility Diagonal BEKK model, which has valid regularity conditions and asymptotic properties, against the alternative Full BEKK model, which has valid regularity conditions and asymptotic properties under the null hypothesis of zero off-diagonal elements. Dynamic hedging strategies using optimal hedge ratios will be suggested to analyse market fluctuations in the spot and futures returns and volatility of carbon emissions, crude oil and coal prices.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/177619
    Auflage/Ausgabe: Revised: May 2017
    Schriftenreihe: Array ; TI 2017, 051
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 52 Seiten), Illustrationen
  25. Realized stochastic volatility with general asymmetry and long memory
    Autor*in: Asai, Manabu; Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: April 2017
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2017,9)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/100161
    Auflage/Ausgabe: Revised: April 2017
    Schriftenreihe: [Econometric Institute research papers] ; EI2017, 09
    Schlagworte: Stochastische Volatilität; Monte-Carlo-Simulation; ARCH-Modell; Kapitalmarktrendite; USA
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen