Skip to main navigation Skip to main content
info(at)avldigital.remove-this.de
Deutsch English
Narrow Search
Search narrowed by
Last searches

Results for *

Displaying results 1 to 3 of 3.

  1. Ein Portfolio von inhomogenen Markov-Ketten mit Abhängigkeitsstruktur
    Author: Knobloch, Ralf
    Published: 2022
    Publisher:  ivwKöln, Köln

    Markov-Ketten haben bei der Modellierung von ökonomischen Sachverhalten eine Vielzahl von Anwendungen. In den Wirtschaftswissenschaften steht oft ein Portfolio von Markov -Ketten im Mittelpunkt des Interesses, z.B. das Kreditportfolio einer Bank oder... more

    Access:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Location:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signature:
    DS 731
    Inter-library loan:
    No inter-library loan

     

    Markov-Ketten haben bei der Modellierung von ökonomischen Sachverhalten eine Vielzahl von Anwendungen. In den Wirtschaftswissenschaften steht oft ein Portfolio von Markov -Ketten im Mittelpunkt des Interesses, z.B. das Kreditportfolio einer Bank oder das Vertragsportfolio einer Versicherung. In den meisten Modellen wird dabei die stochastische Unabhängigkeit der unterschiedlichen Markov -Ketten vorausgesetzt. In der vorliegenden Arbeit wird ein Modell zur Berücksichtigung einer Abhängigkeitsstruktur in einem solchen Portfolio vorgestellt. Die Abhängigkeiten werden dabei mit einer Familie von Copulas modelliert und werden bei den Übergangsmatrizen berücksichtigt. Markov chains have a variety of applications in the modeling of economic facts. In economics, the focus is often on a portfolio of Markov chains, e.g. a bank’s loan portfolio or an insurance contract portfolio. In most models, the stochastic independence of the different Markov chains is assumed. This paper presents a model for taking into account a dependency structure in such a portfolio. The dependencies are given with a family of copulas and are taken into account in the transition matrices.

     
    Export to reference management software   RIS file
      BibTeX file
    Source: Union catalogues
    Language: German
    Media type: Book
    Format: Online
    Other identifier:
    hdl: 10419/251221
    Series: Forschung am ivwKöln ; Band 2022, 2
    Subjects: Markov-Kette; Bewertete Markov-Kette; Markov Chain; Priced Markov Chain; Copula
    Scope: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten)
  2. Modellierung der Abhängigkeitsstruktur von Ausfallkörben
    eine Betrachtung für den Spezialfall des Duo-Baskets
    Author: Lehmann, Christoph
    Published: 25. Februar 2016
    Publisher:  Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, [Dresden]

  3. Modellierung der Abhängigkeitsstruktur von Ausfallkörben
    Eine Betrachtung für den Spezialfall des Duo-Baskets
    Author: Lehmann, Christoph
    Published: 2017
    Publisher:  Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, Dresden ; Technische Universität Dresden

    Export to reference management software   RIS file
      BibTeX file