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  1. Systemstabilität für die Finanzmärkte
    Contributor: Donges, Juergen B. (Mitwirkender)
    Published: 2011
    Publisher:  Stiftung Marktwirtschaft, Berlin

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  2. Systemstabilität für die Finanzmärkte
    Published: 2011
    Publisher:  Stiftung Marktwirtschaft, Berlin

    Die globale Finanzmarktkrise 2007-2009 hat gezeigt, wie stark ganze Volkswirtschaften von der Stabilität eines reibungslos funktionierenden Finanzsystems abhängen. Problematisch ist beispielsweise die Systemrelevanz einzelner Akteure, da diese im... more

    Location:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Location:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Location:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signature:
    DS 468 (53)
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    Die globale Finanzmarktkrise 2007-2009 hat gezeigt, wie stark ganze Volkswirtschaften von der Stabilität eines reibungslos funktionierenden Finanzsystems abhängen. Problematisch ist beispielsweise die Systemrelevanz einzelner Akteure, da diese im Notfall mit öffentlichen Mitteln gerettet werden müssen. Um die Regulierung der Finanzmärkte zu verbessern, wurden bereits einige Maßnahmen beschlossen. Doch reichen diese aus? Können Finanzmarktkrisen in der Zukunft so tatsächlich verhindert werden? Der Kronberger Kreis bewertet in dieser Studie die wichtigsten Konzepte zur Regulierung der Finanzmärkte und unterbreitet eigene Vorschläge. Eingehend behandelt werden unter anderem die Eigenkapitalanforderungen für Banken nach Basel III, die Bankenabgabe, die Finanztransaktionsteuer, die Besteuerung von Umsatz oder Finanzaktivität und die Ausgestaltung der Bankenaufsicht.

     
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    Volltext (kostenfrei)
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    Source: Union catalogues
    Language: German
    Media type: Book
    Format: Online
    Other identifier:
    hdl: 10419/99887
    RVK Categories: QK 600
    Series: Kronberger Kreis ; 53
    Subjects: Basler Akkord; Bankrisiko; Systemrisiko; Finanzkrise; Bankenaufsicht; Bankenregulierung; Europa; Systemrelevanz; Bankenabgabe; Banks and banking; Basel III; Finance institutions
    Scope: Online-Ressource (56 S.), graph. Darst.
  3. Das Schweizer Eigenmittelregime für Grossbanken
    Work in Progress
    Author: Kellermann, Kersten; Schlag, Carsten-Henning
    Published: 2010
    Publisher:  KOFL, Vaduz

    Der Beitrag beschreibt das Schweizer Eigenmittelregime für Grossbanken. Dieses orientiert sich am Regelwerk Basel II und wird im Rahmen der Reformierung des Basler Abkommens (Basel III) weitere Anpassungen erfahren. Die Schweiz befindet sich damit... more

    Location:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signature:
    DS 215 (7)
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    Der Beitrag beschreibt das Schweizer Eigenmittelregime für Grossbanken. Dieses orientiert sich am Regelwerk Basel II und wird im Rahmen der Reformierung des Basler Abkommens (Basel III) weitere Anpassungen erfahren. Die Schweiz befindet sich damit nach wie vor im Prozess der Neugestaltung der Finanz-marktregulierung. Anhand von Bilanzdaten der Schweizer Grossbank UBS werden die quantitativen Auswirkungen verschiedener Reformvorschläge, wie beispielsweise die Einführung des Tier 1a Kapital Common Equity, auf deren Eigenmittelbasis approximiert und anhand von Sensitivitätsanalysen kritisch bewertet.

     
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    Content information
    Source: Union catalogues
    Language: German
    Media type: Book
    Format: Online
    Other identifier:
    hdl: 10419/58039
    Series: KOFL working papers ; 7
    Subjects: Großbank; Basler Akkord; Basler Akkord; Reform; Bankenaufsicht; Finanzmarktregulierung; Schweiz; Basel III; Eigenmittelvorschriften; Mindestkapitalanforderungen; Basler Akkord; Finanzmarktaufsicht; Finanzmarktregulierung; Swiss Finish; Basel III; Grossbanken; Leverage Ratio; Schweiz
    Scope: Online-Ressource (PDF-Datei: 28 S., 312,87 KB), graph. Darst.
  4. Eine effektive Alternative zur Leverage Ratio
    Author: Kellermann, Kersten; Schlag, Carsten-Henning
    Published: 2010
    Publisher:  KOFL, Vaduz

    Nach den Erfahrungen der Finanzkrise scheint es angebracht, in der Bankenaufsicht ein Instrument zu implementieren, das das Finanzmarktaufsichtssystem gegen potentielle Fehlleistungen bei der Anwendung risikogewichteter Eigenmittelvorschriften... more

    Location:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signature:
    DS 215 (8)
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    Nach den Erfahrungen der Finanzkrise scheint es angebracht, in der Bankenaufsicht ein Instrument zu implementieren, das das Finanzmarktaufsichtssystem gegen potentielle Fehlleistungen bei der Anwendung risikogewichteter Eigenmittelvorschriften absichert. Die Vertreter der G-20 Länder haben deshalb im September 2009 die Einführung einer Leverage Ratio gefordert. Für die Schweizer Grossbanken hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht bereits im November 2008 eine solche implementiert. Die Leverage Ratio soll eine gewisse Kernkapitalausstattung der Banken garantieren, und zwar unabhängig von den Ergebnissen, die die Verfahren zur Risikomessung liefern. Anhand von Bilanzdaten der Schweizer Grossbank UBS stellt der Beitrag das Zusammenspiel von risikogewichteten Eigenmittelvorschriften und der Leverage Ratio dar. Es besteht die Gefahr, dass die Leverage Ratio die Risikogewichtung aushebelt. Den Banken kann hierdurch ein Anreiz entstehen, erhöhte Risiken einzugehen. Im Beitrag wird deshalb als alternatives Aufsichtsinstrument ein Sockelrisikogewicht vorgeschlagen. Dieses Sockelrisikogewicht könnte die Funktion eines Backstop übernehmen, in dem es das Kleinrechnen der risikogewichteten Aktiven durch die Banken begrenzt, gleichzeitig die Risikogewichtung jedoch zur Wirkung kommen lässt.

     
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    Content information
    Source: Union catalogues
    Language: German
    Media type: Book
    Format: Online
    Other identifier:
    hdl: 10419/58040
    Series: KOFL working papers ; 8
    Subjects: Basler Akkord; Kapitalstruktur; Bankenliquidität; Bankenaufsicht; Wirkungsanalyse; Risikogewichtete Eigenmittelvorschriften; Basler Akkord; Finanzmarktaufsicht; Finanzmarktregulierung; Leverage Ratio; Sockelrisikogewicht; Basel III; Grossbanken; Schweiz
    Scope: Online-Ressource (PDF-Datei: 23 S., 322,83 KB), graph. Darst.
  5. Wörterbuch zur Bankenaufsicht/Basel III
    Deutsch - Englisch/Spanisch ; Englisch - Deutsch/Spanisch ; Spanisch - Deutsch/Englisch
    Author: Fernandéz-Nespral, Juan; Sundmacher, Sabine
    Published: © 2012
    Publisher:  BDÜ-Fachverl., Berlin

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    Content information
    Source: Union catalogues
    Language: German; English; Spanish
    Media type: Book
    Format: Print
    ISBN: 9783938430460
    Other identifier:
    9783938430460
    Edition: 2., überarb. Aufl.
    Series: Fachterminologie : Finanzen
    Other subjects: (Produktform)Book; Dolmetschen; Übersetzen; Basel III; Wörterbuch; Bankenaufsicht; Gerichtsdolmetschen; (VLB-WN)1560: Hardcover, Softcover / Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft
    Scope: 252 S., 21 cm
  6. Neue regulatorische Konzepte der Bankenaufsicht und ihre Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung
    Author: Noack, Tim; Cremers, Heinz; Mala, Julia
    Published: 2014
    Publisher:  Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt, M.

    The Basel III framework represents the response to the regulation deficits of the financial cri-sis and the immense losses of many banks in years 2007/2008. The aim of the framework is to increase the level of capital in financial institutions and to... more

    Location:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Location:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signature:
    DS 114 (212)
    Inter-library loan:
    No inter-library loan

     

    The Basel III framework represents the response to the regulation deficits of the financial cri-sis and the immense losses of many banks in years 2007/2008. The aim of the framework is to increase the level of capital in financial institutions and to improve the loss absorption and risk coverage of capital. With its' implementation in the European Union in form of a Regulation, which came into force in January 2014, the framework will cause massive capital short-falls, forcing banks to rethink their capital structure and improve their capital management. Furthermore the Basel III implementation will have noticeable effects on banks' profitability, their costs of capital as well as their business models. This Working Paper presents the measures of the new regulatory framework and discusses potential impacts on the overall bank management.

     
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    Content information
    Source: Union catalogues
    Language: German
    Media type: Book
    Format: Online
    Other identifier:
    hdl: 10419/97696
    Series: Working paper series / Frankfurt School of Finance & Management ; 212
    Subjects: Basel III; CRR; own funds; Leverage Ratio; Liquidity Coverage Ratio; Net Stable Funding Ratio; Monitoring Tools; CVA Charge; Central Counterparty; Counterparty Credit Risk; basel committee on banking supervision; EPE models; capital requirements; capital conservation buffer; additional capital buffers; additional capital buffers for G-SIFIS; transitional arrangement; consequences on solvability; consequences on liquidity; consequences Leverage Ratio
    Scope: Online-Ressource (VIII, 74 S.), graph. Darst.
    Notes:

    Zsfassung in engl. Sprache