Backwardation and normal backwardation in energy future markets - Charupat, Narat,Deaves, Richard (Zentrum für Europ. Wirtschaftsforschung, 2002)
Auch im Internet unter der Adresse ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0259.pdf verfügbar
Keywords: (stw)Rohstoffderivat; (stw)Rohstoffpreis; (stw)Hedging; (stw)ARCH-Modell; (stw)Schätzung; (stw)Theorie; (stw)Deutschland; Arbeitspapier; Graue Literatur; Warentermingeschäft; Warenterminhandel; Warenterminmarkt; Warenterminoption; Bufferstock; Rohstoffpreis; Hedging; ARCH-Prozess; Schätzung; Theorie; Energiemarkt; Metallgesellschaft; Saisonale Komponente