Pricing electricity forwards under stochastic volatility - Kellerhals, Boris Philipp (Wirtschaftswiss. Fak. der Eberhard-Karls-Univ., 2001)
Keywords: (stw)Rohstoffderivat; (stw)Elektrizität; (stw)Optionspreistheorie; (stw)Volatilität; (stw)Stochastischer Prozess; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Warentermingeschäft; Warenterminhandel; Warenterminmarkt; Warenterminoption; Elektrizität; Optionspreistheorie; Volatilität; Stochastischer Prozess; Theorie