A two-factor model of the German term structure of interest rates - Cassola, Nuno,Luís, Jorge Barros (Europ. Central Bank, 2001)
Literaturverz. S. 40 - 44
Keywords: (stw)1972-1998; (stw)Zinsstruktur; (stw)Volatilität; (stw)Inflationserwartung; (stw)Deutschland; (stw)Zustandsraummodell; (stw)Maximum-Likelihood-Schätzung; Arbeitspapier; Graue Literatur; Als Aufsatz endgültig erschienen; Buch; Zinsstruktur; Volatilität; Inflationstheorie; Ökonometrisches Modell; Maximum-Likelihood-Schätzung; :z Geschichte 1972-1998