The pricing of derivatives on assets with quadratic volatility - Zühlsdorff, Christian (Sonderforschungsbereich 303, 1999)
Keywords: (stw)Optionspreistheorie; (stw)Volatilität; (stw)Nichtlineare Optimierung; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Optionspreistheorie; Volatilität; Nichtlineare Optimierung; Theorie