Removing systematic patterns in returns in a financial market model by artificially intelligent traders - Witte, Björn-Christopher (BERG, 2011)
10419/54993
Keywords: Arbeitspapier; Graue Literatur; Börsenkurs; Prognose; Finanzmarkt; Wertpapierhandel; Anlageverhalten; Neuronale Netze; Agentenbasierte Modellierung; Theorie