Yield curve factors, term structure volatility, and bond risk premia (SFB 649, Economic Risk, 2008)
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Keywords: Arbeitspapier; Graue Literatur; Rendite; Zinsstruktur; Volatilität; Stochastischer Prozess; Faktorenanalyse; Wirkungsanalyse; Theorie; Öffentliche Anleihe; Risikoprämie; USA