Asset price dynamics with time-varying second moment - Chiarella, Carl,He, Xue-zhong,Wang, Duo (print, 2004)
Internetausg.: http://www.business.uts.edu.au/qfrc/research/research_papers/rp141.pdf
Keywords: Arbeitspapier; Graue Literatur; Börsenkurs; Erwartungsbildung; Anlageverhalten; Wertpapierhandel; Portfolio-Management; Chaostheorie; Theorie; Agentenbasierte Modellierung; Nichtlineare Dynamik