A two-factor model of the German term structure of interest rates - Cassola, Nuno,Luís, Jorge Barros (European Central Bank, 2001)
Elektron. Ausg.: http://www.ecb.int/pub/wp/ecbwp046.pdf
Keywords: Arbeitspapier; Graue Literatur; Als Aufsatz endgültig erschienen; Buch; Zinsstruktur; Volatilität; Inflationserwartung; Deutschland; Zustandsraummodell; Maximum-Likelihood-Schätzung