Bias-free nonparametric estimation of intra-day trade activity measures - Grammig, Joachim,Hujer, Reinhard,Kokot, Stefan (Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, 2000)
urn:nbn:de:hebis:30-18543
Keywords: (stw)Börsenkurs; (stw)Wertpapierhandel; (stw)Finanzanalyse; (stw)Zeitreihenanalyse; (stw)Nichtparametrisches Verfahren; (stw)Systematischer Fehler; (stw)Schätzung; (stw)Theorie; (stw)USA; financial transaction data; liquidity; trading intensity; non-parametric methods; beta kernel; boundary bias; Arbeitspapier; Graue Literatur; Börsenkurs; Wertpapierhandel; Finanzanalyse; Zeitreihenanalyse; Nichtparametrisches Verfahren; Systematischer Fehler; Schätzung; Theorie; Wertpapiermarkt; Aktienanalyse; Aktienbewertung; Technische Aktienanalyse; Wertpapieranalyse; Exponential smoothing; Nichtparametrische Statistik; Bias