Noise traders' trigger rates, FX options, and smiles - Pierdzioch, Christian (Inst. of World Economics, 2000)
Literaturverz. S. 48 - 53
Keywords: (stw)1990-1997; (stw)Devisenoption; (stw)Optionspreistheorie; (stw)Noise Trading; (stw)Wechselkurs; (stw)Volatilität; (stw)Stochastischer Prozess; (stw)Devisenmarkt; (stw)Marktmikrostruktur; (stw)Schätzung; (stw)Theorie; (stw)Deutschland; (stw)USA; (stw)Japan; (stw)Großbritannien; (stw)Kanada; jel:G13; jel:F31; Foreign Currency Options; Volatility Smile; Noise Trading; Implicit Price Barriers; GARCH model; Devisenoptionsgeschäft (STW); Optionspreistheorie (STW); Noise Trading (STW); Wechselkurs (STW); Volatilität (STW); Stochastischer Prozess (STW); Devisenhandel (STW); Mikrostrukturanalyse (STW); Schätzung (STW); Theorie (STW); Deutschland (STW); Vereinigte Staaten (STW); Japan (STW); Großbritannien (STW); Kanada (STW); Online-Publikation; Arbeitspapier; Buch; Graue Literatur; Devisenoption; Optionspreistheorie; Noise trading; Wechselkurs; Volatilität; Stochastischer Prozess; Devisenmarkt; Mikrostrukturtheorie; Schätzung; Theorie; :z Geschichte 1990-1997