International CAPM with regime switching GARCH parameters - Capiello, Lorenzo,Fearnley, Tom A. (FAME, 2000)
Internetausg.: http://www.fame.ch:8080/research/papers/CapielloFearnley.pdf
Keywords: Arbeitspapier; Graue Literatur; CAPM; Portfolio-Investition; ARCH-Modell; Schätzung; Welt; regime switching model