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  1. Uncertainty shocks and financial crisis indicators
    Autor*in: Hristov, Nikolay; Roth, Markus
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

    The current paper broadens the understanding for the role of uncertainty in the context of a macroeconomic environment. It focuses on the implications of uncertainty shocks on indicators that tend to precede financial crises. In an empirical analysis... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 12
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    The current paper broadens the understanding for the role of uncertainty in the context of a macroeconomic environment. It focuses on the implications of uncertainty shocks on indicators that tend to precede financial crises. In an empirical analysis we show for a set of four euro area countries that negative uncertainty shocks, while accompanied by favorable effects to economic activity, are followed by unfavorable reactions of financial crisis indicators. We conclude that uncertainty indicators contain some useful information on the potential buildup of vulnerabilities in the financial system.

     
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    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783957296313
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/204494
    Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank ; no 2019, 36
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  2. Uncertainty shocks and financial crisis indicators
    Autor*in: Hristov, Nikolay; Roth, Markus
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  CESifo, Center for Economic Studies & Ifo Institute, Munich, Germany

    The current paper broadens the understanding of the role played by uncertainty in the context of macroeconomic fluctuations. It focuses on the implications of uncertainty shocks for indicators that tend to precede financial crises. In an empirical... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63
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    The current paper broadens the understanding of the role played by uncertainty in the context of macroeconomic fluctuations. It focuses on the implications of uncertainty shocks for indicators that tend to precede financial crises. In an empirical analysis we show for a set of four euro area countries that negative uncertainty shocks, while boosting economic activity, are followed by unfavorable reactions of financial crisis indicators. We conclude that standard uncertainty measures contain some useful information on the potential buildup of vulnerabilities in the financial system.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/207230
    Schriftenreihe: Array ; no. 7839 (September 2019)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  3. Partial pooling with cross-country priors
    an application to house price shocks
    Autor*in: Roth, Markus
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

    A structural Bayesian vector autoregression model predicts that - when accompanied by a decline in consumer confidence - a one-percent decrease in house prices is associated with a contraction of economic activity by 0.2 to 1.2 percent after one... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 12
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    A structural Bayesian vector autoregression model predicts that - when accompanied by a decline in consumer confidence - a one-percent decrease in house prices is associated with a contraction of economic activity by 0.2 to 1.2 percent after one year. Results point to important second-round effects and additional exercises highlight the amplifying role of (i ) the mortgage rate and (ii ) consumers' expectations. A novel econometric approach exploits information available from the cross section. Shrinkage towards a cross-country average model helps to compensate for small country samples and reduces estimation uncertainty. As a by-product, the method delivers measures of cross-country heterogeneity.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783957296719
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/214830
    Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank ; no 2020, 06
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen
  4. The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989
    Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989
    Beteiligt: Ibler, Reinhard (Herausgeber, Mitwirkender); Bak-Zawalski, Aleksandra (Mitwirkender); Bauer, Katharina (Mitwirkender); Feuchert, Sascha (Mitwirkender); Gazda, Grzegorz (Mitwirkender); Golebiowski, Anja (Mitwirkender); Hiemer, Elisa-Maria (Mitwirkender); Holy, Jiři (Mitwirkender); Hribkova, Hana (Mitwirkender); Izdebska, Agnieszka (Mitwirkender); Szajnert, Danuta (Mitwirkender); Kaptayn, Valentina (Mitwirkender); Leyko, Malgorzata (Mitwirkender); Roth, Markus (Mitwirkender); Schwarz, Wolfgang (Mitwirkender); Sruk, Marija (Mitwirkender); Tomáš, Filip (Mitwirkender); Tomasova, Tereza (Mitwirkender); Trepte, Hans-Christian (Mitwirkender); Zitová, Olga (Mitwirkender)
    Erschienen: 2014
    Verlag:  ibidem, Stuttgart

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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Ibler, Reinhard (Herausgeber, Mitwirkender); Bak-Zawalski, Aleksandra (Mitwirkender); Bauer, Katharina (Mitwirkender); Feuchert, Sascha (Mitwirkender); Gazda, Grzegorz (Mitwirkender); Golebiowski, Anja (Mitwirkender); Hiemer, Elisa-Maria (Mitwirkender); Holy, Jiři (Mitwirkender); Hribkova, Hana (Mitwirkender); Izdebska, Agnieszka (Mitwirkender); Szajnert, Danuta (Mitwirkender); Kaptayn, Valentina (Mitwirkender); Leyko, Malgorzata (Mitwirkender); Roth, Markus (Mitwirkender); Schwarz, Wolfgang (Mitwirkender); Sruk, Marija (Mitwirkender); Tomáš, Filip (Mitwirkender); Tomasova, Tereza (Mitwirkender); Trepte, Hans-Christian (Mitwirkender); Zitová, Olga (Mitwirkender)
    Sprache: Deutsch; Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783838266725
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: 1. Aufl.
    Schriftenreihe: Literatur und Kultur im mittleren und östlichen Europa ; 5
    Schlagworte: Literatur; Judenvernichtung <Motiv>
    Weitere Schlagworte: (Produktform)Electronic book text; (VLB-WN)2568: TB/Slawische Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft; (BISAC Subject Heading)LIT004240: LITERARY CRITICISM / Russian & Former Soviet Union; (BISAC Subject Heading)LIT004240
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    Lizenzpflichtig
  5. The financial market effects of the ECB's asset purchase programs
    Autor*in: Lewis, Vivien; Roth, Markus
    Erschienen: [25.08.2017]
    Verlag:  Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

    The European Central Bank's asset purchase programs, while intended to stabilize the economy, may have unintended side effects on financial stability. This paper aims at gauging the effects on financial markets, the banking sector, and lending to... mehr

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 12 (2017,23)
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Osnabrück
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    The European Central Bank's asset purchase programs, while intended to stabilize the economy, may have unintended side effects on financial stability. This paper aims at gauging the effects on financial markets, the banking sector, and lending to non-financial firms. Using a structural vector autoregression analysis, we find both in the euro area and in Germany a positive effect on output, while prices do not respond significantly. Asset purchases reduce financial stress, but this beneficial effect is overturned in the medium run. In Germany, implicit firm default rates rise, while loan write-offs by banks decrease. This could point to an avoidance of balance sheet repair in the financial sector.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783957293855
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/168339
    Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank ; no 2017, 23
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  6. The financial market effects of the ECB's balance sheet policies
    Autor*in: Lewis, Vivien; Roth, Markus
    Erschienen: [2015]
    Verlag:  KU Leuven, Center for Economic Studies, Faculty of Economics and Business, Leuven

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper series / KU Leuven, Center for Economic Studies ; DPS15, 20 (October 2015)
    Schlagworte: Balance sheet; unconventional monetary policy; central bank; shock identification; VAR
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 30 Seiten), Illustrationen
  7. Optimal policy and taylor rule cross-checking under parameter uncertainty
    Autor*in: Bursian, Dirk; Roth, Markus
    Erschienen: 2013
    Verlag:  SAFE, Frankfurt am Main

    We examine whether the robustifying nature of Taylor rule cross-checking under model uncertainty carries over to the case of parameter uncertainty. Adjusting monetary policy based on this kind of cross-checking can improve the outcome for the... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 431 (30)
    Fernleihe:
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    We examine whether the robustifying nature of Taylor rule cross-checking under model uncertainty carries over to the case of parameter uncertainty. Adjusting monetary policy based on this kind of cross-checking can improve the outcome for the monetary authority. This, however, crucially depends on the relative welfare weight that is attached to the output gap and also the degree of monetary policy commitment. We find that Taylor rule cross-checking is on average able to improve losses when the monetary authority only moderately cares about output stabilization and when policy is set in a discretionary way.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/88714
    Schriftenreihe: SAFE working paper series ; 30
    SAFE Working Paper ; No. 30
    Umfang: Online-Ressource (31 S.), graph. Darst.
  8. Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989
    = The Holocaust in the Central European literatures and cultures since 1989
    Beteiligt: Ibler, Reinhard (Herausgeber); Bak-Zawalski, Aleksandra (Mitwirkender); Bauer, Katharina (Mitwirkender); Feuchert, Sascha (Mitwirkender); Gazda, Grzegorz (Mitwirkender); Golebiowski, Anja (Mitwirkender); Hiemer, Elisa-Maria (Mitwirkender); Holy, Jiři (Mitwirkender); Hribkova, Hana (Mitwirkender); Izdebska, Agnieszka (Mitwirkender); Szajnert, Danuta (Mitwirkender); Kaptayn, Valentina (Mitwirkender); Leyko, Malgorzata (Mitwirkender); Roth, Markus (Mitwirkender); Schwarz, Wolfgang (Mitwirkender); Sruk, Marija (Mitwirkender); Tomáš, Filip (Mitwirkender); Tomasova, Tereza (Mitwirkender); Trepte, Hans-Christian (Mitwirkender); Zitová, Olga (Mitwirkender)
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Ibidem-Verl., Stuttgart

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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Ibler, Reinhard (Herausgeber); Bak-Zawalski, Aleksandra (Mitwirkender); Bauer, Katharina (Mitwirkender); Feuchert, Sascha (Mitwirkender); Gazda, Grzegorz (Mitwirkender); Golebiowski, Anja (Mitwirkender); Hiemer, Elisa-Maria (Mitwirkender); Holy, Jiři (Mitwirkender); Hribkova, Hana (Mitwirkender); Izdebska, Agnieszka (Mitwirkender); Szajnert, Danuta (Mitwirkender); Kaptayn, Valentina (Mitwirkender); Leyko, Malgorzata (Mitwirkender); Roth, Markus (Mitwirkender); Schwarz, Wolfgang (Mitwirkender); Sruk, Marija (Mitwirkender); Tomáš, Filip (Mitwirkender); Tomasova, Tereza (Mitwirkender); Trepte, Hans-Christian (Mitwirkender); Zitová, Olga (Mitwirkender)
    Sprache: Deutsch; Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9783838205120; 383820512X
    Weitere Identifier:
    9783838205120
    Schriftenreihe: Literatur und Kultur im mittleren und östlichen Europa ; Bd. 5
    Schlagworte: Literatur; Judenvernichtung <Motiv>
    Weitere Schlagworte: (Produktform)Paperback / softback; (BISAC Subject Heading)LIT004240; (VLB-WN)2568: Taschenbuch / Slawische Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft; (BISAC Subject Heading)LIT004240: LITERARY CRITICISM / Russian & Former Soviet Union
    Umfang: 371 S., 21 cm
    Bemerkung(en):

    Beitr. teilw. dt., teilw. engl. - Literaturangaben
  9. Interest rate rules under financial dominance
    Autor*in: Lewis, Vivien; Roth, Markus
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

    We study the equilibrium properties of a business cycle model with financial frictions and price adjustment costs. Capital-constrained entrepreneurs finance risky projects by borrowing from banks. Banks, in turn, make loans using equity and deposits.... mehr

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 12 (2018,29)
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Osnabrück
    Fernleihe:
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    We study the equilibrium properties of a business cycle model with financial frictions and price adjustment costs. Capital-constrained entrepreneurs finance risky projects by borrowing from banks. Banks, in turn, make loans using equity and deposits. Because financial contracts are not contingent on aggregate risk, bank balance sheets are hit when entrepreneurial defaults are higher than expected. Macroprudential policy imposes a positive response of the bank capital ratio to lending. Our main result is that the Taylor Principle is violated when this response is too weak. Then macroprudential policy is ineffective in stabilizing debt and monetary policy is subject to ‘financial dominance’. A too aggressive response of the interest rate to inflation can lead to debt disinflation dynamics that destabilize the financial sector.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783957294876
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/182022
    Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank ; no 2018, 29
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  10. Translating Goethe into German? literary (extra)territoriality and the critical cartography of National Socialism
    Autor*in: Patten, Andrew
    Erschienen: 2014

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Aufsatz aus einem Sammelband
    Übergeordneter Titel:
    Ex(tra)territorial / ed. by Didier Lassalle ...; Amsterdam [u.a.], 2014; Seite 141-156
    Schlagworte: Literatur; NS-Ideologie; Literaturzeitschriften
  11. Interest rate rules under financial dominance
    Autor*in: Lewis, Vivien; Roth, Markus
    Erschienen: 2015
    Verlag:  KU Leuven, Fac. of Economics and Business, Center for Economic Studies, Leuven

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper series / KU Leuven, Center for Economic Studies ; 15.09
    Schlagworte: bank capital; financial dominance; interest rate rule; macroprudential policy; Taylor Principle
    Umfang: Online-Ressource (37 S.), graph. Darst.