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  1. Goethe-Handbuch
    in vier Bänden
    Autor*in: Goethe, Johann Wolfgang von
    Erschienen: 1996-2011
    Verlag:  Verlag J.B. Metzler, Stuttgart ; ProQuest, Weimar

    Standort:
    Universitätsbibliothek Gießen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Witte, Bernd (Herausgeber); Buck, Theo (Herausgeber); Dahnke, Hans-Dietrich (Herausgeber); Otto, Regine (Herausgeber); Schmidt, Peter (Herausgeber)
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    RVK Klassifikation: GK 4000 ; GK 4001
    DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
    Weitere Schlagworte: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
  2. Vom Selbstdenken
    Aufklärung und Aufklärungskritik in Herders "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" : Beiträge zur Konferenz der International Herder Society, Weimar 2000
    Beteiligt: Otto, Regine (Hrsg.); Zammito, John H. (Hrsg.)
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Synchron, Wiss.-Verl. der Autoren, Heidelberg

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    Quelle: Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung
    Beteiligt: Otto, Regine (Hrsg.); Zammito, John H. (Hrsg.)
    Medientyp: Buch (Monographie)
    ISBN: 3-935025-25-4
    Weitere Schlagworte: Herder, Johann Gottfried
    Umfang: VIII, 232 S.
    Bemerkung(en):

    Beitr. teilw. dt., teilw. engl.
  3. "Hall of fame" voting
    the Econometric Society
    Autor*in: Hamermesh, Daniel S.; Schmidt, Peter
    Erschienen: 2001
    Verlag:  NBER, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (8435)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    82/766 B-8435
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 8435
    Schlagworte: Preisverleihung; Wahl; USA; Halls of fame
    Umfang: 12, [3] S
    Bemerkung(en):
  4. Book Reviews - Goethe Handbuch
    Autor*in: Henn, Marianne
    Erschienen: 2001

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    Quelle: Online Contents Komparatistik
    Beteiligt: Witte; Bernd; Buck, Theo; Dahnke, Hans-Dietrich; Otto, Regine; Schmidt, Peter
    Medientyp: Aufsatz aus einer Zeitschrift
    Format: Druck
    Übergeordneter Titel: Canadian review of comparative literature; Edmonton : Canadian Comparative Literature Assoc., 1974-; Band 27, Heft 1-2 (2001), Seite 347-349

  5. The analysis of implied volatilites
    Autor*in: Fengler, Matthias R.; Härdle, Wolfgang; Schmidt, Peter
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 373, Berlin

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1190 (2001.73)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373 Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse ; 2001,73
    Schlagworte: Volatilität; Black-Scholes-Modell; Optionspreistheorie; Theorie
    Umfang: 20 S, graph. Darst, 21 cm
    Bemerkung(en):
  6. The analysis of implied volatilities
    Autor*in: Fengler, Matthias R.; Härdle, Wolfgang; Schmidt, Peter
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Humboldt-Universität, Berlin

    The analysis of volatility in financial markets has become a first rank issue in modern financial theory and practice: Whether in risk management, portfolio hedging, or option pricing, we need to have a precise notion of the market's expectation of... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 20 (2001,73)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    The analysis of volatility in financial markets has become a first rank issue in modern financial theory and practice: Whether in risk management, portfolio hedging, or option pricing, we need to have a precise notion of the market's expectation of volatility. Much research has been done on the analysis of realized historic volatilities, Roll (1977) and references therein. However, since it seems unsettling to draw conclusions from past to expected market behavior, the focus shifted to implied volatilities, Dumas, Fleming and Whaley (1998). To derive implied volatilities the Black and Scholes (BS) formula is solved for the constant volatility parameter a using observed option prices. This is a more natural approach as the option value is decisively determined by the market's assessment of current and future volatility. Hence implied volatility may be used as an indicator for market expectations over the remaining lifetime of the option. It is well known that the volatilities implied by observed market prices exhibit a pattern that is far different from the flat constant one used in the BS formula. Instead of finding a constant volatility across strikes, implied volatility appears to be non flat, a stylized fact which has been called "smile" effect. In this chapter we illustrate how implied volatilities can be analyzed. We focus first on a static and visual investigation of implied volatilities, then we concentrate on a dynamic analysis with two variants of principal components and interpret the results in the context of risk management.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/62734
    Schriftenreihe: Discussion papers of interdisciplinary research project 373 ; 2001,73
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 20 S., 264,76 KB), graph. Darst.